Сравнение ADSK с MMM
ADSK (Autodesk, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 15.00%/yr vs 5.38%/yr for MMM. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADSK показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 15.00% против 5.38% соответственно.
ADSK
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -18.91%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 16.67%
MMM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.38%
- Всё время*
- 8.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | $548.14M | $482.37M | $580.67M |
MMM 3M Company | $672.67M | $635.33M | $619.54M |
Сравнение доходности по годам ADSK и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | -18.91% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
MMM 3M Company | 14.83% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between ADSK and MMM is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between ADSK and MMM has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ADSK:
$50.68B
MMM:
$93.90B
ADSK:
$6.85
MMM:
$5.60
ADSK:
35.06
MMM:
32.53
ADSK:
6.83
MMM:
3.87
ADSK:
15.96
MMM:
32.54
ADSK:
$7.51B
MMM:
$25.18B
ADSK:
$6.84B
MMM:
$9.92B
ADSK:
$2.14B
MMM:
$5.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADSK vs. MMM — Ранг доходности на риск
ADSK
MMM
Сравнение ADSK c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.26 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.72 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADSK и MMM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADSK | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -59.10% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -18.77% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -20.66% | -21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -53.23% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -59.10% | +7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -0.22% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -16.08% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 8.68% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и MMM
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADSK | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 9.65% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 19.69% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 26.71% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 28.63% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.58% | 26.73% | +9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и MMM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.66% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADSK и MMM
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.68B при выручке в 6.50B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 984.00M при выручке в 6.50B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 933.00M при выручке в 6.50B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADSK and MMM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.47%) compared to MMM (9.65%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MMM's -59.10%.
MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADSK и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор