Chetan Kumar - Wealthfront
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Chetan Kumar - Wealthfront на 22 мая 2025 г. показал доходность в 4.22% с начала года и доходность в 8.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Chetan Kumar - Wealthfront | 4.22% | 9.77% | 3.24% | 9.43% | 11.86% | 8.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | -2.43% | 1.06% | -2.40% | 0.03% | -0.25% | 1.73% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.83% | 7.57% | -1.30% | 7.78% | 13.88% | 11.19% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 9.80% | 10.38% | 7.92% | 8.67% | 8.58% | 3.75% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -0.76% | 13.51% | -1.60% | 10.41% | 15.65% | 11.97% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.42% | 0.46% | -0.36% | 2.88% | -0.81% | 2.33% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.66% | 0.96% | -2.12% | 0.41% | 0.41% | 1.95% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -0.72% | 13.54% | -1.50% | 10.47% | 15.72% | 11.93% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 15.30% | 8.60% | 13.90% | 12.00% | 13.89% | 6.93% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.41% | 0.12% | 1.70% | 4.31% | 1.33% | 2.35% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.84% | 0.77% | 1.66% | 5.53% | 0.73% | 2.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.34% | 8.69% | 13.87% | 11.01% | 12.13% | 5.80% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.36% | 8.56% | -0.66% | 8.44% | 13.59% | 11.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.70% | 13.53% | -1.47% | 10.46% | 15.66% | 11.92% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 8.44% | 10.06% | 7.35% | 10.59% | 9.02% | 3.83% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chetan Kumar - Wealthfront, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58% | 0.06% | -2.60% | 0.30% | 3.94% | 4.22% | |||||||
| 2024 | -0.33% | 3.64% | 2.72% | -2.89% | 3.54% | 1.69% | 2.02% | 1.98% | 2.42% | -2.14% | 3.12% | -2.69% | 13.53% |
| 2023 | 6.72% | -3.33% | 2.59% | 1.05% | -1.29% | 5.19% | 3.36% | -2.93% | -3.84% | -2.63% | 8.15% | 4.84% | 18.28% |
| 2022 | -3.95% | -2.47% | 0.77% | -6.94% | 0.54% | -6.74% | 5.76% | -3.51% | -8.86% | 4.94% | 8.18% | -3.66% | -16.21% |
| 2021 | 0.08% | 1.97% | 2.45% | 3.45% | 1.37% | 1.22% | 0.22% | 1.85% | -3.63% | 4.17% | -2.09% | 3.25% | 14.95% |
| 2020 | -1.37% | -6.00% | -12.69% | 9.02% | 4.56% | 2.88% | 5.00% | 4.94% | -2.25% | -1.51% | 10.40% | 4.59% | 16.27% |
| 2019 | 7.27% | 2.17% | 1.33% | 2.91% | -5.09% | 5.72% | 0.04% | -1.57% | 1.62% | 2.30% | 2.10% | 3.36% | 23.88% |
| 2018 | 4.83% | -4.01% | -0.89% | -0.18% | 0.74% | -0.74% | 2.82% | 0.69% | 0.04% | -6.82% | 2.14% | -5.87% | -7.63% |
| 2017 | 2.76% | 2.50% | 1.26% | 1.34% | 1.68% | 0.64% | 2.49% | 0.63% | 1.55% | 1.96% | 1.70% | 1.67% | 22.14% |
| 2016 | -4.48% | -0.55% | 7.11% | 0.94% | 0.15% | 0.89% | 3.57% | 0.36% | 0.71% | -1.70% | 0.62% | 1.72% | 9.31% |
| 2015 | -1.06% | 4.55% | -1.16% | 2.24% | -0.15% | -2.08% | 0.12% | -6.06% | -2.40% | 6.25% | -0.30% | -1.95% | -2.55% |
| 2014 | 1.12% | -1.20% | 2.83% | -3.12% | 1.60% | 1.09% | -1.06% | 1.14% |
Комиссия
Комиссия Chetan Kumar - Wealthfront составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Chetan Kumar - Wealthfront составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.01 | 0.21 | 1.03 | 0.13 | 0.43 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.50 | 1.01 | 1.15 | 0.70 | 2.72 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.99 | 1.13 | 0.49 | 1.89 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.51 | 0.94 | 1.14 | 0.59 | 2.19 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.38 | 0.53 | 1.07 | 0.19 | 0.90 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.08 | 0.28 | 1.04 | 0.19 | 0.56 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.60 | 2.19 |
SCHF Schwab International Equity ETF | 0.69 | 1.15 | 1.16 | 0.93 | 2.72 |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.89 | 1.18 | 1.15 | 0.44 | 2.43 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.97 | 1.37 | 1.17 | 0.61 | 2.99 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.63 | 1.06 | 1.15 | 0.85 | 2.49 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 1.05 | 1.15 | 0.71 | 2.85 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.94 | 1.14 | 0.60 | 2.22 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.56 | 1.13 | 1.15 | 0.68 | 2.20 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chetan Kumar - Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.17% | 2.26% | 2.26% | 2.46% | 2.08% | 1.73% | 2.33% | 2.49% | 2.03% | 2.18% | 2.28% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.96% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.25% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.92% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.28% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.54% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.46% | 3.38% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.15% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.27% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.83% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.31% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.84% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.81% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.97% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chetan Kumar - Wealthfront показал максимальную просадку в 30.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Chetan Kumar - Wealthfront составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.56% | 13 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.08% | 17 нояб. 2021 г. | 238 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 9 февр. 2024 г. | 583 |
| -16.8% | 29 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 1 июл. 2019 г. | 371 |
| -16.7% | 29 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 132 | 15 авг. 2016 г. | 340 |
| -14.05% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 16 мая 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | CMF | SCHP | MUB | VCIT | LQD | VWO | IEMG | VIG | DGRO | SCHF | VEA | SCHB | ITOT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.68 | 0.69 | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.94 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CMF | -0.04 | 0.00 | 1.00 | 0.53 | 0.77 | 0.58 | 0.57 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
| SCHP | -0.01 | 0.00 | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.74 | 0.73 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 |
| MUB | -0.03 | 0.00 | 0.77 | 0.60 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| VCIT | 0.10 | 0.00 | 0.58 | 0.74 | 0.68 | 1.00 | 0.93 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.16 |
| LQD | 0.15 | 0.00 | 0.57 | 0.73 | 0.66 | 0.93 | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| VWO | 0.68 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.14 | 1.00 | 0.99 | 0.61 | 0.62 | 0.79 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.84 |
| IEMG | 0.69 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.99 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 0.81 | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.86 |
| VIG | 0.92 | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.61 | 0.62 | 1.00 | 0.96 | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| DGRO | 0.91 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.62 | 0.63 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| SCHF | 0.80 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.92 |
| VEA | 0.80 | 0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.92 |
| SCHB | 0.99 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.68 | 0.69 | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| ITOT | 0.99 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.68 | 0.69 | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.68 | 0.70 | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.16 | 0.20 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |