PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVMV с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVMV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
47.14%
29.56%
AVMV
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 18.57%.


AVMV

С начала года

27.33%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

16.83%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

18.57%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

11.50%

1 год

24.12%

5 лет (среднегодовая)

17.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AVMVCOWZ
Коэф-т Шарпа2.461.81
Коэф-т Сортино3.452.62
Коэф-т Омега1.431.31
Коэф-т Кальмара4.613.25
Коэф-т Мартина13.177.71
Индекс Язвы3.00%3.20%
Дневная вол-ть16.05%13.60%
Макс. просадка-8.56%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVMV и COWZ

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AVMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AVMV и COWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVMV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVMV, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.461.81
Коэффициент Сортино AVMV, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.452.62
Коэффициент Омега AVMV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.31
Коэффициент Кальмара AVMV, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.613.25
Коэффициент Мартина AVMV, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.177.71
AVMV
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.60Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19Wed 20Thu 21Fri 22
2.46
1.81
AVMV
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и COWZ

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности COWZ в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
1.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.79%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVMV и COWZ

Максимальная просадка AVMV за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AVMV
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и COWZ

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.92%
4.06%
AVMV
COWZ