Foundation plus Dividends-more Stocks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	4%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	6%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	4%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	25%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	6%
USD=X USD Cash		3%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Foundation plus Dividends-more Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Foundation plus Dividends-more Stocks	0.00%	-2.67%	-1.87%	-1.88%	20.07%	28.80%	20.88%	—
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-0.83%	-5.03%	-3.74%	-11.23%	15.44%	13.08%	12.79%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
ORI Old Republic International Corporation	1.97%	-3.95%	-5.66%	1.10%	10.56%	25.94%	22.17%	16.45%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
TXN Texas Instruments Incorporated	-0.73%	-3.85%	13.06%	8.54%	12.81%	5.02%	3.19%	16.09%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Foundation plus Dividends-more Stocks закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.31%	1.15%	-3.82%	0.55%									-1.87%
2025	0.26%	2.03%	-3.72%	0.06%	7.10%	5.75%	1.82%	3.60%	2.88%	0.04%	1.24%	-0.94%	21.54%
2024	2.43%	7.75%	3.27%	-3.87%	6.39%	4.92%	3.28%	3.77%	1.64%	-0.44%	6.71%	0.36%	42.03%
2023	7.22%	0.66%	6.17%	0.77%	7.68%	5.85%	4.38%	-1.94%	-4.64%	-1.81%	9.49%	4.02%	43.66%
2022	-4.94%	-2.04%	5.22%	-9.85%	0.86%	-8.77%	9.85%	-6.17%	-8.23%	7.95%	7.62%	-5.34%	-15.47%
2021	1.87%	1.67%	4.66%	4.98%	2.31%	3.80%	0.69%	4.44%	-4.75%	8.13%	1.11%	4.16%	37.83%

Метрики бенчмарка

Foundation plus Dividends-more Stocks: годовая альфа составляет 10.21%, бета — 1.03, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 126.32% роста S&P 500 Index, но только в 79.28% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.21%

Бета: 1.03

R²: 0.92

Участие в росте: 126.32%

Участие в снижении: 79.28%

Комиссия

Комиссия Foundation plus Dividends-more Stocks составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Foundation plus Dividends-more Stocks имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.88	+0.62
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	1.37	+0.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	1.39	-0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.04	6.43	-3.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
ORI Old Republic International Corporation	53	0.44	0.69	1.10	0.79	1.94
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
TXN Texas Instruments Incorporated	49	0.32	0.75	1.11	0.44	0.89
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Foundation plus Dividends-more Stocks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.50
За 5 лет: 1.16
За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Foundation plus Dividends-more Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.28%	2.23%	1.89%	1.91%	2.63%	2.60%	2.15%	2.30%	2.67%	1.81%	1.92%	2.06%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
ORI Old Republic International Corporation	9.12%	6.92%	2.93%	3.33%	7.95%	13.75%	4.26%	8.05%	8.65%	3.55%	3.95%	3.97%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.85%	3.17%	2.81%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Foundation plus Dividends-more Stocks показал максимальную просадку в 24.21%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка Foundation plus Dividends-more Stocks составляет 4.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.21%	28 дек. 2021 г.	289	12 окт. 2022 г.	218	18 мая 2023 г.	507
-16.26%	21 февр. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	35	13 мая 2025 г.	82
-9.55%	2 авг. 2023 г.	87	27 окт. 2023 г.	20	16 нояб. 2023 г.	107
-7.94%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	14	19 авг. 2024 г.	34
-7.59%	12 февр. 2026 г.	47	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	ORI	VICI	PLTR	BRK-B	NVDA	AAPL	AVGO	SCHD	MSFT	TXN	FCNTX	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.43	0.44	0.53	0.55	0.68	0.69	0.69	0.71	0.74	0.68	0.93	1.00	0.94
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORI	0.43	0.00	1.00	0.39	0.10	0.59	0.07	0.19	0.15	0.60	0.15	0.27	0.28	0.39	0.39
VICI	0.44	0.00	0.39	1.00	0.19	0.40	0.14	0.25	0.20	0.51	0.20	0.33	0.30	0.39	0.39
PLTR	0.53	0.00	0.10	0.19	1.00	0.14	0.46	0.32	0.41	0.25	0.40	0.33	0.50	0.49	0.58
BRK-B	0.55	0.00	0.59	0.40	0.14	1.00	0.15	0.31	0.19	0.64	0.25	0.32	0.40	0.50	0.47
NVDA	0.68	0.00	0.07	0.14	0.46	0.15	1.00	0.44	0.62	0.23	0.56	0.48	0.70	0.61	0.67
AAPL	0.69	0.00	0.19	0.25	0.32	0.31	0.44	1.00	0.45	0.36	0.55	0.46	0.61	0.64	0.65
AVGO	0.69	0.00	0.15	0.20	0.41	0.19	0.62	0.45	1.00	0.33	0.56	0.54	0.66	0.63	0.69
SCHD	0.71	0.00	0.60	0.51	0.25	0.64	0.23	0.36	0.33	1.00	0.30	0.53	0.47	0.66	0.61
MSFT	0.74	0.00	0.15	0.20	0.40	0.25	0.56	0.55	0.56	0.30	1.00	0.43	0.73	0.68	0.69
TXN	0.68	0.00	0.27	0.33	0.33	0.32	0.48	0.46	0.54	0.53	0.43	1.00	0.58	0.64	0.66
FCNTX	0.93	0.00	0.28	0.30	0.50	0.40	0.70	0.61	0.66	0.47	0.73	0.58	1.00	0.89	0.84
FXAIX	1.00	0.00	0.39	0.39	0.49	0.50	0.61	0.64	0.63	0.66	0.68	0.64	0.89	1.00	0.90
Portfolio	0.94	0.00	0.39	0.39	0.58	0.47	0.67	0.65	0.69	0.61	0.69	0.66	0.84	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Foundation plus Dividends-more Stocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов