FIRE 01 (Now)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FIRE 01 (Now)

Последнее обновление 4 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8%
CROX Crocs, Inc.	Consumer Cyclical	5%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	4%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	8%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	8%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	15%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	8%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 01 (Now) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

FIRE 01 (Now)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
FIRE 01 (Now)	24.10%	5.84%	14.20%	31.11%	32.92%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	16.70%	6.54%	8.77%	24.43%	14.98%	12.69%
VGT Vanguard Information Technology ETF	13.54%	6.24%	5.40%	23.29%	21.29%	19.73%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	10.19%	7.55%	12.23%	22.02%	4.29%	6.25%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	5.18%	1.47%	5.82%	12.17%	1.33%	2.99%
GOOG Alphabet Inc.	12.11%	-1.76%	19.18%	15.57%	21.34%	18.42%
MSFT Microsoft Corporation	9.33%	3.67%	2.06%	23.51%	25.30%	26.47%
NVDA NVIDIA Corporation	114.50%	5.73%	19.75%	118.84%	89.03%	71.87%
AAPL Apple Inc	15.14%	5.66%	30.92%	17.02%	33.88%	26.02%
TSLA Tesla, Inc.	-11.70%	10.32%	24.28%	-14.46%	70.94%	28.13%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	55.80%	8.73%	14.45%	73.00%	32.62%	25.65%
CROX Crocs, Inc.	48.72%	14.76%	15.39%	41.19%	41.61%	24.78%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	20.80%	3.56%	16.12%	29.37%	10.50%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE 01 (Now), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.12%	6.79%	3.95%	-2.80%	8.11%	6.27%	0.84%	1.10%					24.10%
2023	13.76%	1.65%	8.05%	-0.92%	7.89%	6.56%	2.75%	-1.72%	-6.00%	-2.63%	11.54%	3.42%	51.76%
2022	-7.24%	-4.11%	4.56%	-12.17%	-2.86%	-8.41%	14.02%	-5.68%	-10.26%	2.62%	8.85%	-8.09%	-28.00%
2021	2.36%	0.67%	1.08%	7.58%	-0.33%	6.96%	3.56%	4.65%	-4.37%	11.75%	3.61%	-0.11%	43.20%
2020	6.33%	-4.42%	-11.53%	16.70%	6.78%	9.47%	9.87%	16.12%	-5.27%	-1.33%	11.68%	6.21%	73.49%
2019	5.58%	3.21%	3.75%	2.62%	-9.89%	7.79%	4.76%	-0.72%	4.01%	8.10%	3.75%	7.55%	47.04%
2018						-0.22%	2.54%	6.42%	-0.97%	-5.17%	0.06%	-6.69%	-4.53%

Комиссия

Комиссия FIRE 01 (Now) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIRE 01 (Now) среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

FIRE 01 (Now)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRE 01 (Now)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.90	2.60	1.34	2.06	9.25
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.14	1.59	1.21	1.54	5.18
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.11	1.66	1.21	0.60	3.77
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	1.80	2.71	1.32	0.66	7.65
GOOG Alphabet Inc.	0.56	0.90	1.13	0.85	2.35
MSFT Microsoft Corporation	1.27	1.74	1.22	1.64	5.21
NVDA NVIDIA Corporation	2.33	2.84	1.36	4.40	13.83
AAPL Apple Inc	0.76	1.23	1.15	1.03	2.26
TSLA Tesla, Inc.	-0.19	0.10	1.01	-0.16	-0.40
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.06	2.74	1.35	2.00	11.32
CROX Crocs, Inc.	0.88	1.74	1.18	0.68	3.79
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	2.00	2.82	1.35	2.32	11.84

Коэффициент Шарпа

FIRE 01 (Now) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.42 до 2.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FIRE 01 (Now)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE 01 (Now) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
FIRE 01 (Now)	1.09%	1.12%	1.22%	0.89%	1.10%	1.36%	1.66%	1.42%	1.66%	1.65%	1.56%	1.75%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.31%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.68%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.73%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%	3.60%	4.32%
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	4.10%	3.72%	3.03%	2.87%	2.78%	3.37%	3.61%	3.21%	3.29%	3.34%	3.34%	4.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FIRE 01 (Now)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FIRE 01 (Now) показал максимальную просадку в 34.09%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка FIRE 01 (Now) составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.09%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	54	8 июн. 2020 г.	76
-33.53%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	167	15 июн. 2023 г.	393
-18.13%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-12.68%	19 июл. 2023 г.	71	26 окт. 2023 г.	33	13 дек. 2023 г.	104
-12.39%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIRE 01 (Now) составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FIRE 01 (Now)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	VCIT	CROX	TSLA	VNQ	TSM	GOOG	NVDA	AAPL	MSFT	VOO	VGT
GLDM	1.00	0.39	0.05	0.04	0.14	0.08	0.07	0.03	0.04	0.04	0.07	0.06
VCIT	0.39	1.00	0.13	0.13	0.34	0.11	0.18	0.15	0.20	0.19	0.22	0.23
CROX	0.05	0.13	1.00	0.35	0.38	0.42	0.34	0.40	0.35	0.37	0.53	0.49
TSLA	0.04	0.13	0.35	1.00	0.29	0.41	0.39	0.45	0.45	0.41	0.49	0.52
VNQ	0.14	0.34	0.38	0.29	1.00	0.31	0.39	0.30	0.41	0.42	0.65	0.51
TSM	0.08	0.11	0.42	0.41	0.31	1.00	0.49	0.66	0.52	0.53	0.62	0.69
GOOG	0.07	0.18	0.34	0.39	0.39	0.49	1.00	0.58	0.64	0.73	0.73	0.73
NVDA	0.03	0.15	0.40	0.45	0.30	0.66	0.58	1.00	0.58	0.65	0.68	0.80
AAPL	0.04	0.20	0.35	0.45	0.41	0.52	0.64	0.58	1.00	0.69	0.73	0.81
MSFT	0.04	0.19	0.37	0.41	0.42	0.53	0.73	0.65	0.69	1.00	0.77	0.86
VOO	0.07	0.22	0.53	0.49	0.65	0.62	0.73	0.68	0.73	0.77	1.00	0.91
VGT	0.06	0.23	0.49	0.52	0.51	0.69	0.73	0.80	0.81	0.86	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2018 г.