PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSELX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FSPGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSELX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между FSELX и FSPGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.98%
293.43%
FSELX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSELX:

-0.14

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

FSELX:

0.12

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

FSELX:

1.02

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSELX:

-0.17

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

FSELX:

-0.46

FSPGX:

2.03

Индекс Язвы

FSELX:

14.46%

FSPGX:

6.55%

Дневная вол-ть

FSELX:

46.62%

FSPGX:

25.10%

Макс. просадка

FSELX:

-81.70%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FSELX:

-32.13%

FSPGX:

-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -10.29%.

FSELX

С начала года

-23.24%

1 месяц

-15.33%

6 месяцев

-26.43%

1 год

-9.48%

5 лет

20.36%

10 лет

13.47%

FSPGX

С начала года

-10.29%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.61%

5 лет

17.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSELX и FSPGX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSELX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSELX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSELX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSELX: -0.14
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино FSELX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSELX: 0.12
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега FSELX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSELX: 1.02
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара FSELX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSELX: -0.17
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина FSELX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSELX: -0.46
FSPGX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.53
FSELX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FSPGX

FSELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FSPGX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-13.91%
FSELX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FSPGX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 26.61% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
16.84%
FSELX
FSPGX