PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

80/20 Tax Aware ETF Black Rock

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

Tax Aware 80/20 ETF

Распределение активов

MUB 14%TLH 2%USD=X 2%IVV 30%ESGU 13.5%EFV 8%EFG 6.5%EMXC 5.5%QUAL 4.5%IYW 4%IVW 3.5%OEF 3%USMV 2.5%IXC 1%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		Foreign Large Cap Equities
6.50%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		Foreign Large Cap Equities
8%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		Emerging Markets Equities
5.50%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		Large Cap Growth Equities
13.50%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
3.50%
IXC
iShares Global Energy ETF		Energy Equities
1%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
4%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		Municipal Bonds
14%
OEF
iShares S&P 100 ETF		Large Cap Growth Equities
3%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
4.50%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
2%
USD=X
USD Cash
2%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		Large Cap Growth Equities
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 80/20 Tax Aware ETF Black Rock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.42%
10.26%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2017 г., начальной даты EMXC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock18.08%0.17%6.43%18.16%10.36%N/A
Активы портфеля:
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		27.56%0.64%11.36%27.45%14.15%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		28.26%1.04%11.00%28.20%14.52%13.22%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		40.73%5.66%13.47%40.43%17.00%15.35%
OEF
iShares S&P 100 ETF		34.66%3.80%12.65%34.61%16.49%14.37%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.07%-0.58%6.63%24.97%13.54%13.03%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		17.41%-3.62%8.37%18.05%8.11%10.25%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.64%-1.01%-3.77%3.05%3.75%5.49%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.99%-1.67%0.73%5.39%4.74%3.97%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		4.22%-1.99%-2.23%5.13%3.87%N/A
IXC
iShares Global Energy ETF		0.54%-8.92%-6.56%-1.31%8.28%4.16%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		35.02%4.00%9.74%34.47%22.85%20.89%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.88%-1.23%1.37%0.96%0.90%2.04%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-4.10%-3.51%-1.53%-3.80%-4.31%-0.51%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.87%3.77%2.62%-3.29%4.00%2.62%1.26%2.10%1.61%-1.88%3.87%18.08%
20236.10%-2.61%3.73%1.39%-0.06%4.92%2.71%-1.87%-4.02%-2.17%8.38%4.34%21.97%
2022-4.31%-2.69%1.91%-7.49%0.64%-7.31%7.19%-4.04%-8.36%5.75%6.82%-4.29%-16.55%
2021-0.68%1.70%3.06%3.90%1.10%1.84%1.68%2.25%-3.82%4.98%-1.07%3.39%19.57%
2020-0.11%-6.33%-10.79%9.21%4.72%2.29%4.44%5.21%-2.91%-2.36%10.10%3.76%16.17%
20196.34%2.55%1.75%3.15%-4.73%5.46%0.72%-1.31%1.61%2.10%2.44%2.71%24.76%
20184.40%-3.23%-1.51%0.33%1.18%0.03%2.86%1.69%0.43%-6.01%1.35%-5.84%-4.80%
2017-0.23%0.55%1.34%2.17%1.86%1.22%7.10%

Комиссия

Комиссия 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
График комиссии EFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
График комиссии IVW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
График комиссии ESGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.982.16
Коэффициент Сортино 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.692.87
Коэффициент Омега 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.371.40
Коэффициент Кальмара 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.933.19
Коэффициент Мартина 80/20 Tax Aware ETF Black Rock, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.4813.87
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		2.353.111.443.4915.39
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.453.231.463.6016.00
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		2.593.281.473.5213.88
OEF
iShares S&P 100 ETF		2.723.511.523.7716.56
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.132.921.403.5613.03
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		2.062.891.382.9811.22
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		0.390.651.080.391.37
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		0.430.641.080.561.61
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		0.420.661.080.481.48
IXC
iShares Global Energy ETF		-0.040.061.01-0.04-0.11
IYW
iShares U.S. Technology ETF		1.912.461.342.548.75
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.320.451.060.261.20
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.17-0.150.98-0.05-0.41
USD=X
USD Cash		—————

80/20 Tax Aware ETF Black Rock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.98
2.16
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.86%1.85%1.89%1.50%1.57%2.15%2.25%1.85%1.69%1.80%1.80%1.65%
Активы портфеля:
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.15%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.81%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.26%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.41%1.03%0.89%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%1.37%1.45%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.05%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.65%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		1.62%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%2.34%1.86%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.68%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.27%3.59%4.87%3.19%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.65%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		4.63%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.20%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.02%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%2.12%2.41%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.53%
-0.82%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

80/20 Tax Aware ETF Black Rock показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 1.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.975 авг. 2020 г.120
-23.17%28 дек. 2021 г.19930 сент. 2022 г.31414 дек. 2023 г.513
-14.59%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.701 апр. 2019 г.137
-8.09%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14429 авг. 2018 г.153
-7.16%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 80/20 Tax Aware ETF Black Rock составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
3.96%
80/20 Tax Aware ETF Black Rock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XMUBTLHIXCEMXCEFVUSMVIYWEFGIVWQUALOEFESGUIVV
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
MUB0.001.000.69-0.100.080.030.110.070.120.080.070.050.060.05
TLH0.000.691.00-0.24-0.07-0.14-0.01-0.07-0.02-0.07-0.09-0.11-0.10-0.11
IXC0.00-0.10-0.241.000.500.650.410.330.450.380.470.460.490.51
EMXC0.000.08-0.070.501.000.730.520.590.740.610.640.640.660.66
EFV0.000.03-0.140.650.731.000.630.560.850.610.690.680.710.72
USMV0.000.11-0.010.410.520.631.000.660.700.770.850.800.820.85
IYW0.000.07-0.070.330.590.560.661.000.720.950.870.910.870.88
EFG0.000.12-0.020.450.740.850.700.721.000.760.790.780.790.80
IVW0.000.08-0.070.380.610.610.770.950.761.000.930.970.920.95
QUAL0.000.07-0.090.470.640.690.850.870.790.931.000.950.950.97
OEF0.000.05-0.110.460.640.680.800.910.780.970.951.000.950.98
ESGU0.000.06-0.100.490.660.710.820.870.790.920.950.951.000.97
IVV0.000.05-0.110.510.660.720.850.880.800.950.970.980.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab