Сравнение AVDV с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
AVDV и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 11.01% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и SCZ
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
AVDV vs. SCZ — Ранг доходности на риск
AVDV
SCZ
Сравнение AVDV c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.82 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.45 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.36 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.61 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 10.13 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.82 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.25 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и SCZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и SCZ
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SCZ в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и SCZ
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -61.86% | +18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.43% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -36.87% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.05% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -13.16% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.94% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и SCZ
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.82% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 16.40% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.62% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.35% | +2.41% |