Trump Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
Trump Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -10.74% с начала года и доходность в 16.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Trump Portfolio | -10.74% | 13.26% | -11.55% | 18.46% | 27.64% | 16.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -7.00% | 8.17% | -10.29% | 14.97% | 34.33% | 17.11% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -35.45% | 18.32% | -28.89% | 10.72% | 37.15% | 12.50% |
KKR KKR & Co. Inc. | -20.07% | 15.91% | -22.32% | 14.96% | 36.49% | 20.59% |
BX The Blackstone Group Inc. | -17.89% | 10.14% | -20.22% | 15.39% | 25.65% | 18.44% |
MS Morgan Stanley | -1.77% | 15.10% | -4.66% | 27.79% | 29.22% | 15.63% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -0.47% | 15.78% | -2.80% | 27.46% | 28.54% | 13.18% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.78% | 11.43% | 8.01% | 30.28% | 26.54% | 17.71% |
CG The Carlyle Group Inc. | -16.17% | 14.77% | -18.55% | 1.97% | 14.92% | 9.22% |
BLK BlackRock, Inc. | -9.43% | 7.53% | -10.22% | 18.59% | 16.24% | 12.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.34% | -0.40% | 10.86% | 24.68% | 24.17% | 13.58% |
BAC Bank of America Corporation | -4.31% | 16.57% | -6.30% | 11.37% | 16.00% | 12.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trump Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.21% | -6.84% | -11.09% | -4.08% | 4.81% | -10.74% | |||||||
| 2024 | -0.58% | 5.66% | 5.77% | -4.72% | 5.76% | 0.42% | 11.30% | -0.19% | 2.30% | 7.62% | 13.66% | -5.29% | 48.02% |
| 2023 | 15.55% | -2.63% | -9.03% | 1.97% | -4.51% | 7.58% | 9.33% | -4.23% | -2.44% | -7.94% | 18.51% | 12.39% | 34.31% |
| 2022 | -2.83% | -6.21% | -1.95% | -13.45% | 8.04% | -14.58% | 13.35% | -3.55% | -11.37% | 15.26% | 8.99% | -8.33% | -20.35% |
| 2021 | -0.27% | 12.86% | 5.88% | 9.95% | 4.17% | 1.69% | 3.00% | 6.90% | -4.25% | 14.53% | -5.47% | 0.39% | 59.03% |
| 2020 | 2.03% | -12.19% | -21.28% | 11.33% | 9.62% | 3.53% | 3.42% | 2.55% | -3.28% | 1.17% | 18.46% | 8.49% | 18.87% |
| 2019 | 14.24% | 0.74% | -1.01% | 11.88% | -9.93% | 10.86% | 5.17% | -6.40% | 6.57% | 5.62% | 6.85% | 3.54% | 56.04% |
| 2018 | 8.02% | -4.55% | -4.85% | -1.62% | -0.10% | -0.41% | 8.19% | -1.59% | -1.32% | -7.58% | -1.17% | -13.60% | -20.37% |
| 2017 | 3.94% | 5.90% | -2.35% | 1.62% | -1.47% | 6.14% | 3.19% | -1.88% | 6.67% | 2.45% | 1.83% | 3.83% | 33.63% |
| 2016 | -11.60% | -3.72% | 8.60% | 2.87% | 1.50% | -6.26% | 8.42% | 5.08% | -2.33% | 0.40% | 16.64% | 3.50% | 22.01% |
| 2015 | -5.11% | 5.54% | -0.53% | 4.02% | 3.16% | -1.35% | -0.05% | -11.31% | -7.38% | 6.98% | -0.18% | -5.75% | -12.86% |
| 2014 | -2.64% | 2.86% | 0.64% | -5.34% | 0.69% | 5.36% | -1.28% | 3.96% | -1.47% | -0.06% | 2.43% | 2.16% | 7.03% |
Комиссия
Комиссия Trump Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trump Portfolio составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.54 | 1.01 | 1.14 | 0.66 | 2.07 |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 0.29 | 0.67 | 1.10 | 0.26 | 0.73 |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.35 | 0.87 | 1.13 | 0.44 | 1.23 |
BX The Blackstone Group Inc. | 0.43 | 0.89 | 1.11 | 0.45 | 1.17 |
MS Morgan Stanley | 0.84 | 1.43 | 1.21 | 1.06 | 3.36 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.81 | 1.44 | 1.20 | 0.99 | 3.31 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.09 | 1.77 | 1.26 | 1.43 | 4.82 |
CG The Carlyle Group Inc. | 0.05 | 0.40 | 1.05 | 0.08 | 0.21 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.77 | 1.25 | 1.18 | 0.88 | 2.83 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.31 | 1.87 | 1.27 | 3.01 | 7.59 |
BAC Bank of America Corporation | 0.42 | 0.80 | 1.12 | 0.48 | 1.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trump Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 1.90% | 2.93% | 3.17% | 1.90% | 2.17% | 2.42% | 3.51% | 2.58% | 3.47% | 5.35% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.23% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.78% | 1.66% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 0.99% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.44% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.91% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.76% | 5.57% |
MS Morgan Stanley | 3.04% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.07% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.33% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.22% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.44% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trump Portfolio показал максимальную просадку в 46.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trump Portfolio составляет 17.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.01% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -38.81% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 370 |
| -35.75% | 4 нояб. 2021 г. | 228 | 30 сент. 2022 г. | 312 | 28 дек. 2023 г. | 540 |
| -31.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 438 |
| -30.74% | 29 янв. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CG | BX | KKR | BRK-B | JEF | BLK | BAC | JPM | AMP | GS | MS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.63 | 0.75 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.80 |
| CG | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.71 |
| BX | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.75 |
| KKR | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.75 |
| BRK-B | 0.70 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
| JEF | 0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.78 |
| BLK | 0.75 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.64 | 0.67 | 0.79 |
| BAC | 0.62 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.82 |
| JPM | 0.65 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.83 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.82 |
| AMP | 0.73 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.84 |
| GS | 0.68 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.84 | 0.85 |
| MS | 0.68 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.84 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |