- ISIN
- US2779114915
- CUSIP
- 277911491
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 29 янв. 2001 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIBLX
Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции EIBLX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIBLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) показал доход в 1.40% с начала года и 2.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIBLX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Eaton Vance Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.61%
- Всё время*
- 4.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EIBLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 25 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EIBLX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | -0.76% | 0.04% | 1.13% | 0.52% | -0.13% | 0.54% | 0.13% | 1.40% | ||||
| 2025 | 0.52% | 0.22% | -0.67% | -0.19% | 1.49% | 0.74% | 0.39% | 0.37% | 0.57% | 0.12% | 0.31% | -0.02% | 3.90% |
| 2024 | 0.62% | 0.80% | 0.84% | 0.47% | 0.73% | 0.34% | 0.72% | 0.70% | 0.56% | 0.79% | 0.76% | 0.53% | 8.14% |
| 2023 | 2.74% | 0.49% | -0.17% | 1.04% | -0.03% | 1.79% | 1.33% | 1.12% | 0.44% | -0.34% | 1.60% | 1.68% | 12.29% |
| 2022 | 0.04% | -0.55% | 0.06% | -0.28% | -2.34% | -2.75% | 2.39% | 1.19% | -2.64% | 1.05% | 1.60% | 0.02% | -2.34% |
| 2021 | 1.08% | 0.48% | -0.17% | 0.41% | 0.50% | 0.50% | -0.07% | 0.63% | 0.37% | 0.15% | -0.31% | 0.66% | 4.33% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.87%, beta of 0.03, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.04%) than losses (15.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.87%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 22.04%
- Участие в снижении
- 15.94%
Комиссия
Комиссия EIBLX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIBLX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 50% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating Rate Fund (EIBLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIBLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 10.58 | -5.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.61 | $0.69 | $0.72 | $0.41 | $0.29 | $0.32 | $0.44 | $0.39 | $0.34 | $0.37 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.81% | 7.58% | 8.29% | 8.58% | 5.02% | 3.32% | 3.68% | 5.01% | 4.46% | 3.82% | 4.14% | 4.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.61 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.69 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.72 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.53%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.53%дек. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 14d | 2y 6moиюль 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-18.70%март 2020 г. | 1mo 19d | 7mo 22d | 9mo 11dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.27%июль 2022 г. | 5mo 16d | 6mo 29d | 1y 10dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.26%февр. 2016 г. | 8mo 18d | 2mo 18d | 11mo 6dиюнь 2015 г. - май 2016 г. | — |
-4.98%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 4mo 18d | 7mo 10dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| EIBLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -56.78% | +24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | -9.10% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.72% | -18.90% | +16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.27% | -25.43% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -33.92% | +15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.69% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.14% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIBLX
Добавьте Eaton Vance Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIBLX