PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSDAXFSPGX
Дох-ть с нач. г.16.50%27.59%
Дох-ть за 1 год35.71%47.86%
Дох-ть за 3 года12.75%9.87%
Дох-ть за 5 лет7.16%19.51%
Коэф-т Шарпа2.612.94
Коэф-т Сортино3.413.73
Коэф-т Омега1.471.53
Коэф-т Кальмара5.483.50
Коэф-т Мартина17.5614.58
Индекс Язвы2.19%3.33%
Дневная вол-ть14.70%16.49%
Макс. просадка-60.20%-32.66%
Текущая просадка-5.09%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FSDAX и FSPGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FSPGX

С начала года, FSDAX показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 27.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
11.12%
18.55%
FSDAX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FSPGX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSDAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 17.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.56
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.58

Сравнение коэффициента Шарпа FSDAX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.61
2.94
FSDAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FSPGX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
6.65%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%5.67%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FSPGX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.09%
-0.45%
FSDAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FSPGX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
4.42%
3.44%
FSDAX
FSPGX