PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADSK с MMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADSK с MMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADSK (Autodesk, Inc.) and MMM (3M Company) are both stocks. ADSK operates in Software - Application (Technology), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ADSK returned 14.69%/yr vs 4.08%/yr for MMM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -22.44%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 14.69% против 4.08% соответственно.

ADSK

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-22.44%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-23.34%
3 года*
3.98%
5 лет*
-4.22%
10 лет*
14.69%

MMM

1 день
-0.82%
1 месяц
7.68%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-11.54%
1 год
4.29%
3 года*
24.75%
5 лет*
1.02%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADSK и MMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADSK
Autodesk, Inc.		-22.44%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%
MMM
3M Company		-4.36%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%

Correlation

The correlation between ADSK and MMM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г.

0.30

Over the past year, the correlation between ADSK and MMM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$48.68B

MMM:

$80.80B

EPS

ADSK:

$6.84

MMM:

$5.17

Коэффициент P/E

ADSK:

33.58

MMM:

29.36

Коэффициент P/S

ADSK:

6.55

MMM:

3.27

Коэффициент P/B

ADSK:

15.26

MMM:

24.76

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$7.51B

MMM:

$25.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$6.84B

MMM:

$9.89B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$2.14B

MMM:

$5.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Autodesk, Inc.

3M Company

Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с PTCADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с BSYADSK с ADP
Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O

Доходность на риск

ADSK vs. MMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 88
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADSK c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSKMMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.17

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.43

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.23

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.52

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADSK vs. MMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADSKMMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

0.17

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.04

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ADSK и MMM

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADSKMMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.92%

-59.10%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.15%

-18.77%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.15%

-22.87%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.99%

-54.07%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.99%

-59.10%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.92%

-12.31%

-20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.62%

-16.11%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.01%

8.33%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и MMM

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADSKMMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

7.35%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.80%

19.45%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

26.00%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

28.30%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.42%

26.53%

+9.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и MMM

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMM
3M Company		1.99%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.93B
6.03B
(ADSK) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADSK и MMM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Autodesk, Inc. и 3M Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
91.0%
40.7%
Активы портфеля
ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADSK and MMM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADSK has higher volatility (12.66%) compared to MMM (7.35%). In terms of maximum drawdown, ADSK dropped -76.92% vs MMM's -59.10%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADSK и MMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор