PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MUB 14%TLH 2%USD=X 2%IVV 30%ESGU 13.5%EFV 8%EFG 6.5%EMXC 5.5%QUAL 4.5%IYW 4%IVW 3.5%OEF 3%USMV 2.5%IXC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
Foreign Large Cap Equities
6.50%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities
8%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Emerging Markets Equities
5.50%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities
13.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
30%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities
3.50%
IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities
1%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities
4%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds
14%
OEF
iShares S&P 100 ETF
Large Cap Growth Equities
3%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities
4.50%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
2%
USD=X
USD Cash
2%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.89%
14.58%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.76%2.84%14.58%31.82%13.85%11.34%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock17.98%1.37%9.89%23.32%10.97%N/A
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
26.84%3.31%15.65%33.38%14.73%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
27.28%2.95%15.35%33.63%15.04%13.34%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
33.52%1.51%15.92%38.74%16.53%14.91%
OEF
iShares S&P 100 ETF
30.23%2.15%15.74%35.64%16.50%14.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
26.15%2.05%12.45%32.52%14.39%13.30%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
22.54%3.71%16.58%27.20%9.39%10.93%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
3.95%-2.96%-2.25%9.85%4.61%5.44%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
6.56%-2.55%-0.15%11.94%5.76%3.98%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
5.02%-3.61%1.68%11.43%5.46%N/A
IXC
iShares Global Energy ETF
9.65%4.07%0.84%10.35%11.24%5.06%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
28.91%0.11%14.02%34.95%22.79%20.55%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.40%1.51%4.12%4.58%1.25%2.23%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.29%1.36%5.72%6.47%-3.80%-0.07%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%3.77%2.62%-3.29%4.00%2.62%1.26%2.10%1.61%-1.88%17.98%
20236.10%-2.61%3.73%1.39%-0.06%4.92%2.71%-1.87%-4.02%-2.17%8.38%4.34%21.97%
2022-4.31%-2.69%1.91%-7.49%0.64%-7.31%7.19%-4.04%-8.36%5.75%6.82%-4.29%-16.55%
2021-0.68%1.70%3.06%3.90%1.10%1.84%1.68%2.25%-3.82%4.98%-1.07%3.39%19.57%
2020-0.11%-6.33%-10.79%9.21%4.72%2.29%4.44%5.21%-2.91%-2.36%10.10%3.76%16.17%
20196.34%2.55%1.75%3.15%-4.73%5.46%0.72%-1.31%1.61%2.10%2.44%2.71%24.76%
20184.40%-3.23%-1.51%0.33%1.18%0.03%2.86%1.69%0.43%-6.01%1.35%-5.84%-4.80%
2017-0.23%0.55%1.34%2.17%1.86%1.22%7.10%

Комиссия

Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 80/20 Tax Aware ETF Black Rock среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.172.59
Коэффициент Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.023.45
Коэффициент Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.401.48
Коэффициент Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.153.74
Коэффициент Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 13.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.7516.58
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.463.321.463.5715.96
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.553.421.483.6716.50
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
2.162.841.402.8811.34
OEF
iShares S&P 100 ETF
2.553.391.493.4515.22
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
2.293.171.433.7514.17
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
2.833.971.545.4418.06
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
0.590.931.110.582.28
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.871.231.151.383.97
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
0.771.131.140.883.17
IXC
iShares Global Energy ETF
0.901.281.161.282.97
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.532.051.282.006.87
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
1.031.461.200.854.05
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
0.370.601.070.120.92
USD=X
USD Cash

80/20 Tax Aware ETF Black Rock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.59
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.77%1.85%1.89%1.50%1.57%2.15%2.25%1.85%1.69%1.80%1.80%1.65%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.10%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.52%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%1.45%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.59%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.55%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.62%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%3.19%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.95%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
3.65%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.31%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.92%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.09%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.38%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-23.17%28 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.513
-14.59%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.701 апр. 2019 г.137
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14429 авг. 2018 г.153
-7.16%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71%
4.03%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XMUBTLHIXCEMXCEFVUSMVIYWEFGIVWQUALESGUOEFIVV
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MUB0.001.000.68-0.100.080.020.110.060.120.070.060.050.040.04
TLH0.000.681.00-0.24-0.07-0.14-0.02-0.07-0.02-0.07-0.09-0.10-0.11-0.12
IXC0.00-0.10-0.241.000.500.650.400.330.450.380.470.490.460.51
EMXC0.000.08-0.070.501.000.730.520.590.740.610.640.660.640.66
EFV0.000.02-0.140.650.731.000.640.560.850.620.690.710.690.73
USMV0.000.11-0.020.400.520.641.000.670.700.780.850.820.810.85
IYW0.000.06-0.070.330.590.560.671.000.720.950.870.860.910.88
EFG0.000.12-0.020.450.740.850.700.721.000.760.790.790.780.80
IVW0.000.07-0.070.380.610.620.780.950.761.000.930.920.970.95
QUAL0.000.06-0.090.470.640.690.850.870.790.931.000.950.950.97
ESGU0.000.05-0.100.490.660.710.820.860.790.920.951.000.950.97
OEF0.000.04-0.110.460.640.690.810.910.780.970.950.951.000.98
IVV0.000.04-0.120.510.660.730.850.880.800.950.970.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab