Fuller Tactical ETF Model - 80/20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF	Intermediate Core-Plus Bond	8%
DFIV Dimensional International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	11%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	11%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond, Actively Managed	8%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	6%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	2%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	3%
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	4%
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF	Long-Short	3%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	14%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	2%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	18%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	3%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	4%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fuller Tactical ETF Model - 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGCP

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Fuller Tactical ETF Model - 80/20	-0.00%	-3.01%	0.69%	2.43%	20.53%	13.43%	—	—
Активы портфеля:
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.12%	-3.70%	0.22%	2.78%	17.62%	13.92%	10.52%	11.46%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.82%	-3.48%	1.84%	1.87%	28.84%	13.10%	2.50%	10.71%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.20%	-3.60%	3.80%	4.63%	25.96%	13.63%	7.68%	10.27%
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.22%	-0.93%	0.34%	1.01%	4.23%	4.30%	1.05%	2.80%
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF	0.13%	-1.04%	0.02%	0.79%	4.64%	4.56%	—	—
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.32%	0.92%	1.88%	4.08%	4.81%	3.42%	—
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	-0.76%	-5.04%	-0.95%	-1.76%	17.76%	8.37%	3.75%	7.45%
DFIV Dimensional International Value ETF	-0.28%	-1.27%	6.78%	15.13%	42.91%	21.94%	—	—
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.55%	3.06%	0.66%	6.59%	7.33%	3.14%	4.85%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-4.02%	3.48%	5.73%	34.75%	15.85%	4.31%	8.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Fuller Tactical ETF Model - 80/20 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.90%	2.38%	-5.07%	0.69%									0.69%
2025	2.82%	0.18%	-2.48%	0.06%	4.10%	3.61%	0.41%	2.78%	2.28%	1.36%	0.57%	0.65%	17.39%
2024	-0.49%	3.01%	2.94%	-3.59%	3.58%	0.62%	2.62%	2.00%	1.70%	-2.22%	3.67%	-3.63%	10.25%
2023	7.61%	-2.60%	2.49%	1.00%	-0.76%	4.89%	2.97%	-2.65%	-3.89%	-2.72%	8.10%	5.39%	20.59%
2022		1.43%	1.28%	-6.79%	0.56%	-7.31%	6.31%	-3.68%	-8.40%	5.28%	7.12%	-3.69%	-9.07%

Метрики бенчмарка

Fuller Tactical ETF Model - 80/20: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.73, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 25.02.2022.

Портфель участвовал в 83.05% снижения S&P 500 Index, но только в 77.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.85%

Бета: 0.73

R²: 0.91

Участие в росте: 77.44%

Участие в снижении: 83.05%

Комиссия

Комиссия Fuller Tactical ETF Model - 80/20 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QAI

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

FBND

Fidelity Total Bond ETF

CGCP

Capital Group Core Plus Income ETF

DFIV

Dimensional International Value ETF

IWS

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Fuller Tactical ETF Model - 80/20 имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.37	+0.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.39	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	6.43	+1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	40	0.82	1.24	1.19	1.10	5.14
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	44	0.83	1.31	1.17	1.52	6.01
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	43	0.86	1.33	1.18	1.37	5.57
FBND Fidelity Total Bond ETF	51	1.08	1.51	1.19	1.71	5.27
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF	53	1.11	1.54	1.21	1.78	5.69
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.63	286.00	202.83	412.76	4,634.41
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	38	0.79	1.23	1.16	1.22	4.58
DFIV Dimensional International Value ETF	92	2.29	2.98	1.47	3.25	14.28
VNQ Vanguard Real Estate ETF	15	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	77	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fuller Tactical ETF Model - 80/20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fuller Tactical ETF Model - 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.41%	2.43%	2.61%	2.52%	2.17%	1.46%	1.44%	1.53%	1.78%	1.49%	1.58%	1.58%
Активы портфеля:
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	1.82%	1.77%	2.29%	1.75%	2.22%	2.10%	2.38%	2.25%	2.97%	2.77%	2.39%	2.53%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.52%	0.54%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	1.89%	1.95%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.72%	4.70%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF	5.15%	5.10%	5.17%	4.98%	2.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	2.55%	2.53%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%
DFIV Dimensional International Value ETF	2.67%	2.92%	3.88%	3.93%	3.84%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fuller Tactical ETF Model - 80/20 показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Fuller Tactical ETF Model - 80/20 составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.06%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	323
-13.04%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	62
-10.02%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	31	12 дек. 2023 г.	94
-7.34%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.55%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	FBND	IGSB	CGCP	VNQ	IEMG	DFIV	QQQ	QAI	EFG	SPYV	VBR	IWP	VBK	IWS	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.26	0.29	0.30	0.61	0.67	0.67	0.94	0.80	0.80	0.85	0.80	0.90	0.86	0.84	0.93
SGOV	-0.01	1.00	0.00	0.05	0.02	0.01	0.01	-0.04	0.00	-0.00	-0.02	-0.02	-0.03	-0.00	-0.03	-0.02	-0.01
FBND	0.26	0.00	1.00	0.89	0.94	0.41	0.24	0.28	0.24	0.33	0.36	0.28	0.26	0.28	0.29	0.29	0.38
IGSB	0.29	0.05	0.89	1.00	0.89	0.39	0.27	0.32	0.27	0.38	0.38	0.30	0.28	0.31	0.31	0.30	0.40
CGCP	0.30	0.02	0.94	0.89	1.00	0.42	0.27	0.32	0.27	0.37	0.39	0.31	0.30	0.32	0.33	0.32	0.42
VNQ	0.61	0.01	0.41	0.39	0.42	1.00	0.45	0.58	0.46	0.57	0.58	0.76	0.74	0.61	0.65	0.78	0.71
IEMG	0.67	0.01	0.24	0.27	0.27	0.45	1.00	0.74	0.66	0.77	0.76	0.59	0.60	0.64	0.66	0.62	0.78
DFIV	0.67	-0.04	0.28	0.32	0.32	0.58	0.74	1.00	0.56	0.73	0.84	0.73	0.74	0.63	0.67	0.75	0.83
QQQ	0.94	0.00	0.24	0.27	0.27	0.46	0.66	0.56	1.00	0.75	0.75	0.70	0.65	0.85	0.80	0.69	0.85
QAI	0.80	-0.00	0.33	0.38	0.37	0.57	0.77	0.73	0.75	1.00	0.80	0.73	0.74	0.79	0.81	0.77	0.87
EFG	0.80	-0.02	0.36	0.38	0.39	0.58	0.76	0.84	0.75	0.80	1.00	0.73	0.71	0.76	0.76	0.75	0.91
SPYV	0.85	-0.02	0.28	0.30	0.31	0.76	0.59	0.73	0.70	0.73	0.73	1.00	0.89	0.79	0.80	0.93	0.90
VBR	0.80	-0.03	0.26	0.28	0.30	0.74	0.60	0.74	0.65	0.74	0.71	0.89	1.00	0.83	0.89	0.98	0.88
IWP	0.90	-0.00	0.28	0.31	0.32	0.61	0.64	0.63	0.85	0.79	0.76	0.79	0.83	1.00	0.95	0.85	0.90
VBK	0.86	-0.03	0.29	0.31	0.33	0.65	0.66	0.67	0.80	0.81	0.76	0.80	0.89	0.95	1.00	0.90	0.90
IWS	0.84	-0.02	0.29	0.30	0.32	0.78	0.62	0.75	0.69	0.77	0.75	0.93	0.98	0.85	0.90	1.00	0.91
Portfolio	0.93	-0.01	0.38	0.40	0.42	0.71	0.78	0.83	0.85	0.87	0.91	0.90	0.88	0.90	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.

Fuller Tactical ETF Model - 80/20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов