Сравнение AVDV с VSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).
AVDV и VSGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и VSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 8.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у VSGX с доходностью 2.12%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и VSGX
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.12%.
Доходность на риск
AVDV vs. VSGX — Ранг доходности на риск
AVDV
VSGX
Сравнение AVDV c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.56 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.11 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.31 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.15 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 8.41 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.56 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и VSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и VSGX
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VSGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и VSGX
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и VSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -33.09% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.84% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -32.14% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -8.51% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.90% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.28% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и VSGX
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.22% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.24% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.53% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.98% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.95% | +1.81% |