PortfoliosLab logo
First One
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62.77%
54.41%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
First One2.81%10.62%-0.53%11.17%N/AN/A
ABBV
AbbVie Inc.
6.39%6.62%-5.71%19.87%22.17%15.79%
ABNB
Airbnb, Inc.
-3.82%19.59%-14.24%-19.96%N/AN/A
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
12.61%17.07%11.37%52.52%23.07%9.83%
BRO
Brown & Brown, Inc.
9.48%-0.78%1.21%32.05%25.19%22.56%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.24%11.03%10.53%32.68%29.14%23.66%
DIS
The Walt Disney Company
-5.59%28.63%6.73%0.60%-0.51%0.50%
GM
General Motors Company
-10.89%11.46%-14.10%6.15%15.32%5.55%
KO
The Coca-Cola Company
15.15%4.02%13.48%16.62%12.51%9.11%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
NEE
NextEra Energy, Inc.
-3.92%6.57%-7.07%-3.58%6.08%13.48%
O
Realty Income Corporation
7.85%8.12%2.64%8.55%6.95%7.43%
PFE
Pfizer Inc.
-11.99%5.17%-13.65%-13.66%-4.28%0.57%
PG
The Procter & Gamble Company
-4.18%0.81%-1.69%-1.52%9.16%10.10%
WM
Waste Management, Inc.
15.96%7.70%6.51%12.62%20.24%19.16%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First One, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%4.61%-4.83%-2.54%2.09%2.81%
20244.48%6.59%4.36%-3.45%3.60%1.11%1.25%3.27%1.85%0.63%4.28%-4.96%24.84%
20238.23%0.55%3.35%0.77%-3.89%6.91%4.58%-5.27%-2.81%-2.90%7.15%4.45%21.85%
2022-5.96%-4.50%4.35%-7.64%-3.35%-7.07%7.87%-1.03%-9.03%3.29%5.43%-5.33%-22.16%
20210.21%2.37%4.77%3.78%-1.53%1.60%2.81%3.88%-3.52%5.71%1.50%6.22%31.05%
20202.02%2.02%

Комиссия

Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг First One составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности First One, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа First One, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино First One, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега First One, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара First One, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина First One, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABBV
AbbVie Inc.
0.711.101.170.992.35
ABNB
Airbnb, Inc.
-0.34-0.140.98-0.22-0.68
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.002.661.402.7710.09
BRO
Brown & Brown, Inc.
1.421.481.221.734.80
COST
Costco Wholesale Corporation
1.351.711.241.524.41
DIS
The Walt Disney Company
0.010.371.050.050.26
GM
General Motors Company
0.140.581.080.230.64
KO
The Coca-Cola Company
0.981.491.191.052.25
META
Meta Platforms, Inc.
0.711.311.170.832.55
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.20-0.210.97-0.32-0.63
O
Realty Income Corporation
0.470.921.120.431.13
PFE
Pfizer Inc.
-0.61-1.040.88-0.32-1.38
PG
The Procter & Gamble Company
-0.11-0.100.99-0.27-0.60
WM
Waste Management, Inc.
0.610.961.151.062.35
USD=X
USD Cash

First One на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.48
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.14%1.95%2.15%1.64%1.57%1.94%1.97%2.12%2.25%2.13%2.37%1.97%
ABBV
AbbVie Inc.
3.44%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
2.20%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%1.63%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.39%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
DIS
The Walt Disney Company
0.90%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
GM
General Motors Company
1.01%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
KO
The Coca-Cola Company
2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.09%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%
O
Realty Income Corporation
5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%
PFE
Pfizer Inc.
9.23%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%
PG
The Procter & Gamble Company
2.57%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
WM
Waste Management, Inc.
1.32%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.52%
-7.82%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First One показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка First One составляет 5.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.28%5 янв. 2022 г.11716 июн. 2022 г.4262 февр. 2024 г.543
-14.59%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-6.32%26 нояб. 2024 г.3614 янв. 2025 г.2011 февр. 2025 г.56
-5.82%16 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1827 дек. 2021 г.30
-5.25%12 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.612 мар. 2021 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First One составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.25%
11.21%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XPFEABBVABNBMETAPGONEEGMWMKOCOSTBKDISBROPortfolio
^GSPC1.000.000.270.290.550.660.310.380.390.550.400.350.600.580.610.540.82
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
PFE0.270.001.000.420.060.100.290.290.280.190.260.320.190.240.160.220.36
ABBV0.290.000.421.000.020.100.390.270.240.160.330.390.190.260.150.290.36
ABNB0.550.000.060.021.000.47-0.020.120.160.430.080.060.310.340.480.200.69
META0.660.000.100.100.471.000.100.110.180.300.130.110.420.310.410.270.60
PG0.310.000.290.39-0.020.101.000.370.440.100.490.640.360.210.180.390.39
O0.380.000.290.270.120.110.371.000.450.260.370.450.280.310.290.400.45
NEE0.390.000.280.240.160.180.440.451.000.240.390.430.310.230.270.380.50
GM0.550.000.190.160.430.300.100.260.241.000.230.190.260.540.520.310.63
WM0.400.000.260.330.080.130.490.370.390.231.000.480.400.280.230.530.46
KO0.350.000.320.390.060.110.640.450.430.190.481.000.360.290.240.410.45
COST0.600.000.190.190.310.420.360.280.310.260.400.361.000.240.290.430.56
BK0.580.000.240.260.340.310.210.310.230.540.280.290.241.000.490.400.61
DIS0.610.000.160.150.480.410.180.290.270.520.230.240.290.491.000.370.66
BRO0.540.000.220.290.200.270.390.400.380.310.530.410.430.400.371.000.57
Portfolio0.820.000.360.360.690.600.390.450.500.630.460.450.560.610.660.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.