First One

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

First One

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	4.93%
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	12.48%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	7.52%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	7.04%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.53%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	6.18%
GM General Motors Company	Consumer Cyclical	6.90%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6.54%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7.87%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	6.31%
O Realty Income Corporation	Real Estate	6.41%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	6.28%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.09%
USD=X USD Cash		0.41%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	6.51%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

First One

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
First One	27.25%	1.61%	13.40%	43.63%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	26.73%	-1.96%	18.50%	38.41%	24.25%	16.31%
ABNB Airbnb, Inc.	1.20%	7.43%	-13.11%	17.81%	N/A	N/A
BK The Bank of New York Mellon Corporation	51.37%	7.44%	37.39%	86.08%	13.89%	9.80%
BRO Brown & Brown, Inc.	48.39%	2.33%	29.19%	53.51%	23.73%	21.98%
COST Costco Wholesale Corporation	34.98%	0.15%	22.87%	64.53%	26.63%	23.51%
DIS The Walt Disney Company	6.96%	0.12%	-13.08%	20.09%	-5.60%	1.43%
GM General Motors Company	44.65%	10.89%	16.34%	90.45%	7.77%	7.82%
KO The Coca-Cola Company	13.79%	-8.68%	7.69%	20.37%	7.08%	7.97%
META Meta Platforms, Inc.	68.12%	4.57%	38.19%	96.61%	25.52%	23.08%
NEE NextEra Energy, Inc.	33.90%	-5.89%	20.34%	43.34%	8.47%	15.20%
O Realty Income Corporation	9.73%	-3.30%	15.45%	38.34%	-0.76%	7.84%
PFE Pfizer Inc.	3.29%	-2.17%	14.35%	-1.35%	-0.73%	3.99%
PG The Procter & Gamble Company	16.92%	-3.11%	3.65%	14.79%	8.75%	9.78%
WM Waste Management, Inc.	23.68%	6.62%	6.11%	36.67%	16.32%	18.64%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First One, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.48%	6.59%	4.36%	-3.45%	3.60%	1.11%	1.25%	3.27%	1.85%				27.25%
2023	8.23%	0.55%	3.35%	0.77%	-3.89%	6.91%	4.58%	-5.27%	-2.81%	-2.90%	7.15%	4.45%	21.85%
2022	-5.96%	-4.50%	4.35%	-7.64%	-3.35%	-7.07%	7.87%	-1.03%	-9.03%	3.29%	5.43%	-5.33%	-22.16%
2021	0.21%	2.37%	4.77%	3.78%	-1.53%	1.60%	2.81%	3.88%	-3.52%	5.71%	1.29%	6.22%	30.78%
2020												2.02%	2.02%

Комиссия

Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг First One среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

First One

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	2.34	3.01	1.42	2.63	8.41
ABNB Airbnb, Inc.	0.51	0.89	1.12	0.35	1.11
BK The Bank of New York Mellon Corporation	4.26	5.49	1.77	3.00	42.81
BRO Brown & Brown, Inc.	2.47	3.32	1.46	5.38	14.96
COST Costco Wholesale Corporation	3.02	3.63	1.55	5.64	14.62
DIS The Walt Disney Company	0.39	0.72	1.10	0.17	0.61
GM General Motors Company	3.02	3.88	1.55	1.61	18.75
KO The Coca-Cola Company	1.59	2.31	1.29	1.90	9.28
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.23	1.46	4.40	13.62
NEE NextEra Energy, Inc.	1.93	2.47	1.34	1.24	9.03
O Realty Income Corporation	1.54	2.22	1.28	0.94	4.03
PFE Pfizer Inc.	0.04	0.23	1.03	0.02	0.11
PG The Procter & Gamble Company	0.89	1.30	1.18	1.55	5.31
WM Waste Management, Inc.	1.69	2.23	1.38	2.49	7.20
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

