Coy’s ETFs + new new stock heavy

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Coy’s ETFs + new new stock heavy

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	9%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	4%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	2%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	9%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	5%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	10%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	6%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	4%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	Global Equities, Technology Equities, Gaming	2%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	2%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	6%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	Technology Equities	8%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	4%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	Technology	4%
RDW Redwire Corporation	Industrials	4%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	4%
SMR Nuscale Power Corp	Industrials	4%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	5%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	8%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Coy’s ETFs + new new stock heavy	1.63%	17.70%	83.60%	255.66%	N/A	N/A
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.36%	16.48%	-2.56%	25.29%	24.88%	13.15%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.11%	13.91%	-7.96%	10.25%	31.61%	15.75%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	7.39%	15.69%	4.52%	33.32%	24.57%	15.50%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	5.77%	1.36%	1.59%	16.67%	25.18%	12.47%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	11.84%	9.99%	4.62%	23.65%	21.90%	14.47%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.37%	16.01%	8.80%	31.84%	22.48%	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.96%	12.55%	-3.91%	8.24%	19.07%	15.08%
QUBT Quantum Computing, Inc.	-46.04%	27.75%	235.71%	1,036.13%	50.92%	N/A
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	-48.25%	11.58%	74.08%	493.75%	38.40%	N/A
SMR Nuscale Power Corp	27.94%	50.43%	-8.17%	212.11%	N/A	N/A
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	-5.26%	26.14%	28.15%	429.17%	N/A	N/A
MSTR MicroStrategy Incorporated	43.90%	33.81%	26.91%	221.16%	105.42%	37.11%
RDW Redwire Corporation	-29.65%	27.53%	12.76%	131.60%	N/A	N/A
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	24.41%	14.58%	-5.88%	945.82%	21.63%	N/A
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	-10.47%	15.84%	-8.97%	12.83%	18.18%	16.71%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	2.92%	15.03%	-7.10%	7.40%	26.65%	12.89%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	18.25%	12.66%	26.75%	44.76%	18.27%	N/A
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	19.24%	13.38%	26.20%	53.06%	8.06%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Coy’s ETFs + new new stock heavy , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.68%	-9.37%	-7.70%	3.67%	11.96%								1.63%
2024	-5.03%	11.48%	12.70%	-3.05%	15.65%	7.58%	11.47%	6.36%	3.22%	9.04%	69.27%	32.42%	330.48%
2023				0.43%	-0.97%	8.04%	7.17%	-5.47%	-6.19%	-5.49%	10.53%	10.88%	18.27%

Комиссия

Комиссия Coy’s ETFs + new new stock heavy составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

PTF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

ESPO

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

NERD

Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Coy’s ETFs + new new stock heavy составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	0.96	1.50	1.21	1.01	3.40
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.36	0.71	1.09	0.36	0.96
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.36	1.95	1.29	1.47	5.34
IAK iShares U.S. Insurance ETF	0.84	1.20	1.17	1.40	3.75
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.15	1.62	1.23	1.51	5.33
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.28	1.84	1.26	1.60	5.79
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.34	0.63	1.08	0.33	0.97
QUBT Quantum Computing, Inc.	4.84	4.49	1.62	13.28	24.54
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	3.91	3.46	1.40	6.97	14.37
SMR Nuscale Power Corp	1.77	2.84	1.32	4.55	8.29
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	4.81	4.51	1.53	10.12	25.39
MSTR MicroStrategy Incorporated	2.23	2.99	1.35	5.08	10.56
RDW Redwire Corporation	1.24	2.44	1.28	2.09	4.95
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	6.28	5.59	1.61	15.77	34.87
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.33	0.74	1.09	0.37	0.98
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.26	0.57	1.07	0.24	0.58
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	1.88	3.05	1.39	3.31	11.50
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	2.27	3.11	1.43	3.10	10.69

