PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.44%
14.28%
FSDAX
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 15.76%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.47%.


FSDAX

С начала года

15.76%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

9.44%

1 год

19.72%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

6.07%

FSPGX

С начала года

30.47%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

14.28%

1 год

36.29%

5 лет (среднегодовая)

19.60%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FSDAXFSPGX
Коэф-т Шарпа1.312.24
Коэф-т Сортино1.772.91
Коэф-т Омега1.251.41
Коэф-т Кальмара1.162.87
Коэф-т Мартина5.5111.26
Индекс Язвы3.85%3.35%
Дневная вол-ть16.17%16.83%
Макс. просадка-60.20%-32.66%
Текущая просадка-4.02%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FSPGX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FSDAX и FSPGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.312.24
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.772.91
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.41
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.162.87
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5111.26
FSDAX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.24
FSDAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FSPGX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.54%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%5.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FSPGX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.02%
-1.31%
FSDAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FSPGX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
5.58%
FSDAX
FSPGX