PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADSK с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADSK с VONG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или VONG.

Корреляция

Корреляция между ADSK и VONG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

1.19

VONG:

0.67

Коэф-т Сортино

ADSK:

1.84

VONG:

1.11

Коэф-т Омега

ADSK:

1.24

VONG:

1.16

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.89

VONG:

0.74

Коэф-т Мартина

ADSK:

4.08

VONG:

2.47

Индекс Язвы

ADSK:

9.07%

VONG:

6.98%

Дневная вол-ть

ADSK:

29.26%

VONG:

25.16%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ADSK:

-14.34%

VONG:

-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.49% против 15.71% соответственно.

ADSK

С начала года

-0.80%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

-6.59%

1 год

34.64%

5 лет

10.68%

10 лет

17.49%

VONG

С начала года

-2.52%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

-1.75%

1 год

16.75%

5 лет

18.81%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и VONG

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADSK
Autodesk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.55%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ADSK и VONG

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и VONG

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...