Хотите сбалансировать вложение в ALL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ALL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ALL
35 ETF имеют низкую корреляцию с ALL (менее 0.3), из них 28 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | -0.35 | — | — | 87 | Derivative Income, Semiconductors | ALL vs CHPY | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.32 | -0.07 | 0.10 | 54 | Nasdaq-100 | ALL vs QQQM | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.29 | -0.05 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | ALL vs JEPQ | |
| Global X Copper Miners ETF | -0.22 | -0.05 | 0.10 | 76 | Copper | ALL vs COPX | |
| Vanguard Total International Stock ETF | -0.20 | 0.04 | 0.18 | 64 | Global Equities | ALL vs VXUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ALL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Technology), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.42 | -0.14 | -0.01 | 93 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.36 | -0.13 | -0.04 | 76 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.34 | -0.12 | 0.03 | 70 | Technology | |
| Coherent Corp. | -0.33 | -0.11 | 0.04 | 92 | Technology | |
| ASML Holding N.V. | -0.33 | -0.11 | 0.02 | 96 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ALL
Добавьте ALL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ALL