PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
paprika2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TBLA 6.67%PAYO 6.67%BYND 6.67%MRO 6.67%DVN 6.67%ZIM 6.67%MRNA 6.67%WDC 6.67%COIN 6.67%AFRM 6.67%NVDA 6.67%AMD 6.67%ALB 6.67%CCL 6.67%META 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
Technology

6.67%

ALB
Albemarle Corporation
Basic Materials

6.67%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

6.67%

BYND
Beyond Meat, Inc.
Consumer Defensive

6.67%

CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical

6.67%

COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology

6.67%

DVN
Devon Energy Corporation
Energy

6.67%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

6.67%

MRNA
Moderna, Inc.
Healthcare

6.67%

MRO
Marathon Oil Corporation
Energy

6.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

6.67%

PAYO
Payoneer Global Inc.
Technology

6.67%

TBLA
Taboola.com Ltd.
Communication Services

6.67%

WDC
Western Digital Corporation
Technology

6.67%

ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
Industrials

6.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в paprika2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.00%
20.43%
paprika2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
paprika23.05%-7.77%40.43%50.59%N/AN/A
TBLA
Taboola.com Ltd.
-8.78%-9.40%11.27%66.67%N/AN/A
PAYO
Payoneer Global Inc.
-6.14%5.16%-15.25%-13.60%N/AN/A
BYND
Beyond Meat, Inc.
-27.98%-18.86%-6.22%-54.51%N/AN/A
MRO
Marathon Oil Corporation
14.36%1.48%-2.59%16.15%10.85%-1.17%
DVN
Devon Energy Corporation
14.95%7.15%9.67%1.23%14.20%-0.19%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
3.04%6.16%20.07%-47.17%N/AN/A
MRNA
Moderna, Inc.
1.97%-3.81%26.13%-28.00%35.16%N/A
WDC
Western Digital Corporation
26.12%3.30%54.11%97.52%4.44%-1.41%
COIN
Coinbase Global, Inc.
21.33%-17.42%182.63%257.40%N/AN/A
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
-36.89%-13.96%69.92%182.17%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
53.88%-19.18%84.14%181.07%75.20%67.31%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.62%42.40%
ALB
Albemarle Corporation
-22.13%-7.21%-18.64%-34.81%7.59%6.67%
CCL
Carnival Corporation & Plc
-23.84%-17.33%28.01%50.53%-22.77%-7.66%
META
Meta Platforms, Inc.
36.06%-5.59%56.03%126.21%22.01%22.59%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.01%9.62%3.81%
2023-5.22%-11.94%16.02%21.18%

Комиссия

Комиссия paprika2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


paprika2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа paprika2, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино paprika2, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега paprika2, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара paprika2, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина paprika2, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TBLA
Taboola.com Ltd.
1.132.001.240.838.53
PAYO
Payoneer Global Inc.
-0.34-0.180.98-0.24-0.85
BYND
Beyond Meat, Inc.
-0.71-1.000.89-0.59-1.26
MRO
Marathon Oil Corporation
0.460.841.100.411.20
DVN
Devon Energy Corporation
-0.040.141.02-0.02-0.08
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
-0.77-1.060.88-0.62-1.18
MRNA
Moderna, Inc.
-0.58-0.680.93-0.34-1.02
WDC
Western Digital Corporation
2.493.341.411.5518.94
COIN
Coinbase Global, Inc.
2.873.321.382.6311.67
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
1.942.621.321.798.93
NVDA
NVIDIA Corporation
3.544.401.548.1226.76
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
ALB
Albemarle Corporation
-0.83-1.090.87-0.67-1.22
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.931.641.180.612.31
META
Meta Platforms, Inc.
3.364.891.582.7027.99

Коэффициент Шарпа

paprika2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.64. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.64

Коэффициент Шарпа paprika2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.64
1.66
paprika2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность paprika2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
paprika20.52%4.93%11.38%0.93%0.72%0.76%0.95%0.53%0.63%1.18%0.76%0.71%
TBLA
Taboola.com Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYO
Payoneer Global Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYND
Beyond Meat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.53%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
DVN
Devon Energy Corporation
4.67%6.34%8.41%4.51%4.30%1.35%1.29%0.48%0.85%3.00%1.54%1.39%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.
0.00%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation
1.43%1.11%0.73%0.67%1.04%2.01%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%1.51%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.44%
-5.46%
paprika2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

paprika2 показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка paprika2 составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.75%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.31227 мар. 2024 г.598
-9.52%1 июл. 2021 г.1219 июл. 2021 г.124 авг. 2021 г.24
-9.52%30 апр. 2021 г.1013 мая 2021 г.1027 мая 2021 г.20
-9.44%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.
-8.48%10 авг. 2021 г.819 авг. 2021 г.730 авг. 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность paprika2 составляет 6.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.00%
3.15%
paprika2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MROZIMDVNMRNATBLAPAYOBYNDCCLCOINWDCMETAALBAMDNVDAAFRM
MRO1.000.270.890.080.120.140.150.250.140.330.140.390.180.170.20
ZIM0.271.000.250.240.200.210.250.260.230.280.220.330.260.260.26
DVN0.890.251.000.090.120.150.180.280.160.350.170.390.200.210.22
MRNA0.080.240.091.000.270.280.320.240.320.270.320.300.320.320.36
TBLA0.120.200.120.271.000.440.370.350.380.350.440.340.400.390.48
PAYO0.140.210.150.280.441.000.370.380.430.310.400.380.370.370.48
BYND0.150.250.180.320.370.371.000.420.420.340.400.340.350.350.53
CCL0.250.260.280.240.350.380.421.000.440.470.410.430.420.440.51
COIN0.140.230.160.320.380.430.420.441.000.360.450.410.460.500.63
WDC0.330.280.350.270.350.310.340.470.361.000.460.420.530.530.40
META0.140.220.170.320.440.400.400.410.450.461.000.370.560.610.47
ALB0.390.330.390.300.340.380.340.430.410.420.371.000.440.440.48
AMD0.180.260.200.320.400.370.350.420.460.530.560.441.000.790.50
NVDA0.170.260.210.320.390.370.350.440.500.530.610.440.791.000.51
AFRM0.200.260.220.360.480.480.530.510.630.400.470.480.500.511.00