PFG Advisor II 2025 80/20

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	Total Bond Market	4%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	7%
CIVIX Causeway International Value Instl	Foreign Large Cap Equities	4%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	7%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	3%
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund	Bank Loan	4%
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	4%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	Total Bond Market	6%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	6%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	7%
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	7%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	16%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	2%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	20%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PFG Advisor II 2025 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель PFG Advisor II 2025 80/20	0.11%	-3.35%	-0.80%	0.53%	18.73%	12.64%	7.44%	—
Активы портфеля:
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	0.10%	-1.43%	-0.44%	0.82%	5.94%	5.85%	2.65%	3.67%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	0.49%	-1.52%	1.92%	3.02%	30.42%	6.80%	3.30%	—
CIVIX Causeway International Value Instl	-0.88%	-7.03%	-3.83%	1.57%	24.23%	15.49%	10.58%	9.65%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.32%	-2.59%	4.25%	9.59%	23.24%	11.56%	10.99%	—
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-1.12%	-4.17%	3.44%	5.85%	34.87%	15.51%	3.38%	7.67%
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund	-0.25%	-0.63%	-1.44%	-0.92%	3.09%	6.41%	4.55%	4.75%
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I	-0.97%	-5.92%	-1.10%	-2.20%	16.19%	10.13%	5.07%	8.79%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	0.21%	-1.23%	-0.08%	0.67%	3.97%	4.43%	0.86%	2.63%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	-0.41%	0.32%	1.39%	4.76%	5.41%	2.49%	2.75%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.70%	-4.92%	-1.41%	-1.94%	31.24%	12.61%	1.51%	9.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PFG Advisor II 2025 80/20 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.09%	1.36%	-4.71%	0.60%									-0.80%
2025	2.50%	-1.39%	-3.70%	-0.87%	4.47%	3.70%	0.94%	2.81%	2.15%	1.47%	0.31%	0.27%	13.09%
2024	-0.34%	3.32%	2.78%	-4.11%	3.20%	0.59%	3.36%	1.16%	1.59%	-1.59%	5.21%	-4.11%	11.08%
2023	7.61%	-1.99%	2.08%	0.38%	0.15%	5.58%	3.40%	-2.12%	-3.73%	-2.71%	7.98%	5.83%	23.80%
2022	-4.70%	-1.53%	1.18%	-6.37%	0.23%	-7.40%	7.39%	-3.11%	-8.08%	6.74%	5.47%	-4.58%	-15.24%
2021	0.89%	2.86%	3.12%	3.19%	1.01%	1.69%	0.46%	2.01%	-3.23%	3.75%	-1.64%	3.07%	18.30%

Метрики бенчмарка

PFG Advisor II 2025 80/20: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 0.78, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

Портфель участвовал в 82.93% снижения S&P 500 Index, но только в 78.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.85%

Бета: 0.78

R²: 0.93

Участие в росте: 78.70%

Участие в снижении: 82.93%

Комиссия

Комиссия PFG Advisor II 2025 80/20 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FIIIX

Fidelity Advisor International Growth Fund Class I

CIVIX

Causeway International Value Instl

EIBLX

Eaton Vance Floating Rate Fund

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

BSIIX

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

FTBFX

Fidelity Total Bond Fund

IWO

iShares Russell 2000 Growth ETF

IWP

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PFG Advisor II 2025 80/20 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	0.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.37	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	1.39	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.92	6.43	+0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	85	2.15	3.13	1.44	2.13	8.72
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	45	0.87	1.36	1.20	1.30	5.92
CIVIX Causeway International Value Instl	44	1.12	1.58	1.23	1.33	5.11
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	47	0.94	1.41	1.21	1.26	5.81
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	76	1.59	2.16	1.32	2.38	8.92
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund	38	0.89	1.35	1.27	1.20	3.84
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I	22	0.67	1.07	1.14	0.99	3.75
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	39	1.01	1.44	1.18	1.53	4.56
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	92	2.24	3.31	1.47	3.49	14.14
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	47	0.91	1.41	1.18	1.69	5.61

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PFG Advisor II 2025 80/20 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.02
За 5 лет: 0.55
За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PFG Advisor II 2025 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.52%	2.57%	2.56%	2.13%	1.85%	1.58%	1.80%	1.98%	2.12%	1.81%	1.72%	1.67%
Активы портфеля:
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I	4.77%	5.07%	4.75%	3.33%	3.58%	2.98%	2.92%	3.54%	3.32%	3.45%	2.91%	3.19%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.42%	1.43%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%
CIVIX Causeway International Value Instl	10.11%	9.72%	9.25%	3.61%	1.78%	1.82%	1.37%	4.63%	3.55%	1.83%	1.96%	1.95%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.06%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.15%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
EIBLX Eaton Vance Floating Rate Fund	6.87%	7.58%	8.29%	8.58%	5.02%	3.32%	3.68%	5.01%	4.46%	3.82%	4.14%	4.33%
FIIIX Fidelity Advisor International Growth Fund Class I	3.48%	3.44%	0.78%	0.47%	1.65%	1.93%	0.12%	1.00%	0.91%	0.12%	1.28%	0.77%
FTBFX Fidelity Total Bond Fund	4.00%	4.36%	4.51%	4.15%	2.54%	1.89%	5.22%	3.03%	3.19%	2.97%	3.61%	3.30%
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF	4.54%	4.44%	4.02%	3.26%	2.07%	1.82%	2.36%	3.06%	2.46%	1.65%	1.45%	1.18%
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF	0.47%	0.56%	0.80%	0.73%	0.73%	0.32%	0.44%	0.71%	0.76%	0.73%	0.97%	0.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PFG Advisor II 2025 80/20 показал максимальную просадку в 22.13%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

Текущая просадка PFG Advisor II 2025 80/20 составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.13%	9 нояб. 2021 г.	226	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	528
-15.73%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	57	1 июл. 2025 г.	141
-6.99%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	27	21 июл. 2020 г.	30
-6.78%	27 февр. 2026 г.	22	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.71%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 9.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	FTBFX	EIBLX	IGSB	BSIIX	VNQ	EEM	CIVIX	CALF	QQQ	COWZ	SPYV	IWP	FIIIX	IWO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.16	0.30	0.28	0.34	0.63	0.65	0.65	0.69	0.92	0.73	0.84	0.86	0.82	0.81	0.94
SGOV	-0.02	1.00	0.01	-0.06	0.05	0.01	-0.00	0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.02
FTBFX	0.16	0.01	1.00	0.27	0.80	0.73	0.29	0.13	0.15	0.08	0.16	0.08	0.13	0.19	0.24	0.15	0.20
EIBLX	0.30	-0.06	0.27	1.00	0.15	0.42	0.24	0.28	0.30	0.27	0.26	0.29	0.31	0.30	0.33	0.29	0.34
IGSB	0.28	0.05	0.80	0.15	1.00	0.67	0.35	0.24	0.27	0.19	0.27	0.19	0.25	0.30	0.33	0.27	0.32
BSIIX	0.34	0.01	0.73	0.42	0.67	1.00	0.36	0.34	0.37	0.28	0.31	0.27	0.33	0.33	0.40	0.34	0.41
VNQ	0.63	-0.00	0.29	0.24	0.35	0.36	1.00	0.42	0.52	0.59	0.47	0.63	0.73	0.58	0.56	0.61	0.70
EEM	0.65	0.01	0.13	0.28	0.24	0.34	0.42	1.00	0.69	0.51	0.64	0.53	0.56	0.63	0.74	0.63	0.71
CIVIX	0.65	-0.02	0.15	0.30	0.27	0.37	0.52	0.69	1.00	0.61	0.52	0.65	0.70	0.56	0.79	0.61	0.73
CALF	0.69	-0.03	0.08	0.27	0.19	0.28	0.59	0.51	0.61	1.00	0.53	0.88	0.79	0.68	0.61	0.81	0.84
QQQ	0.92	-0.01	0.16	0.26	0.27	0.31	0.47	0.64	0.52	0.53	1.00	0.53	0.62	0.85	0.76	0.74	0.83
COWZ	0.73	-0.04	0.08	0.29	0.19	0.27	0.63	0.53	0.65	0.88	0.53	1.00	0.86	0.66	0.63	0.74	0.84
SPYV	0.84	-0.02	0.13	0.31	0.25	0.33	0.73	0.56	0.70	0.79	0.62	0.86	1.00	0.69	0.71	0.74	0.89
IWP	0.86	-0.01	0.19	0.30	0.30	0.33	0.58	0.63	0.56	0.68	0.85	0.66	0.69	1.00	0.78	0.90	0.89
FIIIX	0.82	-0.02	0.24	0.33	0.33	0.40	0.56	0.74	0.79	0.61	0.76	0.63	0.71	0.78	1.00	0.74	0.85
IWO	0.81	-0.04	0.15	0.29	0.27	0.34	0.61	0.63	0.61	0.81	0.74	0.74	0.74	0.90	0.74	1.00	0.91
Portfolio	0.94	-0.02	0.20	0.34	0.32	0.41	0.70	0.71	0.73	0.84	0.83	0.84	0.89	0.89	0.85	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.

PFG Advisor II 2025 80/20

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов