Хотите сбалансировать вложение в ADM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ADM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ADM
22 ETF имеют низкую корреляцию с ADM (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) (Technology Equities), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.09 | -0.01 | 0.11 | 60 | Technology Equities | ADM vs XLK | |
| Invesco QQQ ETF | -0.09 | 0.01 | 0.11 | 54 | Nasdaq-100 | ADM vs QQQ | |
| Vanguard Information Technology ETF | -0.08 | -0.01 | 0.11 | 57 | Technology Equities | ADM vs VGT | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.07 | 0.11 | 0.23 | 71 | S&P 500 | ADM vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.06 | 0.11 | 0.23 | 72 | S&P 500 | ADM vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ADM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.17 | -0.11 | 0.02 | 63 | Technology | |
| Synchrony Financial | -0.16 | 0.14 | 0.23 | 56 | Financial Services | |
| Broadcom Inc. | -0.14 | -0.10 | 0.04 | 70 | Technology | |
| Amazon.com, Inc | -0.13 | -0.04 | 0.05 | 68 | Consumer Cyclical | |
| GE Vernova Inc. | -0.13 | -0.07 | -0.07 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ADM
Добавьте ADM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ADM