NUKL

График показывает рост €10,000 инвестированных в NUKL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении NUKL закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.4%.

NUKL: годовая альфа составляет 48.39%, бета — 0.70, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 30.06.2023.

• Портфель участвовал в 225.68% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -17.71%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.30 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NUKL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUKL имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NUKL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.97
• За всё время: 2.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NUKL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NUKL показал максимальную просадку в 18.05%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка NUKL составляет 13.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.