PortfoliosLab logo
Сравнение AVDV с VSGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDV и VSGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDV и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.54%
39.98%
AVDV
VSGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

0.86

VSGX:

0.73

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.27

VSGX:

1.11

Коэф-т Омега

AVDV:

1.18

VSGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.12

VSGX:

0.89

Коэф-т Мартина

AVDV:

3.93

VSGX:

2.82

Индекс Язвы

AVDV:

4.05%

VSGX:

4.35%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.64%

VSGX:

16.90%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

VSGX:

-33.10%

Текущая просадка

AVDV:

-0.57%

VSGX:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 6.59%.


AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDV и VSGX

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и VSGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDV: 0.86
VSGX: 0.73
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDV: 1.27
VSGX: 1.11
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDV: 1.18
VSGX: 1.15
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDV: 1.12
VSGX: 0.89
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDV: 3.93
VSGX: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.73
AVDV
VSGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и VSGX

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VSGX в 3.05%


TTM2024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и VSGX

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VSGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-2.07%
AVDV
VSGX

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и VSGX

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
10.72%
AVDV
VSGX