Proyecto de Titulo II

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	9.06%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	6%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	6.04%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	6.04%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7.55%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.55%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.04%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9.06%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	6.79%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	5.08%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	6%
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	6%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	6.79%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proyecto de Titulo II и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Proyecto de Titulo II	0.07%	-1.50%	3.71%	7.98%	23.65%	15.79%	13.03%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.36%	-5.44%	20.71%	96.92%	41.91%	22.87%	22.80%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-0.92%	18.06%	30.35%	56.31%	19.22%	11.44%	11.41%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-1.09%	10.50%	16.71%	7.88%	10.37%	11.14%	8.39%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-9.59%	0.58%	-4.68%	-14.70%	1.10%	3.87%	8.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	7.26%	34.42%	44.07%	47.84%	15.29%	27.66%	11.56%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-2.02%	25.49%	44.82%	137.80%	48.52%	27.57%	28.19%
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.82%	17.86%	11.19%	5.53%	28.60%	24.74%	22.54%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	0.04%	0.30%	0.86%	1.80%	4.00%	4.70%	3.20%	2.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Proyecto de Titulo II закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.42%	2.82%	-2.66%	0.20%									3.71%
2025	1.21%	0.89%	-2.19%	-0.89%	2.87%	1.54%	2.20%	2.74%	3.02%	3.42%	2.26%	-0.99%	17.11%
2024	1.67%	1.62%	2.02%	-1.29%	3.69%	2.38%	0.93%	2.38%	1.33%	-1.98%	2.66%	-1.45%	14.66%
2023	2.99%	-2.33%	4.97%	2.70%	-0.53%	3.96%	2.26%	-0.24%	-2.22%	-1.69%	5.15%	2.56%	18.59%
2022	-0.68%	-1.30%	3.35%	-3.52%	-0.67%	-3.65%	5.64%	-3.18%	-6.39%	6.32%	4.33%	-3.57%	-4.21%
2021	-0.04%	1.84%	2.77%	2.96%	0.81%	1.98%	2.65%	1.75%	-3.02%	5.19%	-0.14%	4.25%	22.83%

Метрики бенчмарка

Proyecto de Titulo II: годовая альфа составляет 7.06%, бета — 0.53, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.74%) было выше, чем в снижении (52.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.53 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 7.06%

Бета: 0.53

R²: 0.83

Участие в росте: 69.74%

Участие в снижении: 52.79%

Комиссия

Комиссия Proyecto de Titulo II составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

SHY

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

LQD

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Proyecto de Titulo II имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.35	0.88	+1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.50	1.37	+2.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.54	1.21	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	1.39	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.66	6.43	+10.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
COST Costco Wholesale Corporation	46	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	100	19.57	153.80	55.27	443.15	2,490.75

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Proyecto de Titulo II имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.35
За 5 лет: 1.35
За всё время: 1.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Proyecto de Titulo II за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.35%	2.46%	2.69%	2.66%	1.69%	1.41%	2.00%	2.02%	2.16%	2.00%	1.90%	2.14%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	3.93%	4.09%	5.02%	4.73%	1.39%	0.00%	0.74%	2.19%	1.66%	0.72%	0.34%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Proyecto de Titulo II показал максимальную просадку в 12.29%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.

Текущая просадка Proyecto de Titulo II составляет 2.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.29%	31 мар. 2022 г.	127	30 сент. 2022 г.	129	6 апр. 2023 г.	256
-9.43%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	76
-6.75%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	37	13 нояб. 2020 г.	51
-5.04%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	78
-5.03%	3 февр. 2022 г.	14	23 февр. 2022 г.	22	25 мар. 2022 г.	36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	SGOV	XOM	SHV	JNJ	SHY	CAT	PG	KO	LQD	COST	VCSH	GOOGL	MSFT	AAPL	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	-0.02	0.28	0.01	0.25	0.08	0.57	0.28	0.33	0.31	0.52	0.27	0.69	0.74	0.69	0.87
BIL	-0.01	1.00	0.57	-0.00	0.56	-0.02	0.13	-0.02	-0.02	-0.04	0.01	0.01	0.06	-0.01	0.01	-0.03	-0.01
SGOV	-0.02	0.57	1.00	-0.02	0.56	0.00	0.10	-0.04	0.01	-0.05	0.00	0.01	0.06	0.01	0.00	-0.03	-0.02
XOM	0.28	-0.00	-0.02	1.00	-0.04	0.16	-0.06	0.46	0.09	0.21	-0.03	0.06	-0.02	0.10	0.03	0.12	0.38
SHV	0.01	0.56	0.56	-0.04	1.00	0.08	0.37	-0.01	0.06	0.04	0.20	0.06	0.30	0.03	0.03	0.01	0.04
JNJ	0.25	-0.02	0.00	0.16	0.08	1.00	0.17	0.17	0.48	0.47	0.18	0.23	0.20	0.12	0.12	0.17	0.41
SHY	0.08	0.13	0.10	-0.06	0.37	0.17	1.00	-0.03	0.17	0.14	0.66	0.11	0.86	0.08	0.05	0.09	0.15
CAT	0.57	-0.02	-0.04	0.46	-0.01	0.17	-0.03	1.00	0.12	0.20	0.10	0.20	0.09	0.29	0.23	0.26	0.53
PG	0.28	-0.02	0.01	0.09	0.06	0.48	0.17	0.12	1.00	0.62	0.23	0.36	0.23	0.14	0.19	0.23	0.45
KO	0.33	-0.04	-0.05	0.21	0.04	0.47	0.14	0.20	0.62	1.00	0.18	0.33	0.19	0.16	0.17	0.23	0.48
LQD	0.31	0.01	0.00	-0.03	0.20	0.18	0.66	0.10	0.23	0.18	1.00	0.23	0.84	0.23	0.24	0.27	0.34
COST	0.52	0.01	0.01	0.06	0.06	0.23	0.11	0.20	0.36	0.33	0.23	1.00	0.20	0.34	0.45	0.42	0.58
VCSH	0.27	0.06	0.06	-0.02	0.30	0.20	0.86	0.09	0.23	0.19	0.84	0.20	1.00	0.21	0.19	0.23	0.31
GOOGL	0.69	-0.01	0.01	0.10	0.03	0.12	0.08	0.29	0.14	0.16	0.23	0.34	0.21	1.00	0.65	0.57	0.71
MSFT	0.74	0.01	0.00	0.03	0.03	0.12	0.05	0.23	0.19	0.17	0.24	0.45	0.19	0.65	1.00	0.61	0.71
AAPL	0.69	-0.03	-0.03	0.12	0.01	0.17	0.09	0.26	0.23	0.23	0.27	0.42	0.23	0.57	0.61	1.00	0.74
Portfolio	0.87	-0.01	-0.02	0.38	0.04	0.41	0.15	0.53	0.45	0.48	0.34	0.58	0.31	0.71	0.71	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

Proyecto de Titulo II

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов