Хотите сбалансировать вложение в ALL? У ETF ниже самая низкая корреляция с ALL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ALL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ALL.
Лучшие диверсификаторы для ALL
25 ETF имеют низкую корреляцию с ALL (менее 0.3), из них 13 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.18 | -0.03 | 0.13 | 64 | Nasdaq-100 | ALL vs QQQM | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | -0.12 | 0.06 | 0.24 | 80 | Momentum, S&P 500 | ALL vs SPMO | |
| Global X Copper Miners ETF | -0.12 | -0.02 | 0.13 | 61 | Copper | ALL vs COPX | |
| Vanguard Total International Stock ETF | -0.07 | 0.07 | 0.22 | 62 | Global Equities | ALL vs VXUS | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET... | -0.03 | 0.14 | 0.29 | 87 | Building & Construction | ALL vs AIRR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ALL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ALL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Technology), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.35 | -0.11 | 0.02 | 97 | Technology | |
| Credo Technology Group Holding Ltd | -0.31 | -0.11 | — | 87 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.28 | -0.09 | 0.05 | 71 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.26 | -0.08 | 0.05 | 99 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.26 | -0.10 | 0.04 | 66 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ALL
Добавьте ALL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ALL