PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVDV с DLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDV и DLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVDV с DLS

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

AVDV и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDV или DLS.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

1.11

DLS:

0.97

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.77

DLS:

1.62

Коэф-т Омега

AVDV:

1.26

DLS:

1.23

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.63

DLS:

1.47

Коэф-т Мартина

AVDV:

5.71

DLS:

3.92

Индекс Язвы

AVDV:

4.04%

DLS:

4.76%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.40%

DLS:

16.47%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

DLS:

-63.09%

Текущая просадка

AVDV:

0.00%

DLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 18.12%.

AVDV

С начала года

20.97%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

19.40%

1 год

20.33%

3 года

13.28%

5 лет

14.63%

10 лет

N/A

DLS

С начала года

18.12%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

15.92%

1 год

15.87%

3 года

9.52%

5 лет

9.28%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Сравнение комиссий AVDV и DLS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и DLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DLS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности DLS в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.56%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DLS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DLS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DLS

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 2.85%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...