Portfolio 2025-08

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	3%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3%
CBK.DE Commerzbank AG	Financial Services	51%
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	Financial Services	4%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	Consumer Defensive	4%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	4%
MA Mastercard Inc	Financial Services	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	3%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	3%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	4%
SAP SAP SE	Technology	3%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2025-08 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2019 г., начальной даты HIMS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio 2025-08	-1.53%	0.01%	-12.24%	-7.23%	45.09%	35.90%	27.11%	—
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.03%	1.56%	32.08%	153.61%	31.09%	21.81%	54.37%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	1.89%	23.29%	28.01%	119.97%	26.32%	16.83%	30.54%
SAP SAP SE	0.24%	-15.07%	-29.29%	-36.51%	-30.27%	12.19%	8.09%	9.54%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	0.33%	11.88%	16.66%	133.75%	56.27%	24.16%	32.63%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	-3.53%	21.60%	-41.05%	-63.57%	-26.36%	22.90%	7.07%	—
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-0.62%	-2.00%	-15.10%	-9.39%	12.64%	-4.53%	1.77%	13.38%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-2.47%	-15.36%	-21.91%	-45.70%	-15.89%	-3.82%	9.69%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	1.10%	18.06%	30.35%	63.02%	19.22%	11.44%	11.41%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.53%	-13.44%	-14.75%	1.33%	11.07%	6.92%	18.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2025-08 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-2.13%	-2.44%	-8.66%	0.62%									-12.24%
2025	13.74%	4.22%	-0.03%	7.23%	15.22%	4.13%	10.17%	1.87%	1.71%	0.67%	2.57%	3.71%	86.36%
2024	-0.05%	4.72%	10.92%	1.29%	11.64%	-5.13%	5.60%	-4.39%	14.17%	-3.24%	-2.44%	0.01%	35.54%
2023	15.81%	3.61%	-5.68%	3.63%	-5.61%	8.22%	5.02%	-7.08%	-0.36%	-4.12%	14.27%	0.75%	28.56%
2022	2.71%	-2.80%	-4.45%	-12.13%	15.23%	-14.27%	5.54%	-4.01%	-1.79%	6.92%	7.83%	4.37%	-0.87%
2021	2.68%	-1.18%	-2.99%	6.03%	12.52%	-5.76%	-3.94%	-0.54%	-0.10%	8.13%	-2.90%	5.41%	16.90%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2025-08: годовая альфа составляет 14.38%, бета — 0.89, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 16.09.2019.

Портфель участвовал в 123.94% роста S&P 500 Index, но только в 80.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 14.38%

Бета: 0.89

R²: 0.38

Участие в росте: 123.94%

Участие в снижении: 80.94%

Комиссия

Комиссия Portfolio 2025-08 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2025-08 имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	0.88	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.18	1.39	+0.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.56	6.43	+0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
SAP SAP SE	6	-1.11	-1.51	0.80	-0.76	-1.73
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	25	-0.38	0.03	1.00	-0.49	-0.96
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	38	0.03	0.29	1.03	0.08	0.17
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
MA Mastercard Inc	20	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 2025-08 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.24
За 5 лет: 1.00
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2025-08 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.69%	1.48%	1.71%	1.57%	0.73%	0.48%	2.47%	2.54%	0.69%	0.60%	2.11%	0.72%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
SAP SAP SE	1.48%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
HIMS Hims & Hers Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.36%	0.30%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 2025-08 показал максимальную просадку в 41.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 2025-08 составляет 13.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.47%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	96	5 авг. 2020 г.	121
-33.7%	10 февр. 2022 г.	110	14 июл. 2022 г.	142	31 янв. 2023 г.	252
-17.03%	28 янв. 2026 г.	44	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-15.98%	19 июл. 2023 г.	51	27 сент. 2023 г.	69	4 янв. 2024 г.	120
-15.51%	19 мар. 2025 г.	13	4 апр. 2025 г.	21	6 мая 2025 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 3.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JNJ	UNH	CBK.DE	HIMS	TMO	CM	NKE	AMD	TSM	AMZN	PYPL	MA	SAP	MSFT	ASML	Portfolio
Benchmark	1.00	0.29	0.36	0.28	0.37	0.53	0.58	0.57	0.61	0.62	0.66	0.61	0.65	0.61	0.74	0.69	0.57
JNJ	0.29	1.00	0.37	0.08	0.00	0.32	0.19	0.21	0.05	0.04	0.06	0.12	0.28	0.19	0.16	0.14	0.16
UNH	0.36	0.37	1.00	0.07	0.07	0.30	0.22	0.22	0.15	0.13	0.14	0.18	0.31	0.18	0.23	0.17	0.19
CBK.DE	0.28	0.08	0.07	1.00	0.12	0.09	0.39	0.18	0.13	0.20	0.11	0.14	0.23	0.24	0.11	0.23	0.90
HIMS	0.37	0.00	0.07	0.12	1.00	0.18	0.24	0.23	0.29	0.26	0.27	0.33	0.18	0.24	0.24	0.31	0.33
TMO	0.53	0.32	0.30	0.09	0.18	1.00	0.28	0.38	0.33	0.33	0.34	0.42	0.40	0.35	0.41	0.42	0.30
CM	0.58	0.19	0.22	0.39	0.24	0.28	1.00	0.37	0.29	0.38	0.30	0.33	0.40	0.38	0.33	0.38	0.52
NKE	0.57	0.21	0.22	0.18	0.23	0.38	0.37	1.00	0.32	0.34	0.38	0.43	0.47	0.36	0.38	0.41	0.37
AMD	0.61	0.05	0.15	0.13	0.29	0.33	0.29	0.32	1.00	0.60	0.52	0.45	0.34	0.41	0.55	0.63	0.37
TSM	0.62	0.04	0.13	0.20	0.26	0.33	0.38	0.34	0.60	1.00	0.47	0.38	0.34	0.46	0.51	0.69	0.42
AMZN	0.66	0.06	0.14	0.11	0.27	0.34	0.30	0.38	0.52	0.47	1.00	0.53	0.41	0.48	0.66	0.52	0.34
PYPL	0.61	0.12	0.18	0.14	0.33	0.42	0.33	0.43	0.45	0.38	0.53	1.00	0.50	0.44	0.51	0.47	0.38
MA	0.65	0.28	0.31	0.23	0.18	0.40	0.40	0.47	0.34	0.34	0.41	0.50	1.00	0.46	0.51	0.42	0.41
SAP	0.61	0.19	0.18	0.24	0.24	0.35	0.38	0.36	0.41	0.46	0.48	0.44	0.46	1.00	0.53	0.54	0.44
MSFT	0.74	0.16	0.23	0.11	0.24	0.41	0.33	0.38	0.55	0.51	0.66	0.51	0.51	0.53	1.00	0.57	0.35
ASML	0.69	0.14	0.17	0.23	0.31	0.42	0.38	0.41	0.63	0.69	0.52	0.47	0.42	0.54	0.57	1.00	0.48
Portfolio	0.57	0.16	0.19	0.90	0.33	0.30	0.52	0.37	0.37	0.42	0.34	0.38	0.41	0.44	0.35	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2019 г.

Portfolio 2025-08

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов