Testing
Messing around
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Testing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXS
Доходность по периодам
Testing на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 24.53% с начала года и доходность в 7.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Testing | 24.53% | 4.16% | 9.94% | 41.83% | 4.94% | 7.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 54.21% | 5.85% | 20.36% | 100.71% | 25.14% | 24.06% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -60.09% | -2.70% | -28.69% | -80.27% | -77.72% | -65.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Testing, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.08% | 6.50% | 5.89% | -7.60% | 4.69% | 5.04% | 2.09% | 2.92% | 24.53% | ||||
| 2023 | 6.57% | -8.75% | 4.71% | 7.75% | -8.97% | 12.89% | 4.18% | -3.66% | -8.04% | -2.11% | 11.87% | 7.42% | 22.43% |
| 2022 | -6.27% | -8.57% | 3.17% | -8.86% | -11.34% | -0.76% | 14.03% | -9.37% | -16.33% | 14.59% | 4.26% | -13.82% | -36.88% |
| 2021 | -5.67% | 2.27% | 8.21% | 12.70% | -0.72% | 3.38% | 4.84% | 5.92% | -9.70% | 13.52% | -6.95% | 10.42% | 41.20% |
| 2020 | 0.61% | -16.56% | -43.51% | 18.96% | 9.61% | -0.33% | 10.58% | 16.94% | -11.79% | -7.75% | 19.29% | 8.23% | -16.27% |
| 2019 | 13.31% | 6.11% | 2.51% | 4.09% | -8.08% | 8.84% | -0.41% | -5.24% | 2.03% | 0.97% | 7.16% | 4.45% | 39.67% |
| 2018 | 9.48% | -12.50% | -7.05% | 2.89% | -0.71% | 3.09% | 6.11% | 6.29% | 1.79% | -9.41% | -1.04% | -14.88% | -17.85% |
| 2017 | 1.38% | 8.16% | -2.08% | 2.32% | -1.79% | 3.36% | 1.77% | -1.48% | 2.20% | 1.01% | 7.28% | 3.76% | 28.49% |
| 2016 | -12.23% | -1.29% | 16.41% | 0.64% | 3.72% | -0.17% | 8.97% | -0.97% | -3.03% | -3.94% | 4.54% | 3.76% | 14.62% |
| 2015 | -7.53% | 13.61% | -4.25% | 2.06% | 2.75% | -4.99% | 4.95% | -15.29% | -6.45% | 21.66% | 0.69% | -5.00% | -3.01% |
| 2014 | -8.60% | 10.70% | 1.71% | 1.33% | 5.34% | 5.09% | -3.55% | 9.47% | -3.59% | 4.82% | 6.74% | -1.19% | 29.91% |
| 2013 | 12.44% | 2.96% | 9.17% | 4.37% | 5.51% | -4.26% | 13.08% | -7.56% | 7.78% | 10.97% | 7.25% | 6.20% | 89.73% |
Комиссия
Комиссия Testing составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Testing среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.35 | 2.75 | 1.37 | 1.68 | 13.65 |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -0.79 | -1.49 | 0.84 | -0.80 | -1.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Testing за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testing | 1.66% | 2.43% | 0.46% | 0.05% | 0.80% | 0.89% | 0.66% | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.17% | 0.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.55% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.10% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Testing показал максимальную просадку в 58.90%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 330 торговых сессий.
Текущая просадка Testing составляет 4.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.9% | 18 февр. 2020 г. | 32 | 1 апр. 2020 г. | 330 | 23 июл. 2021 г. | 362 |
| -43.86% | 30 дек. 2021 г. | 301 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -43.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -35.3% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 110 | 8 дек. 2010 г. | 159 |
| -31.27% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Testing составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXS | UPRO | |
|---|---|---|
| SOXS | 1.00 | -0.54 |
| UPRO | -0.54 | 1.00 |