90/10 - LFP | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	18%
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	16%
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	10%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8.50%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	8%
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	8%
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2	Total Bond Market	5%
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	Options Trading	4%
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	Small Cap Blend Equities	4%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Blend Equities	4%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	4%
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	Dividend, Large Cap Growth Equities	4%
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	3.50%
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	REIT	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90/10 - LFP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 90/10 - LFP	0.62%	1.70%	11.87%	12.11%	24.39%	17.27%	—	—
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.03%	0.29%	1.60%	1.76%	3.85%	4.63%	3.43%	2.20%
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.50%	-0.55%	7.88%	7.92%	18.88%	15.58%	11.95%	14.13%
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	0.96%	3.62%	16.93%	17.09%	15.91%	11.06%	3.38%	5.99%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	0.04%	1.57%	9.81%	11.22%	18.29%	14.25%	7.32%	10.17%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	1.69%	5.58%	29.72%	30.51%	42.02%	33.16%	14.96%	17.15%
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2	0.56%	0.90%	0.86%	1.73%	7.78%	7.58%	3.34%	4.60%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.47%	2.14%	9.44%	9.29%	22.87%	19.30%	11.97%	14.46%
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	0.34%	0.39%	3.84%	4.29%	16.87%	14.88%	—	—
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	1.09%	6.39%	19.47%	16.63%	41.92%	14.32%	6.28%	10.65%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	0.87%	-0.13%	11.32%	13.11%	27.73%	17.37%	5.60%	9.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 90/10 - LFP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.02%	1.85%	-5.16%	8.23%	3.36%	0.49%							11.87%
2025	3.02%	-0.37%	-3.33%	-0.11%	4.63%	3.67%	0.28%	3.03%	2.65%	0.81%	0.63%	0.61%	16.37%
2024	0.01%	4.28%	3.07%	-3.99%	4.27%	1.18%	2.64%	2.21%	1.90%	-2.07%	4.28%	-3.98%	14.11%
2023	6.48%	-2.99%	1.55%	1.08%	-2.01%	5.70%	3.25%	-2.54%	-4.25%	-2.56%	8.16%	5.71%	17.89%
2022											6.26%	-3.95%	2.06%

Метрики бенчмарка

90/10 - LFP has an annualized alpha of 0.96%, beta of 0.82, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2022.

This portfolio participated in 81.81% of S&P 500 Index downside but only 81.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 0.96%

Бета: 0.82

R²: 0.91

Участие в росте: 81.20%

Участие в снижении: 81.81%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 90/10 - LFP составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SFLR

Innovator Equity Managed Floor ETF

PONPX

PIMCO Income Fund Class I-2

ICF

iShares Cohen & Steers REIT ETF

IQLT

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

90/10 - LFP имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 90/10 - LFP и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.96	1.86	+0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.74	2.53	+0.21
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.34	+0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.86	2.53	+0.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.20	11.37	+0.82

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.63	175.17	88.41	357.44	2,834.34
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	57	1.76	2.53	1.32	2.15	9.28
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	34	1.07	1.51	1.19	1.82	5.18
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	36	1.13	1.67	1.20	1.63	6.18
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	71	1.96	2.62	1.36	3.55	13.66
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2	51	1.86	2.79	1.36	2.10	7.08
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	57	1.74	2.46	1.31	2.32	10.60
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	56	1.72	2.29	1.33	2.40	9.51
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	77	2.15	3.06	1.37	4.20	13.96
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	50	1.55	2.16	1.29	2.28	8.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 90/10 - LFP на 13 июн. 2026 г. составляет 1.96 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90/10 - LFP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.77%	1.95%	2.20%	2.14%	2.22%	1.71%	1.66%	2.12%	2.33%	2.14%	2.19%	2.78%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	1.28%	1.43%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.93%	2.20%	2.42%	1.71%	2.13%	2.18%
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF	2.38%	2.88%	2.66%	2.76%	2.64%	1.82%	2.38%	2.55%	3.20%	3.10%	4.21%	3.30%
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF	2.12%	2.33%	2.87%	2.27%	3.14%	2.24%	1.61%	2.28%	2.72%	2.36%	2.91%	2.78%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.61%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2	5.73%	5.91%	6.16%	6.11%	4.89%	3.92%	4.78%	5.73%	5.56%	5.27%	5.42%	7.77%
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.87%	0.94%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	0.32%	0.33%	0.42%	1.16%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF	1.75%	2.02%	2.30%	2.11%	1.47%	1.94%	1.40%	1.67%	2.14%	5.53%	2.18%	6.55%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.49%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

90/10 - LFP показал максимальную просадку в 15.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка 90/10 - LFP составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-15.06%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 29d	3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.39%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 16d	4mo 13dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-8.05%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023	-7.55%март 2023 г.	1mo 10d	3mo	4mo 10dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г.
Откат 2024 года2024	-6.74%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.16	1.16	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 90/10 - LFP с S&P 500 Index

Корреляция 90/10 - LFP с S&P 500 Index составляет 0.93 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QUAL: 0.96, а самая низкая у BIL: -0.04.

-0.04

0.29

0.48

0.64

0.71

0.74

0.76

0.81

0.82

0.85

0.93

0.93

0.95

0.96

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 90/10 - LFP. Самая высокая корреляция с портфелем у DGRW: 0.92, а самая низкая у BIL: -0.05.

-0.05

0.37

0.59

0.75

0.81

0.83

0.84

0.86

0.87

0.88

0.88

0.91

0.92

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	PONPX	ICF	SPEM	MTUM	SPYG	IQLT	SLYV	SFLR	SPSM	SPYV	SPMD	QUAL	DGRW
BIL	1.00	-0.05	0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	-0.06	-0.01	-0.07	-0.06	-0.07	-0.04	-0.04
PONPX	-0.05	1.00	0.40	0.29	0.20	0.23	0.40	0.30	0.27	0.30	0.31	0.30	0.29	0.29
ICF	0.01	0.40	1.00	0.35	0.32	0.32	0.51	0.61	0.41	0.60	0.67	0.60	0.49	0.58
SPEM	-0.01	0.29	0.35	1.00	0.56	0.60	0.76	0.55	0.58	0.58	0.56	0.60	0.62	0.61
MTUM	-0.03	0.20	0.32	0.56	1.00	0.85	0.62	0.55	0.79	0.62	0.62	0.69	0.82	0.77
SPYG	-0.02	0.23	0.32	0.60	0.85	1.00	0.65	0.55	0.89	0.61	0.63	0.67	0.90	0.82
IQLT	-0.06	0.40	0.51	0.76	0.62	0.65	1.00	0.66	0.69	0.69	0.71	0.72	0.74	0.74
SLYV	-0.06	0.30	0.61	0.55	0.55	0.55	0.66	1.00	0.64	0.98	0.84	0.93	0.70	0.76
SFLR	-0.01	0.27	0.41	0.58	0.79	0.89	0.69	0.64	1.00	0.69	0.74	0.74	0.89	0.85
SPSM	-0.07	0.30	0.60	0.58	0.62	0.61	0.69	0.98	0.69	1.00	0.85	0.96	0.75	0.79
SPYV	-0.06	0.31	0.67	0.56	0.62	0.63	0.71	0.84	0.74	0.85	1.00	0.86	0.81	0.89
SPMD	-0.07	0.30	0.60	0.60	0.69	0.67	0.72	0.93	0.74	0.96	0.86	1.00	0.80	0.83
QUAL	-0.04	0.29	0.49	0.62	0.82	0.90	0.74	0.70	0.89	0.75	0.81	0.80	1.00	0.93
DGRW	-0.04	0.29	0.58	0.61	0.77	0.82	0.74	0.76	0.85	0.79	0.89	0.83	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 нояб. 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 90/10 - LFP

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 90/10 - LFP есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации