80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Tax Aware 80/20 ETF

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	Foreign Large Cap Equities	6.50%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	5.50%
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	Large Cap Growth Equities	13.50%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3.50%
IXC iShares Global Energy ETF	Energy Equities	1%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	4%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	14%
OEF iShares S&P 100 ETF	Large Cap Growth Equities	3%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	4.50%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	2%
USD=X USD Cash		2%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	Large Cap Growth Equities	2.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock	-0.14%	12.13%	-1.92%	8.68%	11.80%	N/A
Активы портфеля:
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	-3.98%	14.17%	-5.28%	9.79%	14.41%	N/A
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-3.33%	13.74%	-4.58%	10.62%	15.24%	12.38%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	-4.18%	17.14%	-3.39%	15.65%	15.42%	14.16%
OEF iShares S&P 100 ETF	-4.93%	13.99%	-4.77%	12.24%	16.19%	13.35%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	-3.49%	12.50%	-6.31%	7.04%	14.24%	12.02%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	4.43%	8.17%	0.56%	14.32%	10.71%	10.45%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	9.08%	17.62%	3.82%	4.99%	7.80%	5.45%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	16.75%	16.91%	12.02%	16.66%	14.29%	4.93%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	3.62%	14.74%	-2.78%	2.34%	10.03%	N/A
IXC iShares Global Energy ETF	-1.68%	8.22%	-8.71%	-9.35%	17.75%	4.03%
IYW iShares U.S. Technology ETF	-6.90%	21.10%	-7.87%	11.28%	19.27%	19.47%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	-1.18%	2.06%	-0.70%	0.38%	0.82%	1.99%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	1.78%	-0.82%	-0.62%	2.98%	-6.75%	-0.35%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.38%	-0.30%	-3.62%	0.26%	1.24%								-0.14%
2024	0.87%	3.77%	2.62%	-3.29%	4.00%	2.62%	1.26%	2.10%	1.61%	-1.88%	3.87%	-2.24%	16.05%
2023	6.10%	-2.61%	3.73%	1.39%	-0.06%	4.92%	2.71%	-1.87%	-4.02%	-2.17%	8.38%	4.34%	21.97%
2022	-4.31%	-2.69%	1.91%	-7.49%	0.64%	-7.31%	7.19%	-4.04%	-8.36%	5.75%	6.82%	-4.29%	-16.55%
2021	-0.68%	1.70%	3.06%	3.90%	1.10%	1.84%	1.68%	2.25%	-3.82%	4.98%	-1.07%	3.39%	19.57%
2020	-0.11%	-6.33%	-10.79%	9.21%	4.72%	2.29%	4.44%	5.21%	-2.91%	-2.36%	10.10%	3.76%	16.17%
2019	6.34%	2.55%	1.75%	3.15%	-4.73%	5.46%	0.72%	-1.31%	1.61%	2.10%	2.44%	2.71%	24.76%
2018	4.40%	-3.23%	-1.51%	0.33%	1.18%	0.03%	2.86%	1.69%	0.43%	-6.01%	1.35%	-5.84%	-4.80%
2017							-0.23%	0.55%	1.34%	2.17%	1.86%	1.22%	7.10%

Комиссия

Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

IXC

iShares Global Energy ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF

OEF

iShares S&P 100 ETF

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF

ESGU

iShares ESG MSCI USA ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

USMV

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

MUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	0.49	0.63	1.09	0.35	1.34
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.54	0.69	1.10	0.41	1.56
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.62	0.84	1.12	0.54	1.81
OEF iShares S&P 100 ETF	0.58	0.76	1.11	0.46	1.68
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.38	0.46	1.07	0.23	0.88
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.09	1.32	1.20	1.28	4.70
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	0.26	0.32	1.04	0.14	0.42
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	0.98	1.23	1.17	1.00	3.25
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.13	0.18	1.02	0.04	0.10
IXC iShares Global Energy ETF	-0.42	-0.46	0.93	-0.52	-1.60
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.37	0.50	1.07	0.24	0.75
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	0.08	0.28	1.04	0.19	0.60
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.25	0.29	1.03	0.05	0.30
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

80/20 Tax Aware ETF Black Rock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.84%	1.87%	1.86%	1.89%	1.50%	1.57%	2.15%	2.25%	1.85%	1.69%	1.80%	1.80%
Активы портфеля:
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF	1.19%	1.18%	1.43%	1.58%	1.06%	1.27%	1.32%	1.81%	1.82%	0.00%	0.00%	0.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.37%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	0.47%	0.43%	1.03%	0.89%	0.46%	0.82%	1.63%	1.28%	1.30%	1.51%	1.51%	1.37%
OEF iShares S&P 100 ETF	1.02%	1.03%	1.19%	1.55%	1.06%	1.43%	1.87%	2.09%	1.81%	2.07%	2.11%	1.85%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.07%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF	1.57%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%	1.88%
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF	1.50%	1.64%	1.63%	1.27%	1.54%	0.85%	1.69%	1.98%	1.56%	2.20%	1.75%	2.34%
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	4.00%	4.67%	4.36%	4.17%	4.07%	2.42%	4.62%	4.56%	3.56%	3.27%	3.59%	4.87%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.59%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%
IXC iShares Global Energy ETF	4.64%	4.57%	3.45%	4.76%	3.98%	4.86%	7.00%	3.51%	3.05%	2.86%	3.77%	3.02%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.22%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%	1.13%
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	3.14%	3.01%	2.65%	2.11%	1.81%	2.11%	2.42%	2.46%	2.26%	2.21%	2.51%	2.73%
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	4.19%	4.28%	3.83%	2.78%	1.50%	2.65%	2.31%	2.17%	1.83%	1.91%	2.13%	2.12%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.9%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	5 авг. 2020 г.	120
-23.17%	28 дек. 2021 г.	199	30 сент. 2022 г.	314	14 дек. 2023 г.	513
-14.59%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-14.59%	21 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	70	1 апр. 2019 г.	137
-8.09%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	144	29 авг. 2018 г.	153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 6.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	USD=X	MUB	TLH	IXC	EMXC	EFV	USMV	EFG	IYW	IVW	QUAL	OEF	ESGU	IVV	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.06	-0.10	0.51	0.67	0.72	0.84	0.80	0.89	0.95	0.97	0.98	0.97	1.00	0.98
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUB	0.06	0.00	1.00	0.69	-0.09	0.08	0.04	0.12	0.12	0.07	0.08	0.08	0.05	0.07	0.06	0.11
TLH	-0.10	0.00	0.69	1.00	-0.22	-0.07	-0.12	0.00	-0.01	-0.06	-0.06	-0.08	-0.10	-0.09	-0.10	-0.05
IXC	0.51	0.00	-0.09	-0.22	1.00	0.50	0.64	0.41	0.45	0.33	0.38	0.47	0.46	0.49	0.51	0.53
EMXC	0.67	0.00	0.08	-0.07	0.50	1.00	0.73	0.52	0.74	0.59	0.62	0.65	0.65	0.67	0.67	0.74
EFV	0.72	0.00	0.04	-0.12	0.64	0.73	1.00	0.63	0.85	0.55	0.61	0.68	0.67	0.70	0.71	0.78
USMV	0.84	0.00	0.12	0.00	0.41	0.52	0.63	1.00	0.69	0.65	0.76	0.85	0.79	0.81	0.84	0.82
EFG	0.80	0.00	0.12	-0.01	0.45	0.74	0.85	0.69	1.00	0.72	0.76	0.79	0.77	0.79	0.80	0.87
IYW	0.89	0.00	0.07	-0.06	0.33	0.59	0.55	0.65	0.72	1.00	0.96	0.87	0.92	0.87	0.89	0.88
IVW	0.95	0.00	0.08	-0.06	0.38	0.62	0.61	0.76	0.76	0.96	1.00	0.93	0.97	0.93	0.95	0.94
QUAL	0.97	0.00	0.08	-0.08	0.47	0.65	0.68	0.85	0.79	0.87	0.93	1.00	0.95	0.95	0.97	0.96
OEF	0.98	0.00	0.05	-0.10	0.46	0.65	0.67	0.79	0.77	0.92	0.97	0.95	1.00	0.95	0.98	0.96
ESGU	0.97	0.00	0.07	-0.09	0.49	0.67	0.70	0.81	0.79	0.87	0.93	0.95	0.95	1.00	0.97	0.97
IVV	1.00	0.00	0.06	-0.10	0.51	0.67	0.71	0.84	0.80	0.89	0.95	0.97	0.98	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.00	0.11	-0.05	0.53	0.74	0.78	0.82	0.87	0.88	0.94	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество