Reku Wallet V2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	3.82%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	8.30%
APH Amphenol Corporation	Technology	6.96%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.92%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	10.35%
GD General Dynamics Corporation		3.66%
GE General Electric Company	Industrials	15.24%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	9.87%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	7.17%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	3.03%
ORCL Oracle Corporation	Technology	5.32%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	11.15%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	3.21%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Reku Wallet V2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Reku Wallet V2	-0.72%	-4.67%	-0.75%	-2.27%	58.65%	53.65%	36.07%	—
Активы портфеля:
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
ANET Arista Networks, Inc.	1.47%	1.67%	-3.32%	-12.31%	58.03%	44.56%	45.76%	41.41%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%
HWM Howmet Aerospace Inc.	-2.66%	-10.11%	13.56%	21.91%	74.20%	76.13%	49.29%	31.18%
ADBE Adobe Inc	0.64%	-10.36%	-30.59%	-30.89%	-37.03%	-13.86%	-12.86%	9.90%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	-0.25%	-2.39%	5.45%	-4.30%	56.24%	49.49%	30.48%	22.15%
APH Amphenol Corporation	0.23%	-1.02%	-5.10%	3.98%	89.85%	47.86%	32.00%	25.52%
GD General Dynamics Corporation	-0.41%	-4.28%	4.12%	3.23%	28.90%	16.94%	16.57%	12.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Reku Wallet V2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.52%	3.11%	-7.90%	0.97%									-0.75%
2025	7.88%	-4.37%	-8.37%	5.70%	17.37%	11.65%	7.65%	-0.12%	11.02%	5.15%	-4.15%	-1.56%	55.07%
2024	5.81%	14.55%	5.93%	0.21%	7.99%	5.31%	2.52%	3.41%	5.70%	-0.04%	7.42%	0.01%	76.07%
2023	9.83%	2.63%	6.46%	-1.38%	6.70%	8.66%	4.41%	2.46%	-6.07%	-0.57%	10.78%	6.26%	61.38%
2022	-5.69%	-1.35%	1.32%	-10.41%	0.50%	-10.65%	13.06%	-1.36%	-10.43%	13.89%	11.34%	-4.15%	-7.92%
2021	-0.90%	7.36%	5.47%	1.78%	3.43%	0.48%	-0.36%	1.17%	-3.41%	5.44%	0.67%	7.92%	32.38%

Метрики бенчмарка

Reku Wallet V2: годовая альфа составляет 18.48%, бета — 1.17, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 13.05.2019.

Портфель участвовал в 171.08% роста S&P 500 Index, но только в 88.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 18.48% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 18.48%

Бета: 1.17

R²: 0.77

Участие в росте: 171.08%

Участие в снижении: 88.35%

Комиссия

Комиссия Reku Wallet V2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Reku Wallet V2 имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	0.88	+1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	1.37	+1.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.22	1.39	+2.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.45	6.43	+6.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.08	1.68	1.21	2.17	4.76
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
HWM Howmet Aerospace Inc.	91	2.19	2.81	1.38	4.78	14.61
ADBE Adobe Inc	5	-1.20	-1.69	0.79	-0.83	-1.69
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	79	1.32	1.91	1.25	3.07	7.70
APH Amphenol Corporation	88	2.20	2.57	1.39	3.37	11.48
GD General Dynamics Corporation	80	1.32	1.94	1.26	2.90	10.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Reku Wallet V2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.01
За 5 лет: 1.49
За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Reku Wallet V2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.62%	0.56%	0.70%	0.89%	1.17%	0.95%	1.08%	1.96%	2.19%	1.70%	5.34%	1.46%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.20%	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	40.49%	1.22%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.47%	0.47%	0.48%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%
APH Amphenol Corporation	0.65%	0.55%	0.79%	1.07%	1.06%	0.89%	0.80%	0.89%	1.09%	0.80%	0.86%	1.01%
GD General Dynamics Corporation	1.72%	1.76%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Reku Wallet V2 показал максимальную просадку в 39.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Reku Wallet V2 составляет 8.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.75%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	188
-26.97%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	157	1 февр. 2023 г.	270
-26.65%	24 янв. 2025 г.	50	4 апр. 2025 г.	26	13 мая 2025 г.	76
-13.99%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.81%	30 окт. 2025 г.	34	17 дек. 2025 г.	43	20 февр. 2026 г.	77

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 10.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UBER	GD	ADBE	IBM	IBKR	ORCL	GE	TSM	HWM	ANET	EME	AVGO	APH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.49	0.49	0.64	0.55	0.53	0.60	0.53	0.62	0.57	0.63	0.59	0.70	0.75	0.84
UBER	0.49	1.00	0.20	0.40	0.26	0.33	0.28	0.33	0.36	0.35	0.36	0.30	0.36	0.38	0.50
GD	0.49	0.20	1.00	0.21	0.43	0.32	0.32	0.45	0.21	0.50	0.24	0.44	0.26	0.41	0.49
ADBE	0.64	0.40	0.21	1.00	0.32	0.29	0.44	0.21	0.42	0.25	0.46	0.23	0.50	0.42	0.50
IBM	0.55	0.26	0.43	0.32	1.00	0.32	0.41	0.42	0.32	0.39	0.31	0.41	0.37	0.44	0.53
IBKR	0.53	0.33	0.32	0.29	0.32	1.00	0.35	0.42	0.38	0.42	0.38	0.45	0.36	0.46	0.60
ORCL	0.60	0.28	0.32	0.44	0.41	0.35	1.00	0.35	0.42	0.34	0.47	0.38	0.49	0.49	0.59
GE	0.53	0.33	0.45	0.21	0.42	0.42	0.35	1.00	0.36	0.62	0.34	0.53	0.40	0.52	0.71
TSM	0.62	0.36	0.21	0.42	0.32	0.38	0.42	0.36	1.00	0.38	0.51	0.41	0.66	0.57	0.72
HWM	0.57	0.35	0.50	0.25	0.39	0.42	0.34	0.62	0.38	1.00	0.37	0.58	0.42	0.54	0.71
ANET	0.63	0.36	0.24	0.46	0.31	0.38	0.47	0.34	0.51	0.37	1.00	0.44	0.62	0.60	0.71
EME	0.59	0.30	0.44	0.23	0.41	0.45	0.38	0.53	0.41	0.58	0.44	1.00	0.44	0.60	0.71
AVGO	0.70	0.36	0.26	0.50	0.37	0.36	0.49	0.40	0.66	0.42	0.62	0.44	1.00	0.64	0.77
APH	0.75	0.38	0.41	0.42	0.44	0.46	0.49	0.52	0.57	0.54	0.60	0.60	0.64	1.00	0.80
Portfolio	0.84	0.50	0.49	0.50	0.53	0.60	0.59	0.71	0.72	0.71	0.71	0.71	0.77	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 мая 2019 г.

Reku Wallet V2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов