HIGH RETURN YAY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

HIGH RETURN YAY

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	-230%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	80%
BTC-USD Bitcoin		20%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	25%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	100%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	20%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	Precious Metals	-20%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	-10%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	Nontraditional Bonds	40%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	40%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2013 г., начальной даты SVARX

Доходность по периодам

HIGH RETURN YAY на 27 мая 2025 г. показал доходность в 33.85% с начала года и доходность в 64.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
HIGH RETURN YAY	33.85%	3.12%	32.96%	91.21%	58.44%	64.64%
Активы портфеля:
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	4.71%	-3.44%	7.43%	4.46%	-2.75%	1.26%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.66%	0.33%	2.13%	4.71%	2.60%	1.79%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-6.97%	-0.07%	-5.03%	-0.19%	2.76%	2.19%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.10%	0.46%	-0.05%	3.07%	4.97%	5.39%
GLD SPDR Gold Trust	27.93%	1.65%	27.74%	43.46%	14.00%	10.51%
BTC-USD Bitcoin	16.70%	15.20%	17.11%	59.13%	65.30%	84.59%
COST Costco Wholesale Corporation	10.33%	3.34%	5.21%	25.19%	29.15%	23.61%
WMT Walmart Inc.	7.18%	1.56%	8.44%	48.87%	20.17%	16.70%
PGR The Progressive Corporation	18.08%	4.64%	6.41%	38.87%	32.84%	29.14%
SLV iShares Silver Trust	15.65%	1.33%	10.21%	9.77%	13.78%	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	18.27%	-3.46%	23.35%	72.14%	73.35%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	20.59%	12.57%	16.44%	5.91%	5.02%	-0.75%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIGH RETURN YAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.16%	9.05%	3.98%	8.50%	0.58%								33.85%
2024	14.67%	14.78%	12.04%	1.80%	7.87%	4.60%	4.09%	11.88%	3.13%	6.56%	10.59%	-4.14%	129.85%
2023	17.89%	-2.15%	15.08%	0.31%	-2.64%	2.31%	-3.44%	2.20%	2.79%	18.69%	1.76%	0.09%	62.66%
2022	-5.75%	2.13%	13.93%	-0.67%	-9.85%	0.01%	2.20%	-5.75%	-7.79%	5.94%	5.78%	-5.99%	-8.09%
2021	-2.52%	-11.42%	16.55%	5.53%	0.29%	0.25%	10.01%	7.61%	-6.11%	14.17%	4.86%	3.23%	46.66%
2020	19.08%	-2.64%	5.42%	15.54%	6.92%	0.63%	20.03%	1.30%	-1.55%	2.10%	-4.33%	19.33%	112.00%
2019	3.10%	5.33%	6.64%	7.55%	19.96%	18.27%	1.49%	12.55%	-4.37%	1.66%	-5.87%	-0.91%	83.04%
2018	-3.51%	-3.83%	-0.71%	7.28%	-5.11%	-1.53%	5.13%	5.96%	-1.29%	3.52%	-9.01%	-0.72%	-5.03%
2017	1.25%	12.13%	0.33%	10.54%	25.99%	-3.00%	8.01%	15.66%	-3.75%	14.58%	20.77%	14.21%	192.43%
2016	9.69%	12.43%	0.34%	-2.42%	8.12%	20.54%	-3.66%	-2.71%	-0.25%	3.07%	-5.29%	12.54%	61.65%
2015	4.17%	-2.70%	-0.83%	-7.30%	0.37%	-2.96%	6.51%	-2.08%	6.26%	5.65%	4.15%	6.39%	17.74%
2014	0.58%	-0.43%	-3.15%	4.35%	4.91%	2.80%	-3.93%	-0.06%	-2.78%	0.16%	12.05%	0.17%	14.54%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия HIGH RETURN YAY составляет 2.83%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SVARX

Spectrum Low Volatility Fund

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

PPLT

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HIGH RETURN YAY составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	0.23	0.04	1.00	0.22	-0.29
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.75	234.48	135.49	58.54	4,578.49
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	-0.03	0.40	1.05	0.02	0.56
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	1.17	-0.33	0.95	1.07	-0.43
GLD SPDR Gold Trust	2.44	3.27	1.42	2.13	13.39
BTC-USD Bitcoin	1.15	3.30	1.35	2.77	12.73
COST Costco Wholesale Corporation	1.15	1.06	1.14	0.22	2.29
WMT Walmart Inc.	2.04	1.72	1.23	0.46	3.87
PGR The Progressive Corporation	1.58	0.97	1.14	0.32	2.77
SLV iShares Silver Trust	0.33	0.82	1.10	0.17	1.40
NVDA NVIDIA Corporation	0.40	0.76	1.10	0.10	0.97
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	0.26	1.10	1.12	0.07	1.76

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

HIGH RETURN YAY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.73
За 5 лет: 2.40
За 10 лет: 2.53
За всё время: 2.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HIGH RETURN YAY за предыдущие двенадцать месяцев составила -2.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	-2.30%	-2.79%	-1.36%	-1.29%	4.11%	2.86%	0.24%	-0.86%	3.22%	5.02%	3.57%	3.21%
Активы портфеля:
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	3.33%	3.49%	6.14%	1.00%	0.00%	0.00%	0.88%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.68%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	4.81%	4.48%	6.45%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%
SVARX Spectrum Low Volatility Fund	7.93%	9.35%	3.35%	0.00%	5.85%	4.46%	4.91%	2.41%	6.90%	9.07%	3.02%	2.82%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
PGR The Progressive Corporation	1.77%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

HIGH RETURN YAY показал максимальную просадку в 25.73%, зарегистрированную 5 февр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка HIGH RETURN YAY составляет 2.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.73%	17 дек. 2017 г.	51	5 февр. 2018 г.	442	23 апр. 2019 г.	493
-24.95%	8 апр. 2022 г.	191	15 окт. 2022 г.	153	17 мар. 2023 г.	344
-18.74%	9 янв. 2021 г.	55	4 мар. 2021 г.	39	12 апр. 2021 г.	94
-17.77%	7 нояб. 2020 г.	21	27 нояб. 2020 г.	29	26 дек. 2020 г.	50
-17.01%	27 янв. 2015 г.	133	8 июн. 2015 г.	147	2 нояб. 2015 г.	280

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 0.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BIL	BTC-USD	PGR	UUP	BTAL	WMT	SVARX	GLD	NVDA	PPLT	SLV	COST	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.16	0.45	-0.12	-0.51	0.41	0.41	-0.01	0.63	0.22	0.15	0.56	0.14
BIL	0.00	1.00	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.04	0.05	0.02	-0.00	0.02	0.05	0.04
BTC-USD	0.16	0.01	1.00	0.02	-0.08	-0.11	0.06	0.06	0.07	0.12	0.09	0.10	0.08	0.58
PGR	0.45	0.03	0.02	1.00	0.01	-0.08	0.29	0.11	-0.04	0.18	0.04	0.01	0.29	0.23
UUP	-0.12	0.02	-0.08	0.01	1.00	0.07	-0.02	-0.19	-0.43	-0.05	-0.37	-0.41	-0.04	-0.05
BTAL	-0.51	0.01	-0.11	-0.08	0.07	1.00	-0.06	-0.27	0.03	-0.33	-0.16	-0.09	-0.14	0.30
WMT	0.41	0.05	0.06	0.29	-0.02	-0.06	1.00	0.09	0.01	0.19	0.08	0.05	0.54	0.33
SVARX	0.41	0.04	0.06	0.11	-0.19	-0.27	0.09	1.00	0.14	0.23	0.21	0.18	0.19	0.05
GLD	-0.01	0.05	0.07	-0.04	-0.43	0.03	0.01	0.14	1.00	0.00	0.53	0.73	0.01	0.32
NVDA	0.63	0.02	0.12	0.18	-0.05	-0.33	0.19	0.23	0.00	1.00	0.12	0.08	0.33	0.16
PPLT	0.22	-0.00	0.09	0.04	-0.37	-0.16	0.08	0.21	0.53	0.12	1.00	0.59	0.07	0.07
SLV	0.15	0.02	0.10	0.01	-0.41	-0.09	0.05	0.18	0.73	0.08	0.59	1.00	0.06	0.19
COST	0.56	0.05	0.08	0.29	-0.04	-0.14	0.54	0.19	0.01	0.33	0.07	0.06	1.00	0.33
Portfolio	0.14	0.04	0.58	0.23	-0.05	0.30	0.33	0.05	0.32	0.16	0.07	0.19	0.33	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 дек. 2013 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

HIGH RETURN YAY

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество