Сравнение ADSK с ANSS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADSK с ANSS

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ANSS.

Корреляция

Корреляция между ADSK и ANSS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADSK

ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

0.46

ANSS:

-0.30

Коэф-т Сортино

ADSK:

0.84

ANSS:

-0.27

Коэф-т Омега

ADSK:

1.11

ANSS:

0.97

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.33

ANSS:

-0.24

Коэф-т Мартина

ADSK:

1.65

ANSS:

-1.13

Индекс Язвы

ADSK:

8.30%

ANSS:

6.54%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.65%

ANSS:

24.62%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

ADSK:

-24.19%

ANSS:

-26.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$55.41B

ANSS:

$26.54B

EPS

ADSK:

$5.13

ANSS:

$6.54

Коэффициент P/E

ADSK:

50.71

ANSS:

46.29

Коэффициент PEG

ADSK:

1.57

ANSS:

1.80

Коэффициент P/S

ADSK:

9.04

ANSS:

10.43

Коэффициент P/B

ADSK:

21.56

ANSS:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$6.13B

ANSS:

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$5.55B

ANSS:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.53B

ANSS:

$814.00M

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у ANSS с доходностью -10.25%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 15.60% против 13.37% соответственно.

ADSK

С начала года

-12.21%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-10.70%

1 год

20.73%

5 лет

7.49%

10 лет

15.60%

ANSS

С начала года

-10.25%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-7.03%

5 лет

2.79%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ADSK: 0.46

ANSS: -0.30

Коэффициент Сортино

ADSK: 0.84

ANSS: -0.27

Коэффициент Омега

ADSK: 1.11

ANSS: 0.97

Коэффициент Кальмара

ADSK: 0.33

ANSS: -0.24

Коэффициент Мартина

ADSK: 1.65

ANSS: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADSK

ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ANSS

Ни ADSK, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ANSS

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADSK

ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ANSS

Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS) имеют волатильность 13.33% и 13.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADSK

ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADSK с ANSS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ANSS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ANSS

ADSK

ANSS

Сравнение ADSK c ANSS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ANSS

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ANSS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество