top 15 SPY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

top 15 SPY

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

top 15 spy

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	16.86%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	9.65%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.43%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	4.71%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	4.49%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5.32%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.30%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.83%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.65%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	19.01%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.90%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.40%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.06%
V Visa Inc.	Financial Services	2.79%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	2.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в top 15 SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

top 15 SPY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

top 15 SPY на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 36.76% с начала года и доходность в 32.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
top 15 SPY	36.76%	0.78%	15.04%	55.01%	38.33%	32.74%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	6.38%	7.12%	48.15%	16.42%	28.10%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-9.72%	23.05%	182.90%	93.52%	74.43%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.23%	8.77%	25.72%	21.71%	18.73%
GOOG Alphabet Inc.	17.11%	-1.65%	8.75%	25.64%	21.87%	19.04%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.66%	1.95%	10.62%	25.33%	16.98%	12.64%
JPM JPMorgan Chase & Co.	26.29%	-1.64%	8.58%	47.07%	15.52%	16.44%
META Meta Platforms, Inc.	59.07%	4.99%	10.37%	90.39%	24.32%	21.86%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	3.55%	27.23%	114.92%	47.60%	38.23%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	10.50%	-0.18%	18.25%	16.49%	21.62%	22.74%
V Visa Inc.	10.01%	6.18%	0.92%	21.30%	11.14%	19.16%
LLY Eli Lilly and Company	58.85%	-3.20%	19.95%	68.63%	53.51%	32.82%
TSLA Tesla, Inc.	-4.12%	6.71%	39.47%	-6.82%	71.68%	30.52%
XOM Exxon Mobil Corporation	18.25%	1.25%	3.22%	3.97%	15.42%	6.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью top 15 SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.33%	9.08%	3.16%	-2.69%	8.26%	7.96%	-0.85%	1.78%					36.76%
2023	12.95%	2.65%	11.87%	3.90%	10.73%	7.09%	3.82%	0.30%	-5.14%	-0.14%	10.28%	3.01%	79.06%
2022	-6.20%	-3.71%	6.45%	-13.53%	-1.13%	-9.09%	13.09%	-6.30%	-10.80%	2.70%	6.95%	-8.42%	-28.95%
2021	1.76%	1.26%	1.68%	8.39%	-0.07%	8.22%	2.85%	5.67%	-5.81%	11.19%	4.40%	1.79%	48.57%
2020	5.38%	-4.93%	-6.82%	16.53%	6.20%	7.93%	8.19%	16.09%	-6.82%	-3.37%	10.15%	5.21%	63.40%
2019	7.08%	2.82%	6.28%	5.25%	-10.11%	8.76%	3.32%	-1.74%	1.88%	7.37%	5.63%	6.28%	50.10%
2018	10.22%	-0.68%	-5.15%	1.93%	7.22%	0.48%	3.53%	8.56%	-0.14%	-8.24%	-2.82%	-8.73%	4.14%
2017	5.22%	3.43%	3.43%	2.58%	7.49%	-1.17%	4.44%	3.70%	-0.23%	8.70%	1.66%	-0.34%	45.97%
2016	-5.38%	-2.28%	9.23%	-2.90%	7.60%	-1.85%	9.08%	1.98%	3.58%	0.53%	2.69%	5.26%	29.68%
2015	-1.27%	8.25%	-2.75%	5.74%	2.28%	-2.33%	5.73%	-2.97%	0.59%	11.64%	3.80%	0.07%	31.39%
2014				-1.00%	4.21%	2.40%	0.11%	6.99%	-0.55%	1.83%	5.05%	-2.99%	16.78%

Комиссия

Комиссия top 15 SPY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг top 15 SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

top 15 SPY

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

top 15 SPY

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
GOOG Alphabet Inc.	0.81	1.19	1.17	1.02	2.95
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.45	1.31	2.31	7.89
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.37	2.77	1.43	2.85	14.45
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.44	3.58	14.48
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.84	1.32	1.17	0.93	2.53
V Visa Inc.	1.24	1.68	1.22	1.50	3.93
LLY Eli Lilly and Company	2.07	2.83	1.37	3.35	12.53
TSLA Tesla, Inc.	-0.17	0.14	1.02	-0.14	-0.39
XOM Exxon Mobil Corporation	0.12	0.32	1.04	0.13	0.26

Коэффициент Шарпа

top 15 SPY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

top 15 SPY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность top 15 SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
top 15 SPY	0.53%	0.55%	0.72%	0.62%	0.84%	0.89%	1.12%	1.00%	1.20%	1.27%	1.30%	1.46%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.08%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.30%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%	2.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

top 15 SPY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

top 15 SPY показал максимальную просадку в 33.43%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка top 15 SPY составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.43%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	139	25 мая 2023 г.	355
-30.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-25.4%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	143
-15.99%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	42	13 апр. 2016 г.	88
-14.25%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	59	16 дек. 2020 г.	73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность top 15 SPY составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

top 15 SPY

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XOM	LLY	UNH	TSLA	JPM	BRK-B	NVDA	AVGO	META	V	AMZN	AAPL	MSFT	GOOGL	GOOG
XOM	1.00	0.20	0.27	0.14	0.49	0.50	0.19	0.26	0.18	0.33	0.19	0.25	0.22	0.25	0.26
LLY	0.20	1.00	0.35	0.13	0.24	0.32	0.23	0.25	0.27	0.31	0.25	0.26	0.33	0.29	0.29
UNH	0.27	0.35	1.00	0.16	0.37	0.44	0.23	0.27	0.24	0.38	0.25	0.31	0.34	0.32	0.32
TSLA	0.14	0.13	0.16	1.00	0.25	0.23	0.42	0.39	0.36	0.30	0.41	0.41	0.38	0.37	0.37
JPM	0.49	0.24	0.37	0.25	1.00	0.71	0.33	0.39	0.32	0.48	0.30	0.36	0.37	0.38	0.38
BRK-B	0.50	0.32	0.44	0.23	0.71	1.00	0.33	0.39	0.33	0.53	0.33	0.41	0.44	0.42	0.43
NVDA	0.19	0.23	0.23	0.42	0.33	0.33	1.00	0.61	0.51	0.44	0.54	0.52	0.58	0.52	0.52
AVGO	0.26	0.25	0.27	0.39	0.39	0.39	0.61	1.00	0.48	0.45	0.47	0.56	0.54	0.48	0.48
META	0.18	0.27	0.24	0.36	0.32	0.33	0.51	0.48	1.00	0.49	0.61	0.51	0.58	0.66	0.65
V	0.33	0.31	0.38	0.30	0.48	0.53	0.44	0.45	0.49	1.00	0.49	0.49	0.59	0.55	0.55
AMZN	0.19	0.25	0.25	0.41	0.30	0.33	0.54	0.47	0.61	0.49	1.00	0.56	0.64	0.67	0.67
AAPL	0.25	0.26	0.31	0.41	0.36	0.41	0.52	0.56	0.51	0.49	0.56	1.00	0.62	0.58	0.58
MSFT	0.22	0.33	0.34	0.38	0.37	0.44	0.58	0.54	0.58	0.59	0.64	0.62	1.00	0.69	0.69
GOOGL	0.25	0.29	0.32	0.37	0.38	0.42	0.52	0.48	0.66	0.55	0.67	0.58	0.69	1.00	0.99
GOOG	0.26	0.29	0.32	0.37	0.38	0.43	0.52	0.48	0.65	0.55	0.67	0.58	0.69	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

top 15 SPY

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество