My Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

My Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 0.73% с начала года и доходность в 23.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении My Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -18.1%.

My Portfolio has an annualized alpha of 2.86%, beta of 1.50, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2007.

• This portfolio captured 165.71% of S&P 500 Index gains and 135.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

My Portfolio имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для My Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.04
• За 5 лет: 0.71
• За 10 лет: 0.85
• За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Portfolio показал максимальную просадку в 76.32%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.