PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVMV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. AVMV is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, AVMV returned 24.87% vs 35.18% for VGT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

AVMV

1 день
0.79%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.81%
С начала года
14.70%
1 год
24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и VGT

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		14.70%10.46%18.43%14.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%10.98%

Correlation

The correlation between AVMV and VGT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.53

The correlation between AVMV and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и VGT

Секторы
AVMV
VGT

Финансовые услуги

22.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
0.1%

Промышленность

16.2%
0.3%

Энергетика

13.3%
0.3%

Технологии

9.1%
98.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Здравоохранение

6.5%
0.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
0.6%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
VGT
0.1%

Промышленность

AVMV
16.2%
VGT
0.3%

Энергетика

AVMV
13.3%
VGT
0.3%

Технологии

AVMV
9.1%
VGT
98.5%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
VGT

-

Здравоохранение

AVMV
6.5%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
VGT
0.6%

Недвижимость

AVMV
0.8%
VGT

-

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AVMV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.01

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.16

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

6.19

+4.59

AVMV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VGT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-54.63%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.40%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-7.94%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.70%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VGT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

8.66%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

19.53%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

23.44%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

25.70%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

24.81%

-7.06%

Сравнение комиссий AVMV и VGT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VGT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.04%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and VGT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to AVMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 35.18% vs 24.87% for AVMV. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 35.18% return vs 24.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

AVMV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.38% for VGT.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.09% for VGT.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор