PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chetan Kumar - Wealthfront
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Chetan Kumar - Wealthfront

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Распределение активов

CMF 6.67%SCHP 3.94%MUB 1.72%SCHB 20.12%ITOT 14.18%VEA 9.81%SCHF 9.75%IEMG 9.66%VWO 7.89%VTI 7.67%VIG 5.41%DGRO 1.87%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CMF
iShares California Muni Bond ETF		Municipal Bonds
6.67%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
1.87%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
9.66%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
14.18%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
0.51%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		Municipal Bonds
1.72%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		Large Cap Growth Equities
20.12%
SCHF
Schwab International Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
9.75%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		Inflation-Protected Bonds
3.94%
USD=X
USD Cash
0.42%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
0.38%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
9.81%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
7.67%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
7.89%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chetan Kumar - Wealthfront и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.90%
188.11%
Chetan Kumar - Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

Chetan Kumar - Wealthfront на 30 апр. 2025 г. показал доходность в 0.20% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-5.45%-0.36%-4.66%8.69%13.87%10.21%
Chetan Kumar - Wealthfront0.20%0.34%-0.89%8.95%10.90%7.59%
Активы портфеля:
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-2.02%-0.51%-1.05%0.90%0.70%1.66%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		-1.71%-1.90%-3.00%8.41%12.69%10.65%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.60%0.02%-1.93%6.64%7.01%2.99%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-5.70%-0.37%-4.50%9.26%14.45%11.12%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		2.69%0.39%1.40%7.39%-0.08%2.38%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		-1.27%-0.51%-0.89%1.14%1.08%1.86%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-5.67%-0.42%-4.37%9.27%14.51%11.08%
SCHF
Schwab International Equity ETF		11.30%3.16%6.40%12.28%12.79%6.42%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.08%0.33%3.08%7.48%1.71%2.35%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		3.10%0.59%2.46%8.76%1.21%2.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		11.24%3.34%6.47%11.18%11.13%5.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-2.42%-0.92%-2.74%9.32%12.51%10.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-5.59%-0.28%-4.38%9.32%14.50%11.09%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.62%-0.35%-1.54%9.04%7.53%3.10%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chetan Kumar - Wealthfront, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.58%0.06%-2.60%0.22%0.20%
2024-0.33%3.64%2.72%-2.89%3.54%1.69%2.02%1.98%2.42%-2.14%3.12%-2.69%13.53%
20236.72%-3.33%2.59%1.05%-1.29%5.19%3.36%-2.93%-3.84%-2.63%8.15%4.84%18.28%
2022-3.95%-2.47%0.77%-6.94%0.54%-6.74%5.76%-3.51%-8.86%4.94%8.18%-3.66%-16.21%
20210.08%1.97%2.45%3.45%1.37%1.22%0.22%1.85%-3.63%4.17%-2.09%3.25%14.95%
2020-1.37%-6.00%-12.69%9.02%4.56%2.88%5.00%4.94%-2.25%-1.51%10.40%4.59%16.27%
20197.27%2.17%1.33%2.91%-5.09%5.72%0.04%-1.57%1.62%2.30%2.10%3.36%23.88%
20184.83%-4.01%-0.89%-0.18%0.74%-0.74%2.82%0.69%0.04%-6.82%2.14%-5.87%-7.63%
20172.76%2.50%1.26%1.34%1.68%0.64%2.49%0.63%1.55%1.96%1.70%1.67%22.14%
2016-4.48%-0.55%7.12%0.94%0.15%0.89%3.57%0.36%0.71%-1.70%0.62%1.72%9.32%
2015-1.06%4.55%-1.16%2.24%-0.15%-2.08%0.12%-6.06%-2.40%6.25%-0.30%-1.95%-2.55%
20141.12%-1.20%2.83%-3.12%1.60%1.09%-1.06%1.14%

Комиссия

Комиссия Chetan Kumar - Wealthfront составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMF: 0.25%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%
SCHF
Schwab International Equity ETF
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Chetan Kumar - Wealthfront составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Chetan Kumar - Wealthfront, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.47
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.77
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.11
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.49
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.22
^GSPC: 2.16
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CMF
iShares California Muni Bond ETF		0.020.051.010.010.05
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.420.691.100.441.81
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.250.501.060.200.78
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.360.641.090.361.40
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.841.211.150.432.24
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.110.171.020.100.34
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		0.370.641.100.361.42
SCHF
Schwab International Equity ETF		0.560.911.120.712.08
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.492.101.270.704.24
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		1.422.041.260.814.47
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.500.821.110.631.85
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.440.741.110.461.96
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.360.641.100.371.43
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.400.691.090.381.21
USD=X
USD Cash		—————

Chetan Kumar - Wealthfront на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.43 до 0.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.52
Chetan Kumar - Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chetan Kumar - Wealthfront за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.24%2.26%2.26%2.46%2.08%1.73%2.33%2.49%2.03%2.18%2.28%2.33%
Активы портфеля:
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.31%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.09%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%2.30%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.35%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.40%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.11%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.33%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.93%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.17%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.43%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.95%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.87%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.14%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-9.49%
Chetan Kumar - Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Chetan Kumar - Wealthfront показал максимальную просадку в 30.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Chetan Kumar - Wealthfront составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.56%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.130
-24.08%17 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.3459 февр. 2024 г.583
-16.8%29 янв. 2018 г.23624 дек. 2018 г.1351 июл. 2019 г.371
-16.7%29 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.13215 авг. 2016 г.340
-14.05%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chetan Kumar - Wealthfront составляет 10.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
14.11%
Chetan Kumar - Wealthfront
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.0012.0014.00
Эффективные активы: 9.03

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.03, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUSD=XCMFSCHPMUBVCITLQDVWOIEMGVIGDGROSCHFVEASCHBITOTVTIPortfolio
^GSPC1.000.00-0.04-0.01-0.030.100.150.680.690.920.910.800.810.990.990.990.94
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
CMF-0.040.001.000.530.770.580.57-0.01-0.01-0.03-0.06-0.01-0.00-0.04-0.04-0.040.01
SCHP-0.010.000.531.000.600.740.730.030.03-0.00-0.030.040.04-0.01-0.01-0.010.04
MUB-0.030.000.770.601.000.680.66-0.01-0.00-0.01-0.050.010.01-0.03-0.03-0.030.02
VCIT0.100.000.580.740.681.000.930.110.110.120.080.150.150.100.100.100.16
LQD0.150.000.570.730.660.931.000.140.150.160.130.180.180.150.150.150.20
VWO0.680.00-0.010.03-0.010.110.141.000.990.610.620.790.790.680.680.680.84
IEMG0.690.00-0.010.03-0.000.110.150.991.000.620.630.810.810.700.700.700.86
VIG0.920.00-0.03-0.00-0.010.120.160.610.621.000.960.760.760.910.910.910.88
DGRO0.910.00-0.06-0.03-0.050.080.130.620.630.961.000.770.770.910.910.910.88
SCHF0.800.00-0.010.040.010.150.180.790.810.760.771.000.990.800.800.800.92
VEA0.810.00-0.000.040.010.150.180.790.810.760.770.991.000.810.810.810.92
SCHB0.990.00-0.04-0.01-0.030.100.150.680.700.910.910.800.811.001.001.000.94
ITOT0.990.00-0.04-0.01-0.030.100.150.680.700.910.910.800.811.001.001.000.94
VTI0.990.00-0.04-0.01-0.030.100.150.680.700.910.910.800.811.001.001.000.94
Portfolio0.940.000.010.040.020.160.200.840.860.880.880.920.920.940.940.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.