Сравнение AVDV с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
AVDV и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и DLS
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
AVDV vs. DLS — Ранг доходности на риск
AVDV
DLS
Сравнение AVDV c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.95 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.60 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.77 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 10.56 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.95 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.32 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DLS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DLS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DLS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -63.13% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.04% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -32.22% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.92% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -13.74% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.90% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DLS
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.45% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 9.97% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.62% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.44% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 16.61% | +3.15% |