Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense has an annualized alpha of 4.54%, beta of 1.09, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2018.

• This portfolio captured 120.45% of S&P 500 Index gains but only 98.59% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.09 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.47
• За 5 лет: 0.94
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense показал максимальную просадку в 34.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Aggressive: Fidelity Zero Growth + Semis/Defense составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.