Best mix 1.75 sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 9.09% |
EQIX Equinix, Inc. | Real Estate | 9.09% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 9.09% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 9.09% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 9.09% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 9.09% |
PHM PulteGroup, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | Basic Materials | 9.09% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 9.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 9.09% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best mix 1.75 sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Best mix 1.75 sharpe на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 29.59% с начала года и доходность в 24.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Best mix 1.75 sharpe | 29.59% | 2.73% | 13.12% | 52.57% | 27.64% | 24.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVGO Broadcom Inc. | 54.93% | 5.74% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
EQIX Equinix, Inc. | 10.60% | 7.11% | 10.68% | 22.39% | 10.53% | 18.56% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 28.68% | 3.25% | 29.85% | 42.00% | 11.04% | 15.47% |
MRK Merck & Co., Inc. | 9.53% | 1.20% | -4.19% | 13.11% | 11.15% | 10.70% |
MU Micron Technology, Inc. | 6.71% | -12.81% | -17.37% | 32.61% | 13.34% | 11.17% |
PGR The Progressive Corporation | 63.73% | 7.92% | 26.15% | 82.17% | 30.72% | 29.43% |
PHM PulteGroup, Inc. | 38.11% | 9.94% | 22.21% | 93.18% | 33.35% | 24.41% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 2.16% | 0.75% | -16.22% | 20.24% | 34.52% | 20.48% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 69.21% | 4.98% | 24.71% | 106.44% | 34.39% | 27.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 10.50% | -0.29% | 18.25% | 15.34% | 22.08% | 22.53% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 14.26% | -3.12% | 11.85% | 33.01% | 21.52% | 15.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best mix 1.75 sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.91% | 5.34% | 6.77% | -4.23% | 5.09% | 3.51% | 3.33% | 1.78% | 29.59% | ||||
| 2023 | 10.33% | -2.14% | 2.74% | 1.56% | 1.79% | 5.84% | 1.34% | -0.88% | -3.47% | 2.98% | 7.57% | 6.52% | 38.86% |
| 2022 | -2.55% | 1.00% | 3.94% | -2.80% | 2.83% | -7.95% | 5.75% | -2.79% | -7.64% | 10.41% | 9.88% | -3.69% | 4.42% |
| 2021 | -1.33% | 2.43% | 6.84% | 3.06% | 1.61% | 0.45% | -0.19% | 0.42% | -6.56% | 6.43% | -0.20% | 10.28% | 24.62% |
| 2020 | 0.65% | -6.96% | -8.60% | 11.49% | 5.33% | 1.96% | 8.89% | 2.92% | 0.32% | -4.24% | 9.47% | 6.31% | 28.42% |
| 2019 | 10.16% | 3.48% | 1.72% | 1.57% | -5.85% | 7.68% | 2.01% | 0.71% | 1.35% | 5.22% | 5.34% | 3.22% | 42.23% |
| 2018 | 4.48% | -1.93% | 0.61% | -1.45% | 4.00% | -1.22% | 3.21% | 2.46% | 0.97% | -8.40% | 2.60% | -6.99% | -2.58% |
| 2017 | 7.21% | 3.65% | 5.50% | 1.55% | 4.27% | 1.77% | 3.63% | 3.49% | 1.85% | 4.21% | 2.97% | 0.56% | 48.92% |
| 2016 | -6.46% | 0.78% | 8.93% | 0.62% | 5.28% | 3.28% | 3.57% | 1.81% | -0.14% | -1.53% | 6.91% | 0.77% | 25.51% |
| 2015 | -3.35% | 7.48% | 0.54% | -0.07% | 4.03% | -5.56% | 2.97% | -4.43% | -3.72% | 7.16% | -0.41% | 0.21% | 3.90% |
| 2014 | -0.41% | 6.07% | -0.12% | 0.11% | 4.10% | 6.48% | -1.90% | 7.27% | 1.87% | 3.14% | 5.48% | -1.18% | 34.92% |
| 2013 | 7.46% | 1.08% | 7.07% | 4.13% | 4.83% | 0.71% | 0.20% | -1.47% | 7.40% | 0.16% | 4.76% | 5.37% | 49.88% |
Комиссия
Комиссия Best mix 1.75 sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best mix 1.75 sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
EQIX Equinix, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.15 | 0.75 | 1.75 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.23 | 3.80 | 1.48 | 1.91 | 11.94 |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.60 | 0.91 | 1.14 | 0.74 | 2.06 |
MU Micron Technology, Inc. | 0.70 | 1.25 | 1.15 | 0.71 | 1.88 |
PGR The Progressive Corporation | 3.93 | 5.27 | 1.70 | 11.68 | 35.18 |
PHM PulteGroup, Inc. | 2.80 | 3.61 | 1.45 | 4.61 | 17.00 |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.75 | 1.23 | 1.15 | 0.78 | 1.89 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.73 | 3.36 | 1.43 | 2.71 | 15.03 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.84 | 1.32 | 1.17 | 0.93 | 2.53 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.34 | 2.10 | 1.27 | 2.68 | 5.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best mix 1.75 sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best mix 1.75 sharpe | 1.24% | 1.36% | 1.58% | 1.98% | 1.80% | 2.07% | 2.02% | 1.52% | 1.76% | 2.22% | 2.06% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVGO Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.94% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% | 3.34% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.20% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.63% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.42% | 3.11% | 3.45% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.51% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.56% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.48% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.26% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best mix 1.75 sharpe показал максимальную просадку в 31.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.9% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 106 |
| -26.72% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 182 |
| -18.33% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 95 |
| -16.27% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 224 |
| -15.62% | 15 апр. 2010 г. | 56 | 2 июл. 2010 г. | 130 | 6 янв. 2011 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best mix 1.75 sharpe составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MRK | LMT | VRTX | EQIX | UNH | PHM | STLD | PGR | TSM | MU | AVGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| LMT | 0.33 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| VRTX | 0.37 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.31 |
| EQIX | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
| UNH | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.27 |
| PHM | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| STLD | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 1.00 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.35 |
| PGR | 0.38 | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
| TSM | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.53 | 0.53 |
| MU | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.39 | 0.28 | 0.53 | 1.00 | 0.54 |
| AVGO | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.53 | 0.54 | 1.00 |