PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVMV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVMV и COWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVMV с COWZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

AVMV и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVMV или COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVMV:

0.25

COWZ:

-0.06

Коэф-т Сортино

AVMV:

0.52

COWZ:

0.09

Коэф-т Омега

AVMV:

1.07

COWZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

AVMV:

0.23

COWZ:

-0.03

Коэф-т Мартина

AVMV:

0.70

COWZ:

-0.10

Индекс Язвы

AVMV:

8.00%

COWZ:

7.31%

Дневная вол-ть

AVMV:

22.73%

COWZ:

19.44%

Макс. просадка

AVMV:

-24.24%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

AVMV:

-10.77%

COWZ:

-11.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -4.72%.

AVMV

С начала года

-3.04%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-10.55%

1 год

4.42%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-4.72%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-2.88%

3 года

4.19%

5 лет

17.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий AVMV и COWZ

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVMV и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVMV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и COWZ

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности COWZ в 1.89%

TTM202420232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.39%1.31%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и COWZ

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и COWZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и COWZ

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...