PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Tax Aware 80/20 ETF

Распределение активов

MUB 14%TLH 2%USD=X 2%IVV 30%ESGU 13.5%EFV 8%EFG 6.5%EMXC 5.5%QUAL 4.5%IYW 4%IVW 3.5%OEF 3%USMV 2.5%IXC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		Foreign Large Cap Equities

6.50%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		Foreign Large Cap Equities

8%

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		Emerging Markets Equities

5.50%

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		Large Cap Growth Equities

13.50%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

30%

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities

3.50%

IXC
iShares Global Energy ETF		Energy Equities

1%

IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities

4%

MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		Municipal Bonds

14%

OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities

3%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities

4.50%

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds

2%

USD=X
USD Cash

2%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities

2.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
97.83%
117.90%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock10.00%-0.86%8.48%15.64%10.23%N/A
Активы портфеля:
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		13.25%-1.14%10.71%20.10%13.29%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		14.04%-1.31%11.20%20.77%13.60%12.60%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		18.83%-4.18%13.81%25.20%14.52%14.24%
OEF
iShares S&P 100 ETF		16.97%-2.15%12.95%24.48%15.22%13.40%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		14.13%-2.70%10.95%21.97%13.31%12.79%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		10.38%1.88%7.69%15.69%7.70%10.68%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		4.27%-2.25%3.90%6.00%5.57%5.06%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		7.05%2.71%8.11%12.00%6.53%3.18%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		6.63%0.03%8.87%11.56%5.68%N/A
IXC
iShares Global Energy ETF		8.69%1.02%8.80%11.64%10.49%2.59%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		16.59%-5.24%10.60%29.18%21.78%20.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.23%0.72%0.93%3.26%1.07%2.18%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-2.52%0.10%1.23%0.15%-3.46%0.10%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%3.77%2.62%-3.29%4.00%2.62%10.00%
20236.10%-2.61%3.73%1.39%-0.06%4.92%2.71%-1.87%-4.02%-2.17%8.38%4.34%21.97%
2022-4.31%-2.69%1.91%-7.49%0.64%-7.31%7.19%-4.04%-8.36%5.75%6.82%-4.29%-16.55%
2021-0.68%1.70%3.06%3.90%1.10%1.84%1.68%2.25%-3.82%4.98%-1.07%3.39%19.57%
2020-0.11%-6.33%-10.79%9.21%4.72%2.29%4.44%5.21%-2.91%-2.36%10.10%3.76%16.17%
20196.34%2.55%1.75%3.15%-4.73%5.46%0.72%-1.31%1.61%2.10%2.44%2.71%24.76%
20184.40%-3.23%-1.52%0.33%1.18%0.03%2.86%1.69%0.43%-6.01%1.35%-5.84%-4.80%
2017-0.23%0.55%1.34%2.17%1.86%1.22%7.10%

Комиссия

Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 80/20 Tax Aware ETF Black Rock среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 7070
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Ранг коэф-та Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.832.571.331.448.58
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.922.681.351.889.43
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		1.802.471.331.2610.61
OEF
iShares S&P 100 ETF		2.052.821.372.4211.38
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.902.691.342.179.43
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		2.002.841.361.609.30
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		0.640.991.120.332.00
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		1.241.811.221.655.90
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.191.751.210.715.79
IXC
iShares Global Energy ETF		0.610.961.110.971.93
IYW
iShares U.S. Technology ETF		1.712.271.302.5310.52
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.931.411.170.382.57
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		0.100.231.030.030.24
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

80/20 Tax Aware ETF Black Rock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.80
1.58
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
80/20 Tax Aware ETF Black Rock1.81%1.85%1.89%1.50%1.57%2.15%2.25%1.85%1.69%1.80%1.80%1.65%
Активы портфеля:
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.20%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.67%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.07%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.06%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.54%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.60%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.62%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		3.69%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.33%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		2.85%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.11%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.93%
-4.73%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-23.17%28 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.513
-14.59%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.701 апр. 2019 г.137
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14429 авг. 2018 г.153
-7.16%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.06%
3.80%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XMUBTLHIXCEMXCEFVUSMVIYWEFGIVWQUALESGUOEFIVV
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MUB0.001.000.68-0.100.080.010.110.070.120.080.070.060.050.05
TLH0.000.681.00-0.24-0.08-0.15-0.02-0.07-0.03-0.07-0.09-0.10-0.11-0.12
IXC0.00-0.10-0.241.000.510.660.410.330.460.390.480.500.470.52
EMXC0.000.08-0.080.511.000.730.520.580.740.610.640.660.640.66
EFV0.000.01-0.150.660.731.000.640.560.850.620.700.710.690.73
USMV0.000.11-0.020.410.520.641.000.670.710.790.860.830.810.85
IYW0.000.07-0.070.330.580.560.671.000.720.950.870.860.910.88
EFG0.000.12-0.030.460.740.850.710.721.000.770.790.800.780.81
IVW0.000.08-0.070.390.610.620.790.950.771.000.930.920.970.95
QUAL0.000.07-0.090.480.640.700.860.870.790.931.000.950.950.97
ESGU0.000.06-0.100.500.660.710.830.860.800.920.951.000.950.97
OEF0.000.05-0.110.470.640.690.810.910.780.970.950.951.000.98
IVV0.000.05-0.120.520.660.730.850.880.810.950.970.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.