Hedge Funds & ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedge Funds & ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.92% | 3.36% | 15.12% | 32.96% | 14.22% | 11.94% |
| Hedge Funds & ETFs | 41.20% | 8.60% | 23.85% | 75.84% | 38.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 58.62% | 13.28% | 5.06% | 135.07% | 52.59% | 67.25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.34% | 4.33% | 12.78% | 65.67% | 35.06% | 30.02% |
KKR KKR & Co. Inc. | 64.70% | 10.57% | 41.47% | 126.71% | 39.45% | 24.24% |
BX The Blackstone Group Inc. | 21.83% | 3.39% | 29.88% | 53.91% | 31.38% | 24.83% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 36.04% | 16.09% | 25.34% | 56.89% | 31.94% | 19.03% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 25.39% | 2.67% | 22.99% | 67.63% | 23.86% | 19.39% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 22.11% | 6.26% | 16.30% | 38.36% | 24.57% | 21.65% |
CG The Carlyle Group Inc. | 22.40% | 21.35% | 9.66% | 68.82% | 16.30% | 12.03% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 65.27% | 11.84% | 61.53% | 99.13% | 32.76% | 15.16% |
URA Global X Uranium ETF | 9.27% | 18.88% | 4.73% | 29.02% | 26.23% | 5.95% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 21.91% | 8.15% | 11.02% | 38.95% | 21.44% | N/A |
MS Morgan Stanley | 23.75% | 14.22% | 28.20% | 48.36% | 24.86% | 16.03% |
BLK BlackRock, Inc. | 26.38% | 13.69% | 36.01% | 62.53% | 20.46% | 15.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 33.86% | 9.51% | 24.44% | 54.01% | 16.38% | 18.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedge Funds & ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.95% | 11.95% | 5.49% | -7.78% | 8.32% | 2.89% | 4.79% | -0.04% | 4.71% | 41.20% | |||
| 2023 | 19.84% | -0.70% | 2.68% | -0.23% | 2.13% | 8.30% | 5.45% | -0.89% | -2.73% | -2.86% | 18.27% | 9.65% | 72.66% |
| 2022 | -5.12% | -3.70% | 0.78% | -14.20% | 4.56% | -17.39% | 15.55% | -7.31% | -10.66% | 10.57% | 5.87% | -9.85% | -31.09% |
| 2021 | 2.23% | 11.44% | 8.29% | 9.06% | -2.03% | 3.21% | 8.07% | 5.65% | -5.69% | 18.57% | 0.18% | -2.05% | 70.46% |
| 2020 | 6.40% | -9.19% | -17.14% | 14.72% | 10.81% | 5.47% | 7.07% | 4.18% | -3.29% | 2.02% | 18.80% | 12.60% | 58.02% |
| 2019 | 11.25% | 4.38% | 3.24% | 11.72% | -0.30% | 15.52% | 3.91% | -2.79% | 2.70% | 6.43% | 2.47% | 3.46% | 80.55% |
| 2018 | 4.83% | -3.96% | -6.71% | 1.33% | 2.16% | 0.25% | 7.57% | 0.47% | 1.08% | -11.38% | -2.91% | -11.67% | -19.07% |
| 2017 | 0.39% | 4.74% | 10.76% | 1.80% | 6.82% | 6.54% | 2.31% | 8.77% | 8.37% | 8.31% | 76.26% |
Комиссия
Комиссия Hedge Funds & ETFs составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedge Funds & ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.64 | 2.29 | 1.23 | 1.24 | 6.87 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.14 | 1.63 | 1.21 | 0.65 | 4.31 |
KKR KKR & Co. Inc. | 2.29 | 3.02 | 1.40 | 2.31 | 18.52 |
BX The Blackstone Group Inc. | 1.53 | 2.09 | 1.25 | 1.12 | 8.13 |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 2.70 | 3.42 | 1.45 | 1.69 | 14.96 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.55 | 2.23 | 1.27 | 0.94 | 6.04 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.06 | 1.51 | 1.20 | 0.43 | 4.36 |
CG The Carlyle Group Inc. | 0.96 | 1.41 | 1.19 | 0.36 | 2.92 |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 4.49 | 5.02 | 1.68 | 5.09 | 30.01 |
URA Global X Uranium ETF | -0.09 | 0.12 | 1.01 | 0.36 | -0.23 |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 1.60 | 2.15 | 1.27 | 1.08 | 7.53 |
MS Morgan Stanley | 2.20 | 2.64 | 1.39 | 1.19 | 12.10 |
BLK BlackRock, Inc. | 2.48 | 3.26 | 1.40 | 1.00 | 9.59 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.04 | 2.47 | 1.38 | 1.66 | 11.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedge Funds & ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedge Funds & ETFs | 0.88% | 1.09% | 2.33% | 1.20% | 1.56% | 2.63% | 3.62% | 2.98% | 3.34% | 5.14% | 3.63% | 3.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.50% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
BX The Blackstone Group Inc. | 2.17% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.11% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% | 1.75% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.36% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
CG The Carlyle Group Inc. | 2.88% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.91% | 2.97% | 0.02% | 0.76% | 1.77% | 0.42% | 0.56% | 0.60% | 0.53% | 0.70% | 0.54% | 0.43% |
URA Global X Uranium ETF | 5.65% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.56% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 3.10% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.02% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.07% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedge Funds & ETFs показал максимальную просадку в 40.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.17% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 121 | 22 июл. 2020 г. | 159 |
| -39.16% | 10 нояб. 2021 г. | 340 | 15 окт. 2022 г. | 410 | 29 нояб. 2023 г. | 750 |
| -30.69% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 137 | 11 мая 2019 г. | 509 |
| -12.35% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 42 | 16 сент. 2024 г. | 62 |
| -9.63% | 25 июл. 2019 г. | 22 | 15 авг. 2019 г. | 28 | 12 сент. 2019 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedge Funds & ETFs составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | URA | ITB | SMH | JPM | CG | XLK | JEF | BX | KKR | MS | BLK | AMP | PAVE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| URA | 0.15 | 1.00 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.47 |
| ITB | 0.12 | 0.31 | 1.00 | 0.45 | 0.36 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.63 |
| SMH | 0.17 | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.82 | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.54 |
| JPM | 0.10 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.38 | 0.63 | 0.43 | 0.47 | 0.74 | 0.57 | 0.68 | 0.61 |
| CG | 0.13 | 0.36 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.65 | 0.64 | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.56 |
| XLK | 0.17 | 0.39 | 0.46 | 0.82 | 0.38 | 0.49 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.55 | 0.47 | 0.55 |
| JEF | 0.14 | 0.34 | 0.44 | 0.40 | 0.63 | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.44 | 0.50 | 0.68 | 0.55 | 0.64 | 0.62 |
| BX | 0.15 | 0.35 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.65 | 0.51 | 0.44 | 1.00 | 0.68 | 0.49 | 0.55 | 0.51 | 0.55 |
| KKR | 0.15 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.64 | 0.55 | 0.50 | 0.68 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.59 |
| MS | 0.14 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.74 | 0.48 | 0.44 | 0.68 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.62 |
| BLK | 0.14 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 1.00 | 0.63 | 0.64 |
| AMP | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.68 | 0.50 | 0.47 | 0.64 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.63 | 1.00 | 0.68 |
| PAVE | 0.16 | 0.47 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 1.00 |