Хотите сбалансировать вложение в AA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AA
3 ETF имеют низкую корреляцию с AA (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.10, почти не изменилась с -0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.06 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | AA vs SGOV | |
| iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 57 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | AA vs SCJ | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 92 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | AA vs DXJ | |
| iShares MSCI Spain ETF | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 82 | Europe Equities | AA vs EWP | |
| iShares International Developed Small Cap Value Fa... | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 70 | Small Cap Value Equities | AA vs ISVL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.18 | -0.05 | 0.04 | 56 | Utilities | |
| Welltower Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.14 | 87 | Real Estate | |
| Walmart Inc. | -0.08 | 0.00 | 0.07 | 59 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.05 | 0.14 | 0.28 | 66 | Financial Services | |
| Johnson & Johnson | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит AA
Добавьте AA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AA