PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AVMV is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past year, AVMV returned 27.02% vs 22.75% for COWZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMV показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

AVMV

1 день
0.77%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.21%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и COWZ

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		12.62%10.46%18.43%15.56%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%9.27%

Correlation

The correlation between AVMV and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between AVMV and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и COWZ

Секторы
AVMV
COWZ

Финансовые услуги

23.6%

-

Потребительский циклический сектор

18.0%
11.7%

Энергетика

14.7%
16.9%

Промышленность

14.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
10.9%

Технологии

7.3%
16.0%

Здравоохранение

6.4%
21.8%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.4%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
COWZ
11.7%

Энергетика

AVMV
14.7%
COWZ
16.9%

Промышленность

AVMV
14.7%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
COWZ
10.9%

Технологии

AVMV
7.3%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
COWZ
10.4%

Недвижимость

AVMV
1.0%
COWZ

-

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с DSMCAVMV с VOOAVMV с SPMD
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AVMV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.06

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.05

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.57

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

12.47

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.65

+0.65

Просадки

Сравнение просадок AVMV и COWZ

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-38.63%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-5.00%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-4.80%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.83%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и COWZ

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.50%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.12%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

11.08%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

17.63%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.92%

-1.96%

Сравнение комиссий AVMV и COWZ

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и COWZ

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.01%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMV has higher volatility (3.04%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, AVMV leads with 27.02% vs 22.75% for COWZ. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 27.02% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.01% for AVMV.

They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор