PortfoliosLab logo
Сравнение AVDV с FNDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDV и FNDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVDV и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.54%
41.50%
AVDV
FNDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDV:

0.86

FNDC:

0.82

Коэф-т Сортино

AVDV:

1.27

FNDC:

1.27

Коэф-т Омега

AVDV:

1.18

FNDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

AVDV:

1.12

FNDC:

1.12

Коэф-т Мартина

AVDV:

3.93

FNDC:

2.80

Индекс Язвы

AVDV:

4.05%

FNDC:

4.82%

Дневная вол-ть

AVDV:

18.64%

FNDC:

16.49%

Макс. просадка

AVDV:

-43.01%

FNDC:

-43.22%

Текущая просадка

AVDV:

-0.57%

FNDC:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 9.94%, а FNDC немного выше – 10.19%.


AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDV и FNDC

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FNDC в 0.39%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDV и FNDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDV c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDV: 0.86
FNDC: 0.82
Коэффициент Сортино AVDV, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDV: 1.27
FNDC: 1.27
Коэффициент Омега AVDV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AVDV: 1.18
FNDC: 1.17
Коэффициент Кальмара AVDV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDV: 1.12
FNDC: 1.12
Коэффициент Мартина AVDV, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDV: 3.93
FNDC: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.82
AVDV
FNDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и FNDC

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FNDC в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и FNDC

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и FNDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
0
AVDV
FNDC

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и FNDC

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.42%
10.13%
AVDV
FNDC