paprika2
mixed
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 6.67% |
ALB Albemarle Corporation | Basic Materials | 6.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
BYND Beyond Meat, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 6.67% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 6.67% |
DVN Devon Energy Corporation | Energy | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 6.67% |
MRO Marathon Oil Corporation | Energy | 6.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6.67% |
PAYO Payoneer Global Inc. | Technology | 6.67% |
TBLA Taboola.com Ltd. | Communication Services | 6.67% |
WDC Western Digital Corporation | Technology | 6.67% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 6.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
paprika2 | 11.76% | -7.39% | 12.21% | 30.16% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TBLA Taboola.com Ltd. | -24.25% | -3.81% | -24.77% | 1.23% | N/A | N/A |
PAYO Payoneer Global Inc. | 3.84% | -3.22% | 14.14% | 5.25% | N/A | N/A |
BYND Beyond Meat, Inc. | -33.26% | -7.33% | -16.92% | -61.11% | -52.16% | N/A |
MRO Marathon Oil Corporation | 16.47% | -2.11% | 21.23% | 9.70% | 16.87% | -2.03% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.91% | -0.94% | 10.45% | -7.36% | 19.22% | -1.72% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 78.00% | -19.54% | 30.72% | 22.09% | N/A | N/A |
MRNA Moderna, Inc. | 21.07% | -1.67% | 18.26% | 1.59% | 53.67% | N/A |
WDC Western Digital Corporation | 26.96% | -11.90% | 14.19% | 59.52% | 3.94% | -2.28% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 33.12% | 7.89% | 84.92% | 149.78% | N/A | N/A |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -46.15% | -15.76% | -35.99% | 61.05% | N/A | N/A |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.62% |
ALB Albemarle Corporation | -36.58% | -9.25% | -23.54% | -55.28% | 5.28% | 4.28% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -7.77% | -6.91% | 8.02% | -6.15% | -17.88% | -5.71% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 19.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью paprika2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.01% | 9.62% | 3.84% | -4.72% | 14.09% | -2.39% | 11.76% | ||||||
2023 | 26.31% | -1.48% | 1.93% | -7.75% | 6.88% | 11.09% | 13.28% | -5.87% | -5.22% | -11.94% | 16.02% | 21.18% | 73.83% |
2022 | -11.35% | -3.10% | 4.01% | -17.12% | 5.88% | -23.52% | 18.10% | -3.94% | -17.71% | 9.82% | 2.54% | -10.78% | -43.77% |
2021 | 3.96% | 3.35% | 7.05% | -2.94% | 11.80% | -0.58% | 8.45% | 0.30% | -4.83% | 28.45% |
Комиссия
Комиссия paprika2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг paprika2 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TBLA Taboola.com Ltd. | 0.04 | 0.42 | 1.05 | 0.03 | 0.13 |
PAYO Payoneer Global Inc. | 0.07 | 0.40 | 1.06 | 0.05 | 0.18 |
BYND Beyond Meat, Inc. | -0.81 | -1.36 | 0.85 | -0.64 | -1.16 |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.34 | 0.69 | 1.08 | 0.29 | 0.81 |
DVN Devon Energy Corporation | -0.37 | -0.35 | 0.96 | -0.22 | -0.74 |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.37 | 1.05 | 1.13 | 0.34 | 0.97 |
MRNA Moderna, Inc. | -0.02 | 0.40 | 1.04 | -0.01 | -0.06 |
WDC Western Digital Corporation | 1.97 | 2.59 | 1.33 | 1.43 | 14.58 |
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.87 | 2.56 | 1.28 | 1.71 | 7.44 |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.60 | 1.45 | 1.17 | 0.55 | 1.86 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.59 | 1.45 | 7.37 | 20.15 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
ALB Albemarle Corporation | -1.05 | -1.69 | 0.81 | -0.79 | -1.48 |
CCL Carnival Corporation & Plc | -0.05 | 0.25 | 1.03 | -0.03 | -0.10 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность paprika2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paprika2 | 0.62% | 4.93% | 11.38% | 0.93% | 0.72% | 0.76% | 0.95% | 0.53% | 0.63% | 1.18% | 0.76% | 0.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TBLA Taboola.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYO Payoneer Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRO Marathon Oil Corporation | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% | 2.83% | 2.04% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 1.32% | 64.84% | 160.27% | 7.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 4.00% | 1.36% | 1.25% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALB Albemarle Corporation | 1.76% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% | 1.83% | 1.51% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
paprika2 показал максимальную просадку в 51.69%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка paprika2 составляет 10.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.69% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 301 | 12 мар. 2024 г. | 587 |
-12.55% | 6 июн. 2024 г. | 34 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-9.52% | 1 июл. 2021 г. | 12 | 19 июл. 2021 г. | 12 | 4 авг. 2021 г. | 24 |
-9.52% | 30 апр. 2021 г. | 10 | 13 мая 2021 г. | 10 | 27 мая 2021 г. | 20 |
-9.44% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность paprika2 составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MRO | ZIM | DVN | MRNA | BYND | TBLA | PAYO | CCL | COIN | WDC | META | ALB | NVDA | AMD | AFRM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRO | 1.00 | 0.26 | 0.88 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.31 | 0.13 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
ZIM | 0.26 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
DVN | 0.88 | 0.24 | 1.00 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.32 | 0.15 | 0.38 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
MRNA | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.36 |
BYND | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.50 |
TBLA | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.48 |
PAYO | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.47 |
CCL | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.50 |
COIN | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.44 | 0.61 |
WDC | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.53 | 0.52 | 0.38 |
META | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.59 | 0.54 | 0.45 |
ALB | 0.39 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.47 |
NVDA | 0.16 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.41 | 1.00 | 0.75 | 0.47 |
AMD | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.43 | 0.75 | 1.00 | 0.48 |
AFRM | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.61 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 1.00 |