PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с COWZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.63% vs 16.12% for COWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.98%.

AVMV

1 день
0.84%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.10%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.68%
1 месяц
-3.07%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.06%
1 год
16.12%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и COWZ

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		13.85%10.46%18.43%14.13%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.98%8.98%10.64%8.23%

Correlation

The correlation between AVMV and COWZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between AVMV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и COWZ

Секторы
AVMV
COWZ

Финансовые услуги

22.4%

-

Потребительский циклический сектор

18.5%
11.7%

Промышленность

16.2%
8.4%

Энергетика

13.3%
16.9%

Технологии

9.1%
16.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.9%

Здравоохранение

6.5%
21.8%

Сырьевые материалы

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
10.4%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

AVMV
22.4%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.5%
COWZ
11.7%

Промышленность

AVMV
16.2%
COWZ
8.4%

Энергетика

AVMV
13.3%
COWZ
16.9%

Технологии

AVMV
9.1%
COWZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

AVMV
7.3%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

AVMV
6.5%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

AVMV
3.9%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.6%
COWZ
10.4%

Недвижимость

AVMV
0.8%
COWZ

-

Коммунальные услуги

AVMV
0.6%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AVMV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.42

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.72

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

8.01

+3.06

AVMV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMV и COWZ

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-38.63%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.95%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.76%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-4.80%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и COWZ

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.77% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.69%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.55%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

11.39%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

17.64%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.90%

-1.97%

Сравнение комиссий AVMV и COWZ

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и COWZ

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.05%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and COWZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.77%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.63% vs 16.12% for COWZ. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.63% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.05% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.49% for COWZ.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор