Trump Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trump Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 мая 2012 г., начальной даты CG
Доходность по периодам
Trump Portfolio на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -19.66% с начала года и доходность в 15.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Trump Portfolio | -19.66% | -11.51% | -15.64% | 14.70% | 25.91% | 15.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -12.51% | -6.91% | -10.70% | 14.05% | 35.62% | 16.11% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -45.05% | -27.76% | -34.86% | 5.56% | 34.12% | 11.19% |
KKR KKR & Co. Inc. | -30.03% | -11.30% | -25.88% | 11.38% | 35.52% | 19.02% |
BX The Blackstone Group Inc. | -23.73% | -12.91% | -23.31% | 11.24% | 25.49% | 18.05% |
MS Morgan Stanley | -12.58% | -8.90% | -8.50% | 24.98% | 26.91% | 14.65% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -10.58% | -8.59% | -2.64% | 29.18% | 25.74% | 12.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.13% | -2.39% | 4.09% | 30.95% | 22.93% | 17.27% |
CG The Carlyle Group Inc. | -28.53% | -17.53% | -30.50% | -15.42% | 13.06% | 7.71% |
BLK BlackRock, Inc. | -14.10% | -8.51% | -12.12% | 19.90% | 15.77% | 11.90% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.34% | 11.49% | 29.59% | 22.13% | 13.93% |
BAC Bank of America Corporation | -14.34% | -11.37% | -10.55% | 7.17% | 12.75% | 11.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trump Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.21% | -6.84% | -11.09% | -9.52% | -19.66% | ||||||||
| 2024 | -0.58% | 5.66% | 5.77% | -4.72% | 5.76% | 0.42% | 11.30% | -0.19% | 2.30% | 7.62% | 13.66% | -5.29% | 48.02% |
| 2023 | 15.55% | -2.63% | -9.03% | 1.97% | -4.51% | 7.58% | 9.33% | -4.23% | -2.44% | -7.94% | 18.51% | 12.39% | 34.31% |
| 2022 | -2.83% | -6.21% | -1.95% | -13.45% | 8.04% | -14.58% | 13.35% | -3.55% | -11.37% | 15.26% | 8.99% | -8.33% | -20.35% |
| 2021 | -0.27% | 12.86% | 5.88% | 9.95% | 4.17% | 1.69% | 3.00% | 6.90% | -4.25% | 14.53% | -5.47% | 0.39% | 59.03% |
| 2020 | 2.03% | -12.19% | -21.28% | 11.33% | 9.60% | 3.53% | 3.42% | 2.62% | -3.27% | 1.17% | 18.46% | 8.49% | 18.93% |
| 2019 | 14.24% | 0.74% | -1.01% | 11.88% | -9.93% | 10.86% | 5.17% | -6.40% | 6.47% | 5.62% | 6.84% | 3.54% | 55.87% |
| 2018 | 8.02% | -4.55% | -4.85% | -1.62% | -0.10% | -0.41% | 8.19% | -1.59% | -1.32% | -7.58% | -1.17% | -13.60% | -20.37% |
| 2017 | 3.94% | 5.90% | -2.35% | 1.62% | -1.47% | 6.14% | 3.19% | -1.88% | 6.67% | 2.45% | 1.83% | 3.83% | 33.63% |
| 2016 | -11.60% | -3.72% | 8.60% | 2.87% | 1.50% | -6.26% | 8.42% | 5.08% | -2.33% | 0.40% | 16.64% | 3.50% | 22.01% |
| 2015 | -5.11% | 5.54% | -0.52% | 4.02% | 3.16% | -1.35% | -0.05% | -11.31% | -7.38% | 6.98% | -0.18% | -5.75% | -12.85% |
| 2014 | -2.64% | 2.86% | 0.64% | -5.34% | 0.69% | 5.36% | -1.28% | 3.96% | -1.47% | -0.06% | 2.43% | 2.16% | 7.03% |
Комиссия
Комиссия Trump Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trump Portfolio составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 0.50 | 0.89 | 1.13 | 0.55 | 2.02 |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 0.16 | 0.49 | 1.08 | 0.14 | 0.48 |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.17 | 0.56 | 1.08 | 0.18 | 0.59 |
BX The Blackstone Group Inc. | 0.27 | 0.63 | 1.08 | 0.25 | 0.76 |
MS Morgan Stanley | 0.80 | 1.27 | 1.19 | 0.91 | 3.23 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 0.93 | 1.47 | 1.21 | 1.01 | 3.87 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.10 | 1.62 | 1.24 | 1.28 | 4.69 |
CG The Carlyle Group Inc. | -0.40 | -0.29 | 0.96 | -0.48 | -1.30 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.77 | 1.19 | 1.17 | 0.82 | 3.03 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
BAC Bank of America Corporation | 0.37 | 0.69 | 1.10 | 0.38 | 1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trump Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 1.90% | 2.93% | 3.16% | 1.89% | 2.15% | 2.30% | 3.51% | 2.58% | 3.47% | 5.35% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.27% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% | 1.71% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 3.27% | 1.66% | 7.42% | 3.50% | 2.32% | 0.78% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.68% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% |
BX The Blackstone Group Inc. | 3.03% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.76% | 5.57% |
MS Morgan Stanley | 3.32% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.31% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.91% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.34% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.73% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trump Portfolio показал максимальную просадку в 46.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Trump Portfolio составляет 25.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.02% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -38.81% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 370 |
| -35.75% | 4 нояб. 2021 г. | 228 | 30 сент. 2022 г. | 312 | 28 дек. 2023 г. | 540 |
| -31.62% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 438 |
| -30.74% | 29 янв. 2025 г. | 49 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trump Portfolio составляет 20.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CG | BX | KKR | BRK-B | JEF | BLK | BAC | JPM | AMP | GS | MS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG | 1.00 | 0.63 | 0.64 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| BX | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.54 |
| KKR | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.54 |
| BRK-B | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.65 |
| JEF | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| BLK | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.64 | 0.67 |
| BAC | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.76 | 0.79 |
| JPM | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.83 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.77 |
| AMP | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.73 |
| GS | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.84 |
| MS | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.84 | 1.00 |