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Coy’s ETFs + new new stock heavy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.56
За всё время: 2.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Coy’s ETFs + new new stock heavy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.56%	0.53%	0.70%	0.82%	0.56%	0.67%	0.67%	0.70%	0.53%	0.70%	0.64%	0.57%
Активы портфеля:
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.58%	1.56%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.05%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%	1.13%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.69%	1.49%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.49%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.49%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%
QUBT Quantum Computing, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMR Nuscale Power Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RDW Redwire Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PTF Invesco DWA Technology Momentum ETF	0.23%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.04%	0.26%	0.00%	0.68%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.20%	0.23%	0.33%	0.43%	0.25%	0.30%	0.37%	0.54%	0.17%	0.31%	0.11%	0.10%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	0.37%	0.44%	0.96%	0.91%	3.37%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF	1.46%	1.74%	1.07%	0.69%	0.02%	1.05%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Coy’s ETFs + new new stock heavy показал максимальную просадку в 31.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Coy’s ETFs + new new stock heavy составляет 11.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.09%	19 дек. 2024 г.	74	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-18.44%	19 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	39	22 дек. 2023 г.	111
-10.19%	26 авг. 2024 г.	9	6 сент. 2024 г.	11	23 сент. 2024 г.	20
-9.88%	2 дек. 2024 г.	9	12 дек. 2024 г.	2	16 дек. 2024 г.	11
-9.74%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 15.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RCAT	IAK	QUBT	ASTS	MSTR	SMR	RDW	MAGS	RKLB	NERD	ESPO	PPA	SPMO	PKB	IAI	PTF	AIRR	KCE	XMMO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.18	0.36	0.34	0.34	0.40	0.40	0.43	0.80	0.50	0.66	0.72	0.67	0.85	0.72	0.71	0.80	0.71	0.74	0.79	0.68
RCAT	0.18	1.00	0.10	0.22	0.18	0.17	0.21	0.18	0.16	0.22	0.16	0.17	0.18	0.17	0.18	0.22	0.20	0.19	0.24	0.20	0.39
IAK	0.36	0.10	1.00	0.08	0.12	0.13	0.14	0.22	0.06	0.17	0.20	0.20	0.54	0.32	0.41	0.53	0.19	0.44	0.52	0.48	0.29
QUBT	0.34	0.22	0.08	1.00	0.31	0.19	0.32	0.33	0.31	0.38	0.33	0.37	0.27	0.30	0.28	0.27	0.43	0.30	0.31	0.33	0.62
ASTS	0.34	0.18	0.12	0.31	1.00	0.30	0.34	0.35	0.30	0.40	0.33	0.37	0.25	0.31	0.32	0.33	0.41	0.38	0.36	0.34	0.56
MSTR	0.40	0.17	0.13	0.19	0.30	1.00	0.33	0.29	0.35	0.39	0.37	0.40	0.33	0.35	0.38	0.44	0.49	0.39	0.44	0.41	0.53
SMR	0.40	0.21	0.14	0.32	0.34	0.33	1.00	0.42	0.28	0.48	0.33	0.37	0.40	0.39	0.36	0.40	0.44	0.47	0.41	0.41	0.60
RDW	0.43	0.18	0.22	0.33	0.35	0.29	0.42	1.00	0.31	0.53	0.37	0.40	0.37	0.38	0.43	0.44	0.43	0.46	0.47	0.42	0.59
MAGS	0.80	0.16	0.06	0.31	0.30	0.35	0.28	0.31	1.00	0.42	0.58	0.63	0.38	0.71	0.49	0.44	0.70	0.43	0.47	0.53	0.53
RKLB	0.50	0.22	0.17	0.38	0.40	0.39	0.48	0.53	0.42	1.00	0.42	0.47	0.47	0.44	0.46	0.46	0.55	0.53	0.52	0.50	0.65
NERD	0.66	0.16	0.20	0.33	0.33	0.37	0.33	0.37	0.58	0.42	1.00	0.85	0.46	0.56	0.53	0.50	0.64	0.52	0.56	0.58	0.55
ESPO	0.72	0.17	0.20	0.37	0.37	0.40	0.37	0.40	0.63	0.47	0.85	1.00	0.47	0.59	0.55	0.53	0.68	0.55	0.60	0.62	0.60
PPA	0.67	0.18	0.54	0.27	0.25	0.33	0.40	0.37	0.38	0.47	0.46	0.47	1.00	0.63	0.69	0.66	0.57	0.77	0.70	0.76	0.58
SPMO	0.85	0.17	0.32	0.30	0.31	0.35	0.39	0.38	0.71	0.44	0.56	0.59	0.63	1.00	0.65	0.63	0.72	0.66	0.63	0.75	0.61
PKB	0.72	0.18	0.41	0.28	0.32	0.38	0.36	0.43	0.49	0.46	0.53	0.55	0.69	0.65	1.00	0.68	0.64	0.83	0.76	0.85	0.63
IAI	0.71	0.22	0.53	0.27	0.33	0.44	0.40	0.44	0.44	0.46	0.50	0.53	0.66	0.63	0.68	1.00	0.59	0.73	0.92	0.76	0.65
PTF	0.80	0.20	0.19	0.43	0.41	0.49	0.44	0.43	0.70	0.55	0.64	0.68	0.57	0.72	0.64	0.59	1.00	0.66	0.64	0.75	0.72
AIRR	0.71	0.19	0.44	0.30	0.38	0.39	0.47	0.46	0.43	0.53	0.52	0.55	0.77	0.66	0.83	0.73	0.66	1.00	0.81	0.86	0.69
KCE	0.74	0.24	0.52	0.31	0.36	0.44	0.41	0.47	0.47	0.52	0.56	0.60	0.70	0.63	0.76	0.92	0.64	0.81	1.00	0.83	0.69
XMMO	0.79	0.20	0.48	0.33	0.34	0.41	0.41	0.42	0.53	0.50	0.58	0.62	0.76	0.75	0.85	0.76	0.75	0.86	0.83	1.00	0.69
Portfolio	0.68	0.39	0.29	0.62	0.56	0.53	0.60	0.59	0.53	0.65	0.55	0.60	0.58	0.61	0.63	0.65	0.72	0.69	0.69	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Coy’s ETFs + new new stock heavy

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество