PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVMV и VONG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVMV с VONG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

AVMV и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMV или VONG.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMV:

0.31

VONG:

0.65

Коэф-т Сортино

AVMV:

0.52

VONG:

1.05

Коэф-т Омега

AVMV:

1.07

VONG:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVMV:

0.23

VONG:

0.69

Коэф-т Мартина

AVMV:

0.71

VONG:

2.29

Индекс Язвы

AVMV:

7.97%

VONG:

7.06%

Дневная вол-ть

AVMV:

22.76%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

AVMV:

-24.24%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

AVMV:

-10.54%

VONG:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.28%.

AVMV

С начала года

-2.79%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

-9.95%

1 год

7.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VONG

С начала года

-0.28%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

1.35%

1 год

16.20%

3 года

19.59%

5 лет

17.63%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Сравнение комиссий AVMV и VONG

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMV и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VONG

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.39%1.31%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VONG

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VONG

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...