PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FZILX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FZILX с FSPGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FZILX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FZILX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FZILX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		3.05%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-8.99%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, FZILX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

FZILX

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.05%
6 месяцев
6.34%
1 год
31.34%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.24%
1 год
24.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO International Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FZILX и FSPGX

FZILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FZILX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FZILX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FZILXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.79

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.30

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.16

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

3.89

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FZILX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FZILX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZILX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FZILXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.79

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между FZILX и FSPGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FZILX и FSPGX

Дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.60%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FZILX и FSPGX

Максимальная просадка FZILX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZILX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FZILXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-32.66%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-16.17%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.87%

-32.66%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-12.28%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.44%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.83%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FZILX и FSPGX

Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что FZILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FZILXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.67%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.38%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

22.58%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

21.50%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.65%

-4.35%