LD 2024Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
LD 2024Port на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 43.53% с начала года и доходность в 26.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| LD 2024Port | 42.89% | -3.27% | 2.55% | 48.63% | 33.38% | 25.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 22.24% | 1.77% | 11.89% | 33.43% | 17.74% | 14.22% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 27.83% | 2.60% | 14.36% | 36.49% | 17.30% | 15.08% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -28.48% | -57.10% | -78.65% | -30.82% | 55.97% | 19.39% |
LLY Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.37% | 30.78% |
AVGO Broadcom Inc. | 57.18% | -4.79% | 21.65% | 81.15% | 45.30% | 38.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 13.69% | 1.45% | 0.68% | 15.70% | 24.40% | 25.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 40.91% | 14.16% | 15.11% | 46.84% | 19.81% | 29.37% |
GOOG Alphabet Inc. | 28.39% | 8.50% | 4.06% | 33.60% | 22.15% | 20.93% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.37% | -0.33% | 2.86% | 6.48% | 3.51% | 2.38% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.73% | 0.45% | 2.46% | 5.32% | 2.51% | 1.80% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 21.80% | 2.36% | 5.65% | 32.04% | 11.79% | 10.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LD 2024Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.52% | 15.26% | 7.01% | -3.20% | 4.35% | 5.91% | -2.13% | -0.85% | 1.07% | -2.60% | 42.89% | ||
| 2023 | 6.30% | 1.39% | 7.67% | 2.03% | 16.24% | 6.26% | 5.55% | 0.36% | -4.50% | -1.58% | 8.24% | 5.03% | 65.55% |
| 2022 | -7.11% | -0.54% | 4.03% | -8.41% | 2.83% | -8.19% | 10.99% | -3.17% | -8.84% | 6.64% | 9.16% | -5.70% | -10.63% |
| 2021 | 2.65% | 2.99% | 2.55% | 4.27% | 1.00% | 5.24% | 2.19% | 3.55% | -4.38% | 7.43% | 3.12% | 3.47% | 39.36% |
| 2020 | 3.00% | -5.18% | -6.77% | 11.89% | 5.49% | 4.85% | 4.08% | 6.22% | -2.68% | -2.83% | 9.78% | 4.67% | 35.38% |
| 2019 | 6.43% | 4.72% | 5.09% | 2.93% | -8.46% | 5.66% | 1.15% | -0.79% | 1.17% | 3.61% | 3.69% | 4.41% | 32.78% |
| 2018 | 7.26% | -3.63% | -2.53% | 0.89% | 7.11% | -0.15% | 2.95% | 3.68% | 1.24% | -10.49% | 2.26% | -5.73% | 1.37% |
| 2017 | 2.77% | 1.98% | 1.58% | 0.84% | 4.99% | -0.44% | 3.40% | 0.57% | 0.06% | 4.17% | 2.99% | -0.48% | 24.66% |
| 2016 | -2.82% | -0.43% | 6.75% | -2.00% | 5.11% | -0.09% | 4.59% | 1.19% | 2.52% | -1.02% | 3.88% | 4.07% | 23.42% |
| 2015 | 0.18% | 6.80% | -2.61% | 1.32% | 3.90% | -3.04% | 3.05% | -1.86% | 0.33% | 7.88% | 1.92% | 1.43% | 20.36% |
| 2014 | -0.61% | 3.21% | 3.34% | -1.33% | 4.39% | 1.07% | 1.33% | 3.41% | -0.35% | 15.21% |
Комиссия
Комиссия LD 2024Port составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LD 2024Port среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.26 | 4.46 | 1.60 | 5.61 | 21.53 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3.16 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 20.72 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.19 | 0.48 | 1.07 | -0.25 | -0.53 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.75 | 5.68 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.88 | 2.52 | 1.32 | 3.41 | 10.40 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86 | 1.21 | 1.16 | 1.09 | 2.65 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.86 | 2.54 | 1.33 | 2.14 | 8.53 |
GOOG Alphabet Inc. | 1.35 | 1.87 | 1.25 | 1.59 | 4.04 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.16 | 5.62 | 1.73 | 4.45 | 25.76 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.85 | 54.03 | 13.16 | 88.94 | 757.73 |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 2.21 | 3.09 | 1.38 | 2.36 | 11.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LD 2024Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.64% | 1.78% | 1.21% | 1.26% | 1.74% | 1.72% | 1.39% | 1.37% | 1.30% | 1.40% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.25% | 3.56% | 3.20% | 2.41% | 3.38% | 5.67% | 4.83% | 3.81% | 3.94% | 3.85% | 3.97% | 1.24% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.17% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.94% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LD 2024Port показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка LD 2024Port составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.21% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 107 | 21 мар. 2023 г. | 309 |
| -18.79% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -13.47% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.61% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 27 | 22 мар. 2016 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LD 2024Port составляет 5.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USFR | VTIP | LLY | SMCI | NVDA | AMZN | AVGO | GOOG | MSFT | SCHD | IVOG | FNDX | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| VTIP | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| LLY | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| SMCI | -0.01 | 0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.46 |
| NVDA | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.39 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.42 | 0.55 | 0.48 | 0.62 |
| AMZN | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 1.00 | 0.47 | 0.67 | 0.64 | 0.40 | 0.52 | 0.48 | 0.64 |
| AVGO | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.39 | 0.61 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.65 |
| GOOG | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.67 | 0.48 | 1.00 | 0.68 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.69 |
| MSFT | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.64 | 0.54 | 0.68 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.74 |
| SCHD | 0.00 | 0.07 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.79 | 0.92 | 0.83 |
| IVOG | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 0.46 | 0.55 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| FNDX | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.92 | 0.86 | 1.00 | 0.91 |
| SCHX | 0.02 | 0.08 | 0.40 | 0.46 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 1.00 |