Хотите сбалансировать вложение в AD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AD
8 ETF имеют низкую корреляцию с AD (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 54 | Nasdaq-100 | AD vs QQQ | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.18 | 0.23 | — | 73 | Derivative Income, S&P 500 | AD vs SPYI | |
| iShares Core High Dividend ETF | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | AD vs HDV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 72 | S&P 500 | AD vs VOO | |
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | AD vs FDL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.24 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.00 | 0.19 | 0.24 | 90 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.04 | 0.17 | 0.20 | 86 | Energy | |
| Broadcom Inc. | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 70 | Technology | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.24 | 66 | Financial Services | |
| Ventas, Inc. | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 87 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AD
Добавьте AD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AD