PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SCHTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SCHTL

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 13%IVV 10%MOAT 10%COWZ 8%JQUA 8%XLE 8%RSP 7%QQQ 7%FNDX 6%ET 5%IJR 5%JEPI 5%FIDU 3%XME 3%WELL 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
8%
ET
Energy Transfer LP		Energy
5%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		Industrials Equities
3%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		Large Cap Blend Equities
6%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
5%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
8%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
7%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		Large Cap Blend Equities
7%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
13%
WELL
Welltower Inc.		Real Estate
2%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		Energy Equities
8%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		Materials
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHTL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.92%
8.95%
SCHTL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
SCHTL14.91%1.93%6.91%25.18%N/AN/A
Активы портфеля:
ET
Energy Transfer LP		24.89%1.12%8.32%28.67%13.43%1.93%
WELL
Welltower Inc.		41.50%7.69%37.67%53.48%10.82%11.75%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		11.44%1.47%1.01%18.66%16.99%N/A
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.98%3.70%6.16%32.54%13.85%11.75%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		16.21%2.43%7.95%27.86%14.84%11.66%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		8.76%2.65%8.91%25.37%9.73%9.81%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		20.71%1.60%9.69%33.58%15.63%13.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.69%6.72%17.65%N/AN/A
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		18.11%1.98%7.13%30.62%15.47%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		12.02%2.04%7.36%25.37%14.89%13.24%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		13.37%2.80%6.91%25.36%12.26%10.65%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.31%7.55%21.69%12.91%11.59%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		7.58%-0.08%-3.17%2.13%12.86%3.52%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		1.27%1.34%4.38%18.86%19.30%6.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHTL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%3.91%4.70%-3.91%3.15%0.57%3.87%1.63%14.91%
20236.98%-2.84%1.15%0.71%-2.24%6.71%4.36%-1.30%-3.14%-3.49%7.34%5.32%20.24%
2022-1.20%0.64%4.97%-6.14%2.73%-9.93%8.45%-2.66%-9.04%10.86%5.98%-5.05%-2.90%
20210.26%7.10%6.04%3.95%3.18%1.62%0.47%1.61%-2.92%5.11%-2.31%4.93%32.54%
20203.32%0.59%3.41%5.31%-4.68%-1.67%15.27%4.15%27.36%

Комиссия

Комиссия SCHTL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHTL среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHTL, с текущим значением в 4343
SCHTL
Ранг коэф-та Шарпа SCHTL, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHTL, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHTL, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHTL, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHTL, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHTL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHTL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHTL, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHTL, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHTL, с текущим значением в 12.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ET
Energy Transfer LP		1.642.411.294.3812.30
WELL
Welltower Inc.		2.683.731.463.2822.31
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.211.811.212.075.13
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		2.052.801.342.3312.15
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.293.111.402.5714.03
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.161.761.200.956.28
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.483.321.452.7015.49
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		2.403.311.433.2414.07
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.772.481.321.549.15
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.872.621.331.4610.30
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.398.81
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		0.040.181.020.060.10
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.661.021.130.682.47

Коэффициент Шарпа

SCHTL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.98
2.32
SCHTL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHTL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHTL2.02%2.55%2.81%2.26%3.13%2.53%2.50%1.92%1.70%2.09%1.53%1.28%
Активы портфеля:
ET
Energy Transfer LP		7.81%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%
WELL
Welltower Inc.		2.00%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%5.71%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.47%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		1.26%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%0.31%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.29%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%1.62%0.46%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.24%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		0.89%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.10%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.45%1.27%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		2.54%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.49%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35%
-0.19%
SCHTL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHTL показал максимальную просадку в 17.98%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка SCHTL составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.98%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.18115 июн. 2023 г.305
-11.46%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.4428 авг. 2020 г.58
-9.18%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-8.92%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.05%13 янв. 2022 г.2823 февр. 2022 г.1821 мар. 2022 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHTL составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.50%
4.31%
SCHTL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
WELLETXLEQQQXMEJEPIIJRIVVCOWZJQUASCHDMOATFIDUFNDXRSP
WELL1.000.270.290.300.340.480.470.450.440.450.500.480.480.510.54
ET0.271.000.660.250.520.340.520.400.570.390.510.440.480.550.51
XLE0.290.661.000.190.640.360.570.410.710.410.610.460.540.640.57
QQQ0.300.250.191.000.430.650.590.910.540.870.540.770.620.680.69
XME0.340.520.640.431.000.480.740.590.740.580.660.630.700.720.70
JEPI0.480.340.360.650.481.000.650.810.690.850.790.770.770.790.81
IJR0.470.520.570.590.740.651.000.770.870.780.830.830.880.890.91
IVV0.450.400.410.910.590.810.771.000.750.970.780.900.830.890.90
COWZ0.440.570.710.540.740.690.870.751.000.770.870.800.850.910.90
JQUA0.450.390.410.870.580.850.780.970.771.000.810.900.840.880.91
SCHD0.500.510.610.540.660.790.830.780.870.811.000.840.880.930.92
MOAT0.480.440.460.770.630.770.830.900.800.900.841.000.850.890.93
FIDU0.480.480.540.620.700.770.880.830.850.840.880.851.000.910.94
FNDX0.510.550.640.680.720.790.890.890.910.880.930.890.911.000.97
RSP0.540.510.570.690.700.810.910.900.900.910.920.930.940.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.