Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции EIBLX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.

Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) показал доход в 0.87% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIBLX составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EIBLX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

Eaton Vance Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2004.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.12%) than losses (16.06%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EIBLX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EIBLX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.53%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.