First One
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.93% |
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 12.48% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | Financial Services | 7.52% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 7.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.53% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 6.18% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 6.90% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.54% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.87% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6.31% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.41% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.28% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 7.09% |
USD=X USD Cash | 0.41% | |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.51% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
First One | 2.81% | 10.62% | -0.53% | 11.17% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 6.39% | 6.62% | -5.71% | 19.87% | 22.17% | 15.79% |
ABNB Airbnb, Inc. | -3.82% | 19.59% | -14.24% | -19.96% | N/A | N/A |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 12.61% | 17.07% | 11.37% | 52.52% | 23.07% | 9.83% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 9.48% | -0.78% | 1.21% | 32.05% | 25.19% | 22.56% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.24% | 11.03% | 10.53% | 32.68% | 29.14% | 23.66% |
DIS The Walt Disney Company | -5.59% | 28.63% | 6.73% | 0.60% | -0.51% | 0.50% |
GM General Motors Company | -10.89% | 11.46% | -14.10% | 6.15% | 15.32% | 5.55% |
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.51% | 9.11% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -3.92% | 6.57% | -7.07% | -3.58% | 6.08% | 13.48% |
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
PFE Pfizer Inc. | -11.99% | 5.17% | -13.65% | -13.66% | -4.28% | 0.57% |
PG The Procter & Gamble Company | -4.18% | 0.81% | -1.69% | -1.52% | 9.16% | 10.10% |
WM Waste Management, Inc. | 15.96% | 7.70% | 6.51% | 12.62% | 20.24% | 19.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью First One, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.79% | 4.61% | -4.83% | -2.54% | 2.09% | 2.81% | |||||||
2024 | 4.48% | 6.59% | 4.36% | -3.45% | 3.60% | 1.11% | 1.25% | 3.27% | 1.85% | 0.63% | 4.28% | -4.96% | 24.84% |
2023 | 8.23% | 0.55% | 3.35% | 0.77% | -3.89% | 6.91% | 4.58% | -5.27% | -2.81% | -2.90% | 7.15% | 4.45% | 21.85% |
2022 | -5.96% | -4.50% | 4.35% | -7.64% | -3.35% | -7.07% | 7.87% | -1.03% | -9.03% | 3.29% | 5.43% | -5.33% | -22.16% |
2021 | 0.21% | 2.37% | 4.77% | 3.78% | -1.53% | 1.60% | 2.81% | 3.88% | -3.52% | 5.71% | 1.50% | 6.22% | 31.05% |
2020 | 2.02% | 2.02% |
Комиссия
Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг First One составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 0.71 | 1.10 | 1.17 | 0.99 | 2.35 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.34 | -0.14 | 0.98 | -0.22 | -0.68 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.00 | 2.66 | 1.40 | 2.77 | 10.09 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.42 | 1.48 | 1.22 | 1.73 | 4.80 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.35 | 1.71 | 1.24 | 1.52 | 4.41 |
DIS The Walt Disney Company | 0.01 | 0.37 | 1.05 | 0.05 | 0.26 |
GM General Motors Company | 0.14 | 0.58 | 1.08 | 0.23 | 0.64 |
KO The Coca-Cola Company | 0.98 | 1.49 | 1.19 | 1.05 | 2.25 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.71 | 1.31 | 1.17 | 0.83 | 2.55 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.20 | -0.21 | 0.97 | -0.32 | -0.63 |
O Realty Income Corporation | 0.47 | 0.92 | 1.12 | 0.43 | 1.13 |
PFE Pfizer Inc. | -0.61 | -1.04 | 0.88 | -0.32 | -1.38 |
PG The Procter & Gamble Company | -0.11 | -0.10 | 0.99 | -0.27 | -0.60 |
WM Waste Management, Inc. | 0.61 | 0.96 | 1.15 | 1.06 | 2.35 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.14% | 1.95% | 2.15% | 1.64% | 1.57% | 1.94% | 1.97% | 2.12% | 2.25% | 2.13% | 2.37% | 1.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.44% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.20% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
DIS The Walt Disney Company | 0.90% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% |
GM General Motors Company | 1.01% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% |
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.09% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
PFE Pfizer Inc. | 9.23% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.57% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First One показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка First One составляет 5.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.28% | 5 янв. 2022 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 426 | 2 февр. 2024 г. | 543 |
-14.59% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.32% | 26 нояб. 2024 г. | 36 | 14 янв. 2025 г. | 20 | 11 февр. 2025 г. | 56 |
-5.82% | 16 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 30 |
-5.25% | 12 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First One составляет 4.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | USD=X | PFE | ABBV | ABNB | META | PG | O | NEE | GM | WM | KO | COST | BK | DIS | BRO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.29 | 0.55 | 0.66 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.55 | 0.40 | 0.35 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.82 |
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PFE | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.42 | 0.06 | 0.10 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.36 |
ABBV | 0.29 | 0.00 | 0.42 | 1.00 | 0.02 | 0.10 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.16 | 0.33 | 0.39 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.29 | 0.36 |
ABNB | 0.55 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 1.00 | 0.47 | -0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.08 | 0.06 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.20 | 0.69 |
META | 0.66 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.47 | 1.00 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.42 | 0.31 | 0.41 | 0.27 | 0.60 |
PG | 0.31 | 0.00 | 0.29 | 0.39 | -0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.37 | 0.44 | 0.10 | 0.49 | 0.64 | 0.36 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.39 |
O | 0.38 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.26 | 0.37 | 0.45 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.40 | 0.45 |
NEE | 0.39 | 0.00 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.18 | 0.44 | 0.45 | 1.00 | 0.24 | 0.39 | 0.43 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | 0.50 |
GM | 0.55 | 0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.43 | 0.30 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.54 | 0.52 | 0.31 | 0.63 |
WM | 0.40 | 0.00 | 0.26 | 0.33 | 0.08 | 0.13 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.28 | 0.23 | 0.53 | 0.46 |
KO | 0.35 | 0.00 | 0.32 | 0.39 | 0.06 | 0.11 | 0.64 | 0.45 | 0.43 | 0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.41 | 0.45 |
COST | 0.60 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.40 | 0.36 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.43 | 0.56 |
BK | 0.58 | 0.00 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.21 | 0.31 | 0.23 | 0.54 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 1.00 | 0.49 | 0.40 | 0.61 |
DIS | 0.61 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.48 | 0.41 | 0.18 | 0.29 | 0.27 | 0.52 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.49 | 1.00 | 0.37 | 0.66 |
BRO | 0.54 | 0.00 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.31 | 0.53 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 1.00 | 0.57 |
Portfolio | 0.82 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.69 | 0.60 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.63 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.57 | 1.00 |