LD 2024Port
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LD 2024Port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
LD 2024Port на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 42.73% с начала года и доходность в 26.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| LD 2024Port | 43.07% | -0.98% | 5.62% | 62.27% | 34.38% | 26.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 2.79% | 8.05% | 22.25% | 13.02% | 11.64% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 16.21% | 2.43% | 7.95% | 27.86% | 14.84% | 11.66% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 20.50% | 1.87% | 9.53% | 33.81% | 15.41% | 13.10% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 53.80% | -29.91% | -55.05% | 88.82% | 85.97% | 31.80% |
LLY Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.30% | 32.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.93% | 3.55% | 27.23% | 114.92% | 47.60% | 38.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 26.97% | 27.18% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.14% | 74.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 6.38% | 7.12% | 48.15% | 16.42% | 28.10% |
GOOG Alphabet Inc. | 16.12% | -2.49% | 7.82% | 24.57% | 21.66% | 18.94% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.83% | 1.13% | 3.93% | 7.95% | 3.66% | 2.42% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.89% | 0.31% | 2.52% | 5.29% | 2.41% | 1.70% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 16.66% | 1.68% | 2.29% | 28.78% | 11.28% | 10.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LD 2024Port, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.52% | 15.26% | 7.01% | -3.20% | 4.35% | 5.84% | -2.13% | -0.85% | 43.07% | ||||
| 2023 | 6.30% | 1.39% | 7.54% | 2.03% | 16.24% | 6.14% | 5.55% | 0.36% | -4.50% | -1.58% | 8.24% | 4.94% | 65.02% |
| 2022 | -7.11% | -0.54% | 3.99% | -8.41% | 2.83% | -8.33% | 10.99% | -3.17% | -8.84% | 6.64% | 9.16% | -5.76% | -10.86% |
| 2021 | 2.65% | 2.99% | 2.48% | 4.27% | 1.00% | 5.18% | 2.19% | 3.55% | -4.43% | 7.43% | 3.12% | 3.34% | 38.94% |
| 2020 | 3.01% | -5.18% | -6.86% | 11.89% | 5.49% | 4.75% | 4.08% | 6.22% | -2.80% | -2.83% | 9.78% | 4.57% | 34.82% |
| 2019 | 6.43% | 4.72% | 5.09% | 2.93% | -8.46% | 5.66% | 1.15% | -0.79% | 1.17% | 3.61% | 3.69% | 4.31% | 32.65% |
| 2018 | 7.26% | -3.63% | -2.53% | 0.89% | 7.11% | -0.15% | 2.95% | 3.68% | 1.09% | -10.49% | 2.26% | -5.84% | 1.10% |
| 2017 | 2.77% | 1.98% | 1.51% | 0.84% | 4.99% | -0.52% | 3.40% | 0.57% | 0.06% | 4.17% | 2.99% | -0.55% | 24.40% |
| 2016 | -2.82% | -0.43% | 6.50% | -2.00% | 5.11% | -0.09% | 4.59% | 1.19% | 2.46% | -1.02% | 3.88% | 3.97% | 22.94% |
| 2015 | 0.18% | 6.80% | -2.67% | 1.32% | 3.90% | -3.11% | 3.05% | -1.86% | 0.26% | 7.88% | 1.92% | 1.43% | 20.10% |
| 2014 | -0.61% | 3.21% | 3.19% | -1.33% | 4.39% | 1.00% | 1.33% | 3.41% | -0.42% | 14.89% |
Комиссия
Комиссия LD 2024Port составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LD 2024Port среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.73 | 2.51 | 1.30 | 1.55 | 9.03 |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.29 | 3.11 | 1.40 | 2.57 | 14.03 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.44 | 3.27 | 1.44 | 2.42 | 15.15 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.82 | 1.75 | 1.23 | 1.18 | 2.77 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.29 | 12.29 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.91 | 2.48 | 1.32 | 2.44 | 7.46 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.46 | 3.63 | 1.46 | 6.62 | 20.83 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.77 | 1.14 | 1.16 | 0.97 | 2.81 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.52 | 6.45 | 1.83 | 2.86 | 37.21 |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.83 | 55.33 | 13.77 | 88.91 | 746.88 |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 1.55 | 2.17 | 1.26 | 1.24 | 7.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LD 2024Port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 2024Port | 1.33% | 1.51% | 1.69% | 1.16% | 1.18% | 1.48% | 1.54% | 1.24% | 1.26% | 1.16% | 1.22% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.29% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.93% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.42% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.98% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.03% | 1.04% | 0.81% | 0.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LD 2024Port показал максимальную просадку в 26.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка LD 2024Port составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -20.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 109 | 23 мар. 2023 г. | 311 |
| -18.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -13.47% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.61% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LD 2024Port составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USFR | VTIP | LLY | SMCI | AMZN | NVDA | AVGO | GOOG | MSFT | SCHD | IVOG | FNDX | SCHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| VTIP | 0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| LLY | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.40 |
| SMCI | -0.01 | 0.03 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.46 |
| AMZN | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.28 | 1.00 | 0.54 | 0.47 | 0.67 | 0.64 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.64 |
| NVDA | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.40 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.55 | 0.49 | 0.63 |
| AVGO | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.39 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.66 |
| GOOG | 0.03 | 0.06 | 0.29 | 0.30 | 0.67 | 0.52 | 0.48 | 1.00 | 0.69 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.70 |
| MSFT | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.33 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.69 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.74 |
| SCHD | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.93 | 0.84 |
| IVOG | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.88 |
| FNDX | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.93 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| SCHX | 0.01 | 0.08 | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |