longterm portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	Consumer Cyclical	4%
CNR.TO Canadian National Railway Company	Industrials	4%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	0%
HEI HEICO Corporation	Industrials	0%
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund	Money Market	8%
HSY The Hershey Company	Consumer Defensive	4%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6%
MSI Motorola Solutions, Inc.	Technology	4%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	4%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	6%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	4%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	12%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в longterm portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 авг. 2022 г., начальной даты HISU-U.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель longterm portfolio	-0.44%	-0.16%	0.70%	3.93%	22.52%	14.56%	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.14%	0.68%	-0.40%	3.92%	37.62%	25.34%	13.31%	19.62%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	-0.39%	0.19%	0.64%	4.97%	25.35%	18.36%	10.94%	13.42%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.28%	3.03%	8.62%	16.60%	45.32%	17.90%	9.43%	9.81%
MA Mastercard Inc	-0.98%	-0.89%	-12.37%	-10.26%	0.45%	11.70%	6.20%	18.88%
SPGI S&P Global Inc.	-2.10%	-3.16%	-20.32%	-14.17%	-8.53%	7.58%	3.25%	16.65%
SYK Stryker Corporation	0.00%	-1.65%	-3.24%	-6.50%	-1.71%	6.32%	7.11%	13.23%
HSY The Hershey Company	-4.05%	-7.13%	11.90%	6.81%	27.08%	-5.33%	7.42%	10.79%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	0.00%	-4.37%	4.10%	9.19%	16.54%	4.99%	12.35%	10.53%
CNR.TO Canadian National Railway Company	-0.09%	3.72%	11.96%	18.04%	17.99%	-0.32%	0.76%	7.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении longterm portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.56%	2.46%	-6.09%	3.05%									0.70%
2025	2.32%	-0.03%	-3.67%	0.26%	4.31%	3.01%	1.63%	2.10%	1.01%	0.18%	0.87%	0.91%	13.44%
2024	1.79%	3.61%	2.34%	-3.71%	4.06%	1.39%	2.25%	2.65%	1.30%	-2.31%	5.28%	-3.10%	16.18%
2023	5.64%	-1.94%	4.08%	2.24%	-1.01%	5.70%	1.25%	-1.40%	-4.15%	-1.97%	8.91%	3.91%	22.44%
2022								-0.65%	-8.22%	7.89%	6.23%	-4.09%	0.24%

Метрики бенчмарка

longterm portfolio: годовая альфа составляет 1.46%, бета — 0.80, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.78%) было выше, чем в снижении (80.09%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.46%

Бета: 0.80

R²: 0.93

Участие в росте: 80.78%

Участие в снижении: 80.09%

Комиссия

Комиссия longterm portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

HISU-U.TO

Evolve US High Interest Savings Account Fund

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

longterm portfolio имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	2.23	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.07	3.12	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.42	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.43	4.05	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.43	17.91	-7.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
QQQ Invesco QQQ ETF	61	2.23	3.00	1.40	3.98	14.88
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	54	1.93	2.77	1.35	3.56	15.67
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	82	3.09	4.11	1.56	4.57	18.43
MA Mastercard Inc	32	0.02	0.17	1.02	0.25	0.59
SPGI S&P Global Inc.	22	-0.32	-0.24	0.96	-0.17	-0.41
SYK Stryker Corporation	29	-0.09	0.02	1.00	0.08	0.18
HSY The Hershey Company	61	1.01	1.61	1.19	1.83	5.43
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	51	0.63	1.17	1.13	1.39	2.88
CNR.TO Canadian National Railway Company	53	0.83	1.29	1.16	1.47	2.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

