Portfelio valdymo projektas

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfelio valdymo projektas

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AME AMETEK, Inc.	Industrials	13.34%
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	4%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	13.33%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	4%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	4%
IMO Imperial Oil Limited	Energy	13.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	13.33%
LUV Southwest Airlines Co.	Industrials	13.34%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	13.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	4%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	4%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 окт. 2014 г., начальной даты ARKK

Доходность по периодам

Portfelio valdymo projektas на 31 мая 2025 г. показал доходность в 7.84% с начала года и доходность в 17.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Portfelio valdymo projektas	7.84%	5.34%	-3.03%	28.73%	31.58%	17.18%
Активы портфеля:
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-2.34%	1.51%	-0.66%	-5.93%	14.53%	2.94%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	11.65%	2.96%	7.11%	12.12%	2.71%	1.34%
AME AMETEK, Inc.	-0.67%	5.40%	-7.75%	7.29%	15.03%	13.47%
LUV Southwest Airlines Co.	-0.13%	19.38%	4.31%	30.89%	1.93%	-0.20%
IMO Imperial Oil Limited	16.72%	5.89%	-2.17%	5.73%	39.38%	8.49%
MSTR MicroStrategy Incorporated	27.43%	-2.91%	-4.75%	139.49%	96.97%	35.58%
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.38%	7.92%	6.92%	35.52%	25.54%	18.06%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-4.77%	11.48%	-4.58%	-12.56%	20.59%	21.21%
CMCSA Comcast Corporation	-6.27%	1.08%	-18.55%	-8.08%	-0.10%	3.94%
ARKK ARK Innovation ETF	-0.70%	10.88%	-2.78%	31.74%	-1.73%	11.10%
GLD SPDR Gold Trust	25.39%	-0.06%	23.62%	40.19%	13.26%	10.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfelio valdymo projektas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.51%	-2.59%	1.19%	0.33%	5.34%								7.84%
2024	-1.58%	16.03%	15.69%	-9.40%	5.92%	-0.98%	4.41%	-0.79%	3.33%	8.99%	13.58%	-10.07%	49.58%
2023	18.45%	-2.31%	2.36%	1.79%	-2.68%	10.38%	7.40%	-4.43%	-4.18%	-2.09%	10.02%	11.33%	52.76%
2022	-4.56%	1.14%	3.22%	-8.82%	1.00%	-15.59%	12.99%	-5.83%	-10.81%	15.50%	4.15%	-9.40%	-19.90%
2021	6.21%	13.44%	1.42%	4.60%	-0.27%	0.51%	-2.10%	1.76%	-2.04%	4.63%	-2.27%	-1.77%	25.58%
2020	-1.94%	-9.28%	-19.95%	11.74%	2.91%	0.99%	2.94%	9.04%	-3.47%	2.50%	31.88%	7.59%	30.33%
2019	9.24%	3.29%	0.42%	6.55%	-8.52%	6.83%	0.35%	-1.76%	3.88%	1.98%	2.45%	1.25%	27.82%
2018	3.82%	-6.01%	-1.57%	-1.19%	1.82%	-0.14%	6.30%	2.28%	-0.76%	-7.24%	2.95%	-9.31%	-9.83%
2017	2.83%	2.33%	-1.57%	1.73%	2.15%	1.67%	-4.10%	0.68%	2.68%	1.08%	3.92%	2.12%	16.38%
2016	-7.11%	1.38%	6.86%	0.67%	0.56%	-1.99%	0.77%	0.27%	1.60%	1.04%	7.56%	3.12%	14.86%
2015	-4.85%	6.47%	-1.48%	2.71%	-1.80%	-1.20%	2.71%	-3.36%	-2.14%	5.75%	-0.11%	-2.61%	-0.60%
2014											2.50%	0.06%	2.56%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Portfelio valdymo projektas составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

ARKK

ARK Innovation ETF

GLD

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfelio valdymo projektas составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	-0.37	-0.62	0.93	-0.30	-1.39
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.81	1.18	1.15	0.43	1.51
AME AMETEK, Inc.	0.29	0.55	1.08	0.30	0.85
LUV Southwest Airlines Co.	0.76	1.20	1.17	0.47	2.88
IMO Imperial Oil Limited	0.18	0.36	1.05	0.15	0.33
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.44	2.14	1.25	2.42	4.99
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.26	1.82	1.26	1.45	4.83
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.29	-0.22	0.97	-0.36	-0.79
CMCSA Comcast Corporation	-0.29	-0.16	0.98	-0.18	-0.52
ARKK ARK Innovation ETF	0.71	1.15	1.14	0.38	2.00
GLD SPDR Gold Trust	2.26	2.95	1.37	4.82	13.13

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfelio valdymo projektas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.03
За 5 лет: 1.21
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfelio valdymo projektas за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.88%	1.88%	1.87%	1.29%	1.26%	1.33%	1.50%	1.72%	1.03%	1.18%	1.18%	1.09%
Активы портфеля:
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	5.34%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.62%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.57%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%	4.11%
AME AMETEK, Inc.	0.64%	0.62%	0.61%	0.63%	0.54%	0.60%	0.56%	0.83%	0.50%	0.74%	0.67%	0.63%
LUV Southwest Airlines Co.	2.16%	2.14%	3.12%	0.00%	0.00%	0.39%	1.30%	1.30%	0.73%	0.75%	0.66%	0.52%
IMO Imperial Oil Limited	2.54%	2.84%	2.50%	2.30%	2.28%	3.50%	2.41%	2.39%	1.55%	1.39%	1.29%	1.70%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.72%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%
CMCSA Comcast Corporation	3.64%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfelio valdymo projektas показал максимальную просадку в 38.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Portfelio valdymo projektas составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.3%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-34%	9 нояб. 2021 г.	221	26 сент. 2022 г.	206	24 июл. 2023 г.	427
-25.1%	21 нояб. 2024 г.	93	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.84%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	141
-17.37%	18 авг. 2015 г.	123	11 февр. 2016 г.	189	9 нояб. 2016 г.	312

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 8.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	DBC	IMO	LUV	CMCSA	MSTR	ARKK	JPM	AME	VNQI	SOXX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.01	0.30	0.40	0.47	0.56	0.50	0.67	0.65	0.70	0.65	0.78	0.77
GLD	0.01	1.00	0.24	0.10	-0.05	-0.01	0.02	0.03	-0.11	-0.02	0.20	0.01	0.03
DBC	0.30	0.24	1.00	0.57	0.10	0.15	0.16	0.19	0.25	0.27	0.32	0.22	0.37
IMO	0.40	0.10	0.57	1.00	0.24	0.23	0.21	0.21	0.40	0.37	0.38	0.28	0.55
LUV	0.47	-0.05	0.10	0.24	1.00	0.35	0.31	0.38	0.45	0.40	0.37	0.38	0.60
CMCSA	0.56	-0.01	0.15	0.23	0.35	1.00	0.28	0.36	0.44	0.40	0.40	0.39	0.57
MSTR	0.50	0.02	0.16	0.21	0.31	0.28	1.00	0.55	0.33	0.36	0.38	0.46	0.74
ARKK	0.67	0.03	0.19	0.21	0.38	0.36	0.55	1.00	0.36	0.43	0.48	0.66	0.63
JPM	0.65	-0.11	0.25	0.40	0.45	0.44	0.33	0.36	1.00	0.57	0.44	0.46	0.67
AME	0.70	-0.02	0.27	0.37	0.40	0.40	0.36	0.43	0.57	1.00	0.48	0.55	0.66
VNQI	0.65	0.20	0.32	0.38	0.37	0.40	0.38	0.48	0.44	0.48	1.00	0.52	0.59
SOXX	0.78	0.01	0.22	0.28	0.38	0.39	0.46	0.66	0.46	0.55	0.52	1.00	0.63
Portfolio	0.77	0.03	0.37	0.55	0.60	0.57	0.74	0.63	0.67	0.66	0.59	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfelio valdymo projektas

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество