PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVMVCOWZ
Дох-ть с нач. г.23.75%16.54%
Дох-ть за 1 год43.01%27.35%
Дневная вол-ть16.38%13.73%
Макс. просадка-8.56%-38.63%
Текущая просадка-0.04%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVMV и COWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и COWZ

С начала года, AVMV показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.50%
8.16%
AVMV
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и COWZ

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVMV
Коэффициент Шарпа
Нет данных
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа AVMV и COWZ


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и COWZ

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и COWZ

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
-0.07%
AVMV
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и COWZ

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
3.92%
AVMV
COWZ