Хотите диверсифицировать портфель помимо ALLW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ALLW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ALLW
242 ETF имеют низкую корреляцию с ALLW (менее 0.3), из них 38 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | — | — | 56 | Leveraged Currency | ALLW vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 58 | Derivative Income | ALLW vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | -0.07 | -0.07 | 54 | Oil & Gas | ALLW vs DBE | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.13 | — | — | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ALLW vs BIL | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.11 | — | — | 72 | Oil & Gas | ALLW vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ALLW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | -0.08 | -0.08 | 63 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 68 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.11 | 0.04 | 0.04 | 87 | Financial Services | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 72 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ALLW
Добавьте ALLW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ALLW