FIRE 01 (Now)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE 01 (Now) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
FIRE 01 (Now) | 24.10% | 5.84% | 14.20% | 31.11% | 32.92% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.70% | 6.54% | 8.77% | 24.43% | 14.98% | 12.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 13.54% | 6.24% | 5.40% | 23.29% | 21.29% | 19.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 10.19% | 7.55% | 12.23% | 22.02% | 4.29% | 6.25% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 5.18% | 1.47% | 5.82% | 12.17% | 1.33% | 2.99% |
GOOG Alphabet Inc. | 12.11% | -1.76% | 19.18% | 15.57% | 21.34% | 18.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 9.33% | 3.67% | 2.06% | 23.51% | 25.30% | 26.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | 114.50% | 5.73% | 19.75% | 118.84% | 89.03% | 71.87% |
AAPL Apple Inc | 15.14% | 5.66% | 30.92% | 17.02% | 33.88% | 26.02% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.70% | 10.32% | 24.28% | -14.46% | 70.94% | 28.13% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 55.80% | 8.73% | 14.45% | 73.00% | 32.62% | 25.65% |
CROX Crocs, Inc. | 48.72% | 14.76% | 15.39% | 41.19% | 41.61% | 24.78% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 20.80% | 3.56% | 16.12% | 29.37% | 10.50% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE 01 (Now), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.12% | 6.79% | 3.95% | -2.80% | 8.11% | 6.27% | 0.84% | 1.10% | 24.10% | ||||
2023 | 13.76% | 1.65% | 8.05% | -0.92% | 7.89% | 6.56% | 2.75% | -1.72% | -6.00% | -2.63% | 11.54% | 3.42% | 51.76% |
2022 | -7.24% | -4.11% | 4.56% | -12.17% | -2.86% | -8.41% | 14.02% | -5.68% | -10.26% | 2.62% | 8.85% | -8.09% | -28.00% |
2021 | 2.36% | 0.67% | 1.08% | 7.58% | -0.33% | 6.96% | 3.56% | 4.65% | -4.37% | 11.75% | 3.61% | -0.11% | 43.20% |
2020 | 6.33% | -4.42% | -11.53% | 16.70% | 6.78% | 9.47% | 9.87% | 16.12% | -5.27% | -1.33% | 11.68% | 6.21% | 73.49% |
2019 | 5.58% | 3.21% | 3.75% | 2.62% | -9.89% | 7.79% | 4.76% | -0.72% | 4.01% | 8.10% | 3.75% | 7.55% | 47.04% |
2018 | -0.22% | 2.54% | 6.42% | -0.97% | -5.17% | 0.06% | -6.69% | -4.53% |
Комиссия
Комиссия FIRE 01 (Now) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FIRE 01 (Now) среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.90 | 2.60 | 1.34 | 2.06 | 9.25 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.14 | 1.59 | 1.21 | 1.54 | 5.18 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.11 | 1.66 | 1.21 | 0.60 | 3.77 |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.80 | 2.71 | 1.32 | 0.66 | 7.65 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.85 | 2.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.27 | 1.74 | 1.22 | 1.64 | 5.21 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.33 | 2.84 | 1.36 | 4.40 | 13.83 |
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | 0.10 | 1.01 | -0.16 | -0.40 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.06 | 2.74 | 1.35 | 2.00 | 11.32 |
CROX Crocs, Inc. | 0.88 | 1.74 | 1.18 | 0.68 | 3.79 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.00 | 2.82 | 1.35 | 2.32 | 11.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FIRE 01 (Now) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRE 01 (Now) | 1.09% | 1.12% | 1.22% | 0.89% | 1.10% | 1.36% | 1.66% | 1.42% | 1.66% | 1.65% | 1.56% | 1.75% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.73% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.10% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.28% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FIRE 01 (Now) показал максимальную просадку в 34.09%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка FIRE 01 (Now) составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.09% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-33.53% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 167 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
-18.13% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-12.68% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 104 |
-12.39% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FIRE 01 (Now) составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | VCIT | CROX | TSLA | VNQ | TSM | GOOG | NVDA | AAPL | MSFT | VOO | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.39 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
VCIT | 0.39 | 1.00 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
CROX | 0.05 | 0.13 | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.49 |
TSLA | 0.04 | 0.13 | 0.35 | 1.00 | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.52 |
VNQ | 0.14 | 0.34 | 0.38 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.41 | 0.42 | 0.65 | 0.51 |
TSM | 0.08 | 0.11 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 1.00 | 0.49 | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.62 | 0.69 |
GOOG | 0.07 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
NVDA | 0.03 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.66 | 0.58 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.80 |
AAPL | 0.04 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.52 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.81 |
MSFT | 0.04 | 0.19 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.53 | 0.73 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
VOO | 0.07 | 0.22 | 0.53 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.91 |
VGT | 0.06 | 0.23 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 1.00 |