Хотите сбалансировать вложение в AA? У ETF ниже самая низкая корреляция с AA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда AA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AA.
Лучшие диверсификаторы для AA
3 ETF имеют низкую корреляцию с AA (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.06 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | AA vs SGOV | |
| iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 0.23 | 0.28 | 0.33 | 53 | Japan Equities | AA vs SCJ | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 88 | Japan Equities | AA vs DXJ | |
| iShares MSCI Spain ETF | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 55 | Europe Equities | AA vs EWP | |
| Invesco QQQ ETF | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 73 | Nasdaq-100 | AA vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | -0.03 | 0.11 | 0.18 | 79 | Real Estate | |
| Equinor ASA | 0.00 | 0.24 | 0.34 | 82 | Energy | |
| Sunoco LP | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 76 | Energy | |
| Golar LNG Limited | 0.04 | 0.28 | 0.36 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.05 | 0.25 | 0.36 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AA
Добавьте AA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AA