CTBFTWIG+BOXX

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTBFTWIG+BOXX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CTBFTWIG+BOXX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.

CTBFTWIG+BOXX: годовая альфа составляет 30.94%, бета — 1.50, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 29.12.2022.

• Портфель участвовал в 205.52% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -22.46%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 30.94% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия CTBFTWIG+BOXX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CTBFTWIG+BOXX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CTBFTWIG+BOXX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.52
• За всё время: 2.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CTBFTWIG+BOXX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CTBFTWIG+BOXX показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка CTBFTWIG+BOXX составляет 10.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.