Сравнение ADSK с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или VONG.
Основные характеристики
| ADSK | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.97% | 28.16% |
| Дох-ть за 1 год | 46.45% | 49.18% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 19.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.59% | 16.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 15.49 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 26.79% | 16.38% |
| Макс. просадка | -76.92% | -32.72% |
| Текущая просадка | -15.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADSK и VONG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и VONG
С начала года, ADSK показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 28.16%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции VONG по среднегодовой доходности: 17.59% против 16.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и VONG
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.60% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и VONG
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и VONG
Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.