First One на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

First One

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
First One	1.97%	2.15%	1.64%	1.38%	1.93%	1.97%	2.12%	2.25%	2.12%	2.37%	1.97%	1.86%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.27%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%	2.54%	3.03%
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%	1.63%	1.66%
BRO Brown & Brown, Inc.	0.50%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%	1.25%	1.18%
COST Costco Wholesale Corporation	2.18%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%	1.01%
DIS The Walt Disney Company	0.78%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.57%	1.51%	1.43%	1.30%	1.22%	1.13%
GM General Motors Company	0.87%	1.00%	0.54%	0.00%	0.91%	4.15%	4.54%	3.71%	4.36%	4.06%	3.44%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.92%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
META Meta Platforms, Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.53%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%	2.73%	3.08%
O Realty Income Corporation	5.15%	5.33%	4.68%	3.87%	4.50%	3.69%	4.18%	4.45%	4.18%	4.41%	4.59%	5.83%
PFE Pfizer Inc.	5.87%	5.70%	3.12%	2.64%	3.92%	3.68%	3.12%	3.54%	3.70%	3.48%	3.34%	3.14%
PG The Procter & Gamble Company	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
WM Waste Management, Inc.	1.35%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%	3.25%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First One

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

First One показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.

Текущая просадка First One составляет 0.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.28%	5 янв. 2022 г.	117	16 июн. 2022 г.	426	2 февр. 2024 г.	543
-5.82%	16 нояб. 2021 г.	12	1 дек. 2021 г.	18	27 дек. 2021 г.	30
-5.25%	12 февр. 2021 г.	15	4 мар. 2021 г.	6	12 мар. 2021 г.	21
-4.83%	1 апр. 2024 г.	12	16 апр. 2024 г.	21	15 мая 2024 г.	33
-4.18%	4 мая 2021 г.	7	12 мая 2021 г.	36	1 июл. 2021 г.	43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First One составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

First One

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	ABNB	PFE	ABBV	META	GM	PG	O	NEE	COST	BK	WM	DIS	KO	BRO
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABNB	0.00	1.00	0.06	0.01	0.47	0.43	-0.01	0.14	0.19	0.31	0.33	0.08	0.48	0.08	0.23
PFE	0.00	0.06	1.00	0.40	0.10	0.17	0.30	0.28	0.28	0.19	0.23	0.26	0.16	0.32	0.23
ABBV	0.00	0.01	0.40	1.00	0.10	0.15	0.39	0.24	0.21	0.19	0.26	0.32	0.14	0.39	0.28
META	0.00	0.47	0.10	0.10	1.00	0.29	0.14	0.16	0.21	0.42	0.31	0.14	0.42	0.14	0.31
GM	0.00	0.43	0.17	0.15	0.29	1.00	0.11	0.27	0.24	0.26	0.55	0.23	0.52	0.22	0.31
PG	0.00	-0.01	0.30	0.39	0.14	0.11	1.00	0.36	0.43	0.36	0.21	0.49	0.19	0.65	0.38
O	0.00	0.14	0.28	0.24	0.16	0.27	0.36	1.00	0.45	0.30	0.32	0.36	0.32	0.45	0.39
NEE	0.00	0.19	0.28	0.21	0.21	0.24	0.43	0.45	1.00	0.33	0.24	0.41	0.29	0.43	0.38
COST	0.00	0.31	0.19	0.19	0.42	0.26	0.36	0.30	0.33	1.00	0.24	0.38	0.29	0.37	0.43
BK	0.00	0.33	0.23	0.26	0.31	0.55	0.21	0.32	0.24	0.24	1.00	0.27	0.48	0.31	0.41
WM	0.00	0.08	0.26	0.32	0.14	0.23	0.49	0.36	0.41	0.38	0.27	1.00	0.23	0.48	0.51
DIS	0.00	0.48	0.16	0.14	0.42	0.52	0.19	0.32	0.29	0.29	0.48	0.23	1.00	0.27	0.39
KO	0.00	0.08	0.32	0.39	0.14	0.22	0.65	0.45	0.43	0.37	0.31	0.48	0.27	1.00	0.40
BRO	0.00	0.23	0.23	0.28	0.31	0.31	0.38	0.39	0.38	0.43	0.41	0.51	0.39	0.40	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

First One

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество