High Octane Portfolio- Better!

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Octane Portfolio- Better! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

High Octane Portfolio- Better! на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -0.06% с начала года и доходность в 33.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель High Octane Portfolio- Better!	-0.78%	-4.28%	-0.06%	-1.88%	13.64%	32.36%	25.70%	33.36%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении High Octane Portfolio- Better! закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.88%	-5.13%	-3.56%	14.42%	4.77%	-6.18%							-0.06%
2025	0.66%	-0.38%	-6.57%	1.52%	14.10%	8.29%	8.24%	-2.31%	2.72%	4.25%	-2.43%	-2.34%	26.81%
2024	6.79%	12.29%	5.08%	-4.05%	10.17%	7.62%	-2.88%	1.50%	3.78%	0.71%	5.45%	-1.39%	53.55%
2023	15.54%	2.78%	11.92%	5.13%	11.52%	7.21%	2.40%	1.35%	-5.92%	2.93%	11.22%	1.82%	90.13%
2022	-8.21%	-1.75%	8.07%	-16.27%	-1.54%	-9.38%	14.02%	-9.38%	-13.41%	-0.79%	12.15%	-9.35%	-34.29%
2021	0.05%	3.06%	1.30%	8.67%	0.08%	12.01%	1.81%	6.51%	-6.41%	11.84%	6.86%	-1.63%	51.85%

Метрики бенчмарка

High Octane Portfolio- Better! has an annualized alpha of 18.00%, beta of 1.17, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.

This portfolio captured 189.89% of S&P 500 Index gains but only 98.95% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 18.00%

Бета: 1.17

R²: 0.66

Участие в росте: 189.89%

Участие в снижении: 98.95%

Комиссия

Комиссия High Octane Portfolio- Better! составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

High Octane Portfolio- Better! имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Octane Portfolio- Better! и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.79	1.94	-1.14
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.14	2.63	-1.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.15	1.35	-0.21
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.71	2.59	-1.87
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.02	11.84	-9.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Octane Portfolio- Better! имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.79
За 5 лет: 1.02
За 10 лет: 1.30
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Octane Portfolio- Better! за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.67%	0.59%	0.70%	0.84%	1.19%	0.85%	1.24%	1.38%	1.77%	1.89%	2.07%	2.14%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

High Octane Portfolio- Better! показал максимальную просадку в 57.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка High Octane Portfolio- Better! составляет 6.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Финансовый кризис2007–2009	-57.34%нояб. 2008 г.	10mo 29d	1y 1mo	1y 12moдек. 2007 г. - дек. 2009 г.
Медвежий рынок2022	-42.50%нояб. 2022 г.	11mo 16d	7mo 4d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Крах доткомов2000–2002	-37.92%авг. 2002 г.	6mo 8d	9mo 7d	1y 3moянв. 2002 г. - май 2003 г.
Крах доткомов2000–2002	-34.26%сент. 2001 г.	3mo 21d	2mo	5mo 21dиюнь 2001 г. - нояб. 2001 г.
Обвал COVID2020	-33.84%март 2020 г.	25d	2mo 21d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.59	1.38	1.30	1.30	1.35

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.35, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция High Octane Portfolio- Better! с S&P 500 Index

Корреляция High Octane Portfolio- Better! с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.83
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.69, а самая низкая у WELL: 0.44.

0.44

0.58

0.58

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. High Octane Portfolio- Better!. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.81, а самая низкая у WELL: 0.45.

0.45

0.73

0.77

0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	AMZN	NVDA	MSFT
WELL	1.00	0.23	0.21	0.28
AMZN	0.23	1.00	0.44	0.51
NVDA	0.21	0.44	1.00	0.50
MSFT	0.28	0.51	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2001 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю High Octane Portfolio- Better!

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в High Octane Portfolio- Better! есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации