top 15 SPY

График показывает рост $10,000 инвестированных в top 15 SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

top 15 SPY на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -8.05% с начала года и доходность в 34.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении top 15 SPY закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

top 15 SPY: годовая альфа составляет 18.23%, бета — 1.23, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 185.74% роста S&P 500 Index, но только в 87.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 18.23% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия top 15 SPY составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

top 15 SPY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

top 15 SPY имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.20
• За 5 лет: 1.14
• За 10 лет: 1.39
• За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность top 15 SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

top 15 SPY показал максимальную просадку в 34.46%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка top 15 SPY составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.