Хотите сбалансировать вложение в AD? У ETF ниже самая низкая корреляция с AD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда AD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AD.
Лучшие диверсификаторы для AD
8 ETF имеют низкую корреляцию с AD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) (Momentum), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 80 | Momentum, S&P 500 | AD vs SPMO | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 79 | Large Cap Value Equities, Dividend | AD vs FDL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 64 | Nasdaq-100 | AD vs QQQ | |
| iShares Core High Dividend ETF | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 81 | Dividend, Large Cap Value Equities | AD vs HDV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 63 | S&P 500 | AD vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.02 | 0.21 | 0.25 | 81 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.06 | 0.19 | 0.21 | 85 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 78 | Consumer Defensive | |
| AbbVie Inc. | 0.13 | 0.06 | 0.10 | 78 | Healthcare | |
| Ventas, Inc. | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 89 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AD
Добавьте AD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AD