PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
13.73%
AVMV
VGT

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 22.88%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.15%.


AVMV

С начала года

22.88%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

12.08%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

27.15%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

13.73%

1 год

33.30%

5 лет (среднегодовая)

22.49%

10 лет (среднегодовая)

20.69%

Основные характеристики


AVMVVGT
Коэф-т Шарпа2.181.67
Коэф-т Сортино3.102.20
Коэф-т Омега1.391.30
Коэф-т Кальмара4.062.31
Коэф-т Мартина11.598.30
Индекс Язвы3.00%4.24%
Дневная вол-ть15.94%21.02%
Макс. просадка-8.56%-54.63%
Текущая просадка-1.76%-2.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и VGT

AVMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AVMV и VGT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.181.67
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.102.20
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.30
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.062.31
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 11.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.598.30
AVMV
VGT

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.6012 PMWed 1312 PMThu 1412 PMFri 1512 PMSat 1612 PMNov 1712 PMMon 1812 PMTue 19
2.18
1.67
AVMV
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и VGT

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VGT в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.03%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и VGT

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-2.14%
AVMV
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и VGT

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
6.62%
AVMV
VGT