longterm portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность longterm portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.49%	1.56%	1.66%	1.71%	1.56%	1.25%	1.29%	1.57%	1.77%	1.55%	1.73%	1.74%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.46%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.95%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.77%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
MA Mastercard Inc	0.65%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
SPGI S&P Global Inc.	0.93%	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%
SYK Stryker Corporation	1.01%	0.97%	0.90%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%
HSY The Hershey Company	2.75%	3.01%	3.24%	2.39%	1.67%	1.76%	2.07%	2.03%	2.57%	2.24%	2.32%	2.50%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	1.05%	1.07%	0.90%	0.76%	0.79%	0.71%	0.69%	0.61%	0.57%	0.55%	0.50%	0.27%
CNR.TO Canadian National Railway Company	2.35%	2.62%	2.32%	1.90%	1.82%	1.58%	1.64%	1.83%	1.80%	1.59%	1.66%	1.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

longterm portfolio показал максимальную просадку в 14.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка longterm portfolio составляет 3.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.08%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	40	4 июн. 2025 г.	74
-12.03%	13 сент. 2022 г.	24	14 окт. 2022 г.	30	25 нояб. 2022 г.	54
-9.61%	26 июл. 2023 г.	67	27 окт. 2023 г.	20	24 нояб. 2023 г.	87
-8.03%	2 мар. 2026 г.	21	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.85%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	15	3 апр. 2023 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 5.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	HISU-U.TO	HSY	ATD.TO	HEI	SYK	MSI	CNR.TO	MA	CTAS	SPGI	VEA	QQQ	VOO	QUAL	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.14	0.34	0.51	0.50	0.49	0.51	0.56	0.57	0.60	0.76	0.94	1.00	0.97	0.95
HISU-U.TO	-0.00	1.00	0.02	0.03	-0.04	0.01	-0.04	-0.03	-0.06	0.00	-0.04	0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00
HSY	0.14	0.02	1.00	0.13	0.16	0.20	0.23	0.21	0.16	0.26	0.18	0.15	0.05	0.14	0.15	0.26
ATD.TO	0.34	0.03	0.13	1.00	0.19	0.20	0.27	0.37	0.26	0.27	0.26	0.41	0.27	0.34	0.35	0.45
HEI	0.51	-0.04	0.16	0.19	1.00	0.31	0.41	0.31	0.37	0.44	0.41	0.42	0.42	0.52	0.51	0.52
SYK	0.50	0.01	0.20	0.20	0.31	1.00	0.34	0.33	0.48	0.44	0.51	0.41	0.42	0.50	0.52	0.59
MSI	0.49	-0.04	0.23	0.27	0.41	0.34	1.00	0.35	0.42	0.51	0.43	0.36	0.40	0.49	0.50	0.56
CNR.TO	0.51	-0.03	0.21	0.37	0.31	0.33	0.35	1.00	0.38	0.39	0.38	0.55	0.39	0.50	0.51	0.60
MA	0.56	-0.06	0.16	0.26	0.37	0.48	0.42	0.38	1.00	0.54	0.56	0.48	0.45	0.56	0.62	0.66
CTAS	0.57	0.00	0.26	0.27	0.44	0.44	0.51	0.39	0.54	1.00	0.55	0.43	0.47	0.57	0.61	0.63
SPGI	0.60	-0.04	0.18	0.26	0.41	0.51	0.43	0.38	0.56	0.55	1.00	0.49	0.50	0.60	0.61	0.69
VEA	0.76	0.00	0.15	0.41	0.42	0.41	0.36	0.55	0.48	0.43	0.49	1.00	0.68	0.76	0.75	0.82
QQQ	0.94	0.01	0.05	0.27	0.42	0.42	0.40	0.39	0.45	0.47	0.50	0.68	1.00	0.94	0.90	0.85
VOO	1.00	-0.00	0.14	0.34	0.52	0.50	0.49	0.50	0.56	0.57	0.60	0.76	0.94	1.00	0.97	0.95
QUAL	0.97	-0.00	0.15	0.35	0.51	0.52	0.50	0.51	0.62	0.61	0.61	0.75	0.90	0.97	1.00	0.95
Portfolio	0.95	-0.00	0.26	0.45	0.52	0.59	0.56	0.60	0.66	0.63	0.69	0.82	0.85	0.95	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 авг. 2022 г.

longterm portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов