PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVMVVONG
Дох-ть с нач. г.23.75%32.13%
Дох-ть за 1 год43.01%45.17%
Дневная вол-ть16.38%16.76%
Макс. просадка-8.56%-32.72%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AVMV и VONG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VONG

С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
18.80%
AVMV
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VONG

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22

Сравнение коэффициента Шарпа AVMV и VONG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VONG

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VONG в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.58%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VONG

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
AVMV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VONG

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
5.19%
AVMV
VONG