PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.14%
43.53%
AVMV
VONG

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 27.33%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.63%.


AVMV

С начала года

27.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

16.83%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VONG

С начала года

30.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.24%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.51%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


AVMVVONG
Коэф-т Шарпа2.462.17
Коэф-т Сортино3.452.83
Коэф-т Омега1.431.40
Коэф-т Кальмара4.612.77
Коэф-т Мартина13.1710.89
Индекс Язвы3.00%3.33%
Дневная вол-ть16.05%16.70%
Макс. просадка-8.56%-32.72%
Текущая просадка0.00%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VONG

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AVMV и VONG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.462.17
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.452.83
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.40
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.612.77
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.1710.89
AVMV
VONG

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.102.202.302.402.502.60Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
2.46
2.17
AVMV
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VONG

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VONG

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.16%
AVMV
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VONG

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
5.40%
AVMV
VONG