PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Tax Aware 80/20 ETF

Распределение активов


MUB 14%TLH 2%USD=X 2%IVV 30%ESGU 13.5%EFV 8%EFG 6.5%EMXC 5.5%QUAL 4.5%IYW 4%IVW 3.5%OEF 3%USMV 2.5%IXC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds

14%

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

2%

USD=X
USD Cash

2%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
Large Cap Growth Equities

13.50%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

8%

EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
Foreign Large Cap Equities

6.50%

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
Foreign Large Cap Equities

5.50%

QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Large Cap Growth Equities

4.50%

IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities

4%

IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

3.50%

OEF
iShares S&P 100 ETF
Large Cap Growth Equities

3%

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
Large Cap Growth Equities

2.50%

IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities

1%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
89.89%
107.32%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock5.58%3.07%11.94%22.42%10.87%N/A
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
7.55%3.75%14.29%27.87%14.10%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%14.34%12.67%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
11.65%4.68%16.69%37.26%15.32%14.09%
OEF
iShares S&P 100 ETF
9.02%3.69%15.82%36.12%15.74%13.44%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
10.36%5.24%17.13%35.57%14.51%12.86%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
4.82%1.79%10.19%16.58%8.94%10.62%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
6.08%5.11%12.59%15.88%7.38%5.48%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.90%2.34%8.17%11.00%5.36%2.98%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.93%3.07%10.66%16.80%5.25%N/A
IXC
iShares Global Energy ETF
2.22%3.44%-0.84%4.49%8.31%3.26%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
10.31%3.95%21.47%58.59%23.82%20.45%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
-0.01%0.17%4.12%5.17%1.87%2.45%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-3.00%-1.55%2.43%-0.22%-2.09%0.48%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.87%3.80%
2023-1.87%-4.02%-2.17%8.38%4.34%

Коэффициент Шарпа

80/20 Tax Aware ETF Black Rock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.71

Коэффициент Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
80/20 Tax Aware ETF Black Rock1.79%1.85%1.89%1.50%1.57%2.15%2.25%1.85%1.69%1.80%1.80%1.65%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.33%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.92%1.03%0.89%0.46%0.82%1.62%1.27%1.30%1.51%1.51%1.36%1.44%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.09%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.11%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.73%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.53%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.32%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.79%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.62%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
3.37%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.36%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.71%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.04%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
2.44
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
3.00
OEF
iShares S&P 100 ETF
3.07
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
3.02
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
2.03
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
1.29
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
0.93
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.40
IXC
iShares Global Energy ETF
0.32
IYW
iShares U.S. Technology ETF
3.43
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
1.22
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
0.05
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XMUBTLHIXCEMXCEFVUSMVIYWEFGIVWESGUQUALOEFIVV
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MUB0.001.000.66-0.110.07-0.010.100.060.100.060.040.050.030.03
TLH0.000.661.00-0.26-0.10-0.18-0.04-0.08-0.05-0.09-0.13-0.11-0.13-0.14
IXC0.00-0.11-0.261.000.530.670.410.350.470.400.510.500.490.53
EMXC0.000.07-0.100.531.000.740.530.580.740.610.660.640.640.66
EFV0.00-0.01-0.180.670.741.000.650.580.850.640.720.710.710.74
USMV0.000.10-0.040.410.530.651.000.690.710.810.840.870.830.87
IYW0.000.06-0.080.350.580.580.691.000.730.950.860.870.910.88
EFG0.000.10-0.050.470.740.850.710.731.000.770.800.790.780.81
IVW0.000.06-0.090.400.610.640.810.950.771.000.930.930.970.95
ESGU0.000.04-0.130.510.660.720.840.860.800.931.000.950.950.97
QUAL0.000.05-0.110.500.640.710.870.870.790.930.951.000.950.97
OEF0.000.03-0.130.490.640.710.830.910.780.970.950.951.000.98
IVV0.000.03-0.140.530.660.740.870.880.810.950.970.970.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-23.17%28 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.513
-14.59%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.701 апр. 2019 г.137
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14429 авг. 2018 г.153
-7.16%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.65%
3.47%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев