80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Tax Aware 80/20 ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
80/20 Tax Aware ETF Black Rock | 10.85% | 1.79% | 4.82% | 18.83% | 10.62% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 13.73% | 1.85% | 6.12% | 22.45% | 13.68% | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.47% | 1.84% | 6.31% | 23.13% | 13.95% | 12.55% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 17.68% | 0.93% | 6.70% | 24.83% | 14.70% | 13.97% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 16.77% | 1.89% | 7.80% | 25.48% | 15.51% | 13.32% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 16.49% | 2.04% | 6.06% | 25.66% | 14.06% | 12.88% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 15.38% | 3.14% | 9.62% | 21.78% | 8.44% | 11.01% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 5.76% | 1.90% | -1.58% | 14.46% | 5.89% | 5.46% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 9.46% | 5.06% | 6.40% | 18.68% | 7.54% | 3.75% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 6.32% | 0.50% | 2.65% | 16.98% | 6.53% | N/A |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.54% | -2.75% | 0.36% | -0.44% | 10.27% | 2.56% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 12.31% | -0.16% | 3.26% | 25.61% | 21.69% | 19.38% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.75% | 0.87% | 1.48% | 6.15% | 1.14% | 2.27% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.44% | 3.90% | 6.09% | 10.78% | -3.20% | 0.75% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.87% | 3.77% | 2.62% | -3.29% | 4.00% | 2.62% | 1.26% | 2.10% | 10.85% | ||||
2023 | 6.10% | -2.61% | 3.73% | 1.39% | -0.06% | 4.92% | 2.71% | -1.87% | -4.02% | -2.17% | 8.38% | 4.34% | 21.97% |
2022 | -4.31% | -2.69% | 1.91% | -7.49% | 0.64% | -7.31% | 7.19% | -4.04% | -8.36% | 5.75% | 6.82% | -4.29% | -16.55% |
2021 | -0.68% | 1.70% | 3.06% | 3.90% | 1.10% | 1.84% | 1.68% | 2.25% | -3.82% | 4.98% | -1.07% | 3.39% | 19.57% |
2020 | -0.11% | -6.33% | -10.79% | 9.21% | 4.72% | 2.29% | 4.44% | 5.21% | -2.91% | -2.36% | 10.10% | 3.76% | 16.17% |
2019 | 6.34% | 2.55% | 1.75% | 3.15% | -4.73% | 5.46% | 0.72% | -1.31% | 1.61% | 2.10% | 2.44% | 2.71% | 24.76% |
2018 | 4.40% | -3.23% | -1.52% | 0.33% | 1.18% | 0.03% | 2.86% | 1.69% | 0.43% | -6.01% | 1.35% | -5.84% | -4.80% |
2017 | -0.23% | 0.55% | 1.34% | 2.17% | 1.86% | 1.22% | 7.10% |
Комиссия
Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 80/20 Tax Aware ETF Black Rock среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.90 | 2.60 | 1.35 | 1.65 | 11.77 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.98 | 2.69 | 1.37 | 2.12 | 12.28 |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 1.62 | 2.21 | 1.30 | 1.27 | 8.46 |
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.03 | 2.73 | 1.37 | 2.60 | 11.95 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.14 | 2.97 | 1.39 | 2.66 | 13.23 |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 2.47 | 3.40 | 1.46 | 2.07 | 15.14 |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.11 | 1.61 | 1.20 | 0.62 | 5.87 |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.22 | 1.72 | 1.21 | 1.74 | 7.05 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.18 | 1.67 | 1.22 | 0.79 | 6.93 |
IXC iShares Global Energy ETF | -0.04 | 0.06 | 1.01 | -0.07 | -0.12 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.44 | 1.93 | 1.26 | 1.85 | 6.96 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 1.55 | 2.35 | 1.29 | 0.65 | 6.18 |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.16 | 0.29 | 2.82 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80/20 Tax Aware ETF Black Rock | 1.80% | 1.85% | 1.89% | 1.50% | 1.57% | 2.15% | 2.25% | 1.85% | 1.69% | 1.80% | 1.80% | 1.65% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.19% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.81% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.67% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.62% | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.36% | 1.44% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.07% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.04% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.65% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 1.52% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% | 2.34% | 1.86% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.50% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% | 4.87% | 3.19% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.93% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.87% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.88% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 3.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 120 |
-23.17% | 28 дек. 2021 г. | 199 | 30 сент. 2022 г. | 314 | 14 дек. 2023 г. | 513 |
-14.59% | 21 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 1 апр. 2019 г. | 137 |
-8.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 144 | 29 авг. 2018 г. | 153 |
-7.16% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | MUB | TLH | IXC | EMXC | EFV | USMV | IYW | EFG | IVW | QUAL | ESGU | OEF | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MUB | 0.00 | 1.00 | 0.68 | -0.11 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
TLH | 0.00 | 0.68 | 1.00 | -0.25 | -0.08 | -0.15 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | -0.09 | -0.10 | -0.11 | -0.12 |
IXC | 0.00 | -0.11 | -0.25 | 1.00 | 0.51 | 0.66 | 0.41 | 0.34 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.52 |
EMXC | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 0.51 | 1.00 | 0.73 | 0.52 | 0.59 | 0.74 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.67 |
EFV | 0.00 | 0.02 | -0.15 | 0.66 | 0.73 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.85 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
USMV | 0.00 | 0.11 | -0.02 | 0.41 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.85 |
IYW | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 0.34 | 0.59 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.73 | 0.95 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
EFG | 0.00 | 0.12 | -0.03 | 0.47 | 0.74 | 0.85 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.81 |
IVW | 0.00 | 0.08 | -0.07 | 0.39 | 0.62 | 0.63 | 0.78 | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
QUAL | 0.00 | 0.07 | -0.09 | 0.48 | 0.65 | 0.70 | 0.86 | 0.87 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
ESGU | 0.00 | 0.06 | -0.10 | 0.50 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
OEF | 0.00 | 0.05 | -0.11 | 0.47 | 0.65 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.78 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
IVV | 0.00 | 0.05 | -0.12 | 0.52 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |