PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FSPGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.98%
345.80%
FSDAX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.68

FSPGX:

2.11

Коэф-т Сортино

FSDAX:

0.99

FSPGX:

2.72

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.13

FSPGX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

0.62

FSPGX:

2.77

Коэф-т Мартина

FSDAX:

4.08

FSPGX:

10.77

Индекс Язвы

FSDAX:

2.77%

FSPGX:

3.38%

Дневная вол-ть

FSDAX:

16.61%

FSPGX:

17.25%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

FSDAX:

-5.09%

FSPGX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 34.68%.


FSDAX

С начала года

14.46%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

8.75%

1 год

15.41%

5 лет

1.34%

10 лет

5.96%

FSPGX

С начала года

34.68%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

11.82%

1 год

34.88%

5 лет

19.32%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FSPGX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.682.11
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.992.72
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.38
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.622.77
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.0810.77
FSDAX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
2.11
FSDAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FSPGX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности FSPGX в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.10%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%5.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.04%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FSPGX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.09%
-3.03%
FSDAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FSPGX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
4.95%
FSDAX
FSPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab