EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASG Liberty All-Star Growth	Financial Services	6.67%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	6.67%
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	6.67%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	6.67%
CPAY Corpay, Inc.	Technology	6.67%
CVNA Carvana Co.	Consumer Cyclical	6.67%
DAY Dayforce Inc	Technology	6.67%
DVA DaVita Inc.	Healthcare	6.67%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	Technology	6.67%
J Jacobs Engineering Group Inc.	Industrials	6.67%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	6.67%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	6.67%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
TYL Tyler Technologies, Inc.	Technology	6.67%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1	-0.23%	-6.89%	-9.44%	-11.88%	-0.98%	38.18%	—	—
Активы портфеля:
J Jacobs Engineering Group Inc.	-0.31%	-7.82%	-3.10%	-16.45%	5.93%	10.94%	4.62%	14.68%
TYL Tyler Technologies, Inc.	1.36%	-7.95%	-25.54%	-32.15%	-41.90%	-1.53%	-4.78%	9.55%
BSX Boston Scientific Corporation	1.32%	-14.94%	-34.12%	-34.71%	-37.21%	8.11%	10.24%	12.43%
DVA DaVita Inc.	-3.17%	-4.39%	28.14%	10.20%	-5.65%	21.24%	6.66%	7.08%
ASG Liberty All-Star Growth	0.41%	-4.91%	-6.62%	-9.32%	5.70%	6.14%	-2.60%	11.01%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	0.39%	-4.44%	-11.87%	-16.02%	-13.44%	8.71%	5.71%	10.93%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	2.48%	-7.13%	-29.75%	-29.31%	-37.31%	-2.58%	-18.43%	-1.52%
CPAY Corpay, Inc.	1.30%	-12.28%	-2.52%	2.22%	-18.18%	11.51%	0.97%	7.00%
STZ Constellation Brands, Inc.	0.07%	-3.09%	10.31%	9.16%	-15.11%	-10.74%	-6.43%	1.52%
CVNA Carvana Co.	0.58%	-1.59%	-25.62%	-20.47%	38.70%	223.29%	3.42%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 июл. 2023 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.25%	0.00%	-6.83%	-0.56%									-9.44%
2025	7.75%	-6.50%	-4.89%	0.84%	8.33%	3.43%	4.40%	-0.14%	-3.72%	-4.47%	1.48%	1.43%	6.84%
2024	1.86%	11.00%	6.04%	-3.27%	4.32%	3.46%	2.60%	5.08%	7.09%	8.23%	7.00%	-9.97%	50.65%
2023	15.90%	-2.08%	0.14%	-3.54%	11.82%	22.14%	22.16%	3.61%	-8.47%	-15.94%	12.60%	24.19%	103.92%
2022		-5.17%	4.42%	-7.91%	-3.29%	-10.95%	8.81%	-0.42%	-7.92%	7.73%	5.01%	-5.96%	-16.63%

Метрики бенчмарка

EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1: годовая альфа составляет 14.94%, бета — 1.14, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

Портфель участвовал в 180.27% роста S&P 500 Index и в 110.28% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 14.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.14 и R² 0.54 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 14.94%

Бета: 1.14

R²: 0.54

Участие в росте: 180.27%

Участие в снижении: 110.28%

Комиссия

Комиссия EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASG

Liberty All-Star Growth

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.05	0.88	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.09	1.37	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.02	1.39	-1.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.05	6.43	-6.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
J Jacobs Engineering Group Inc.	44	0.19	0.46	1.07	0.34	0.74
TYL Tyler Technologies, Inc.	5	-1.18	-1.65	0.77	-0.79	-1.80
BSX Boston Scientific Corporation	3	-1.19	-1.55	0.76	-0.89	-2.47
DVA DaVita Inc.	32	-0.16	0.02	1.00	-0.13	-0.26
ASG Liberty All-Star Growth	47	0.25	0.54	1.07	0.44	1.61
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	15	-0.53	-0.55	0.92	-0.68	-1.47
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	4	-1.24	-1.78	0.78	-0.83	-1.71
CPAY Corpay, Inc.	20	-0.44	-0.40	0.95	-0.58	-1.20
STZ Constellation Brands, Inc.	20	-0.53	-0.61	0.93	-0.47	-0.77
CVNA Carvana Co.	61	0.56	1.20	1.16	1.16	3.05

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.05
За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.56%	1.40%	1.14%	1.27%	1.32%	1.20%	1.06%	1.07%	1.43%	1.14%	1.14%	1.63%
Активы портфеля:
J Jacobs Engineering Group Inc.	2.06%	1.96%	0.76%	0.80%	0.77%	0.60%	0.70%	0.76%	1.03%	0.91%	0.00%	0.00%
TYL Tyler Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVA DaVita Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASG Liberty All-Star Growth	9.50%	8.68%	8.32%	8.14%	10.14%	11.33%	7.68%	7.08%	10.48%	7.58%	8.61%	16.81%
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company	1.29%	1.12%	1.12%	1.39%	1.34%	1.27%	1.31%	1.29%	1.58%	1.41%	1.57%	0.00%
FIS Fidelity National Information Services, Inc.	3.54%	2.41%	1.78%	3.46%	2.77%	1.43%	0.99%	1.01%	1.25%	1.23%	1.37%	1.72%
CPAY Corpay, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STZ Constellation Brands, Inc.	2.70%	2.95%	1.77%	1.44%	1.36%	1.21%	1.37%	1.58%	1.70%	0.86%	0.98%	0.65%
CVNA Carvana Co.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 показал максимальную просадку в 26.96%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1 составляет 14.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.96%	15 сент. 2023 г.	34	1 нояб. 2023 г.	31	15 дек. 2023 г.	65
-24.66%	10 февр. 2022 г.	88	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	245
-23.43%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	71	22 июл. 2025 г.	155
-17.13%	3 февр. 2023 г.	28	15 мар. 2023 г.	54	1 июн. 2023 г.	82
-15.49%	20 июл. 2023 г.	21	17 авг. 2023 г.	19	14 сент. 2023 г.	40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CEG	DVA	STZ	BSX	WTW	CINF	CVNA	FIS	SNPS	RCL	DAY	TYL	J	CPAY	ASG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.47	0.33	0.36	0.46	0.43	0.44	0.52	0.50	0.70	0.58	0.59	0.56	0.59	0.60	0.80	0.78
CEG	0.47	1.00	0.10	0.13	0.25	0.16	0.19	0.27	0.18	0.34	0.26	0.21	0.18	0.34	0.27	0.37	0.47
DVA	0.33	0.10	1.00	0.30	0.32	0.28	0.35	0.16	0.33	0.16	0.29	0.23	0.22	0.27	0.32	0.29	0.41
STZ	0.36	0.13	0.30	1.00	0.23	0.30	0.34	0.16	0.37	0.20	0.24	0.24	0.25	0.31	0.34	0.29	0.39
BSX	0.46	0.25	0.32	0.23	1.00	0.36	0.31	0.22	0.31	0.31	0.32	0.28	0.35	0.31	0.36	0.37	0.43
WTW	0.43	0.16	0.28	0.30	0.36	1.00	0.51	0.21	0.40	0.24	0.28	0.31	0.42	0.43	0.37	0.37	0.45
CINF	0.44	0.19	0.35	0.34	0.31	0.51	1.00	0.20	0.40	0.20	0.33	0.28	0.28	0.42	0.45	0.38	0.47
CVNA	0.52	0.27	0.16	0.16	0.22	0.21	0.20	1.00	0.28	0.38	0.44	0.43	0.38	0.31	0.34	0.52	0.75
FIS	0.50	0.18	0.33	0.37	0.31	0.40	0.40	0.28	1.00	0.32	0.35	0.36	0.42	0.42	0.52	0.45	0.52
SNPS	0.70	0.34	0.16	0.20	0.31	0.24	0.20	0.38	0.32	1.00	0.42	0.49	0.48	0.36	0.42	0.60	0.58
RCL	0.58	0.26	0.29	0.24	0.32	0.28	0.33	0.44	0.35	0.42	1.00	0.44	0.35	0.36	0.45	0.54	0.61
DAY	0.59	0.21	0.23	0.24	0.28	0.31	0.28	0.43	0.36	0.49	0.44	1.00	0.50	0.37	0.44	0.53	0.58
TYL	0.56	0.18	0.22	0.25	0.35	0.42	0.28	0.38	0.42	0.48	0.35	0.50	1.00	0.39	0.48	0.50	0.56
J	0.59	0.34	0.27	0.31	0.31	0.43	0.42	0.31	0.42	0.36	0.36	0.37	0.39	1.00	0.50	0.53	0.58
CPAY	0.60	0.27	0.32	0.34	0.36	0.37	0.45	0.34	0.52	0.42	0.45	0.44	0.48	0.50	1.00	0.55	0.62
ASG	0.80	0.37	0.29	0.29	0.37	0.37	0.38	0.52	0.45	0.60	0.54	0.53	0.50	0.53	0.55	1.00	0.73
Portfolio	0.78	0.47	0.41	0.39	0.43	0.45	0.47	0.75	0.52	0.58	0.61	0.58	0.56	0.58	0.62	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.

EpSMrket(MoM)MostUp-Top500-UpT0.50(%)3of4-Test1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов