Хотите диверсифицировать портфель помимо ADAIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ADAIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ADAIX
57 фондов имеют низкую корреляцию с ADAIX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.04 | 0.07 | -0.12 | 79 | Multistrategy | ADAIX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.04 | 0.06 | -0.12 | 80 | Multistrategy | ADAIX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.03 | 0.07 | -0.12 | 77 | Multistrategy | ADAIX vs QSPNX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 100 | Multistrategy | ADAIX vs SRRIX | |
| GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund | -0.02 | 0.01 | -0.07 | 89 | Multistrategy | ADAIX vs GFSYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ADAIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Sun Life Financial Inc. (SLF) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.12, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Life Financial Inc. | 0.12 | 0.24 | 0.34 | 90 | Financial Services | |
| MetLife, Inc. | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 78 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит ADAIX
Добавьте ADAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ADAIX