PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

First One

Последнее обновление 30 сент. 2023 г.

Распределение активов


ABNB 12.48%META 7.87%COST 7.53%BK 7.52%PG 7.09%BRO 7.04%GM 6.9%KO 6.54%WM 6.51%O 6.41%NEE 6.31%PFE 6.28%DIS 6.18%ABBV 4.93%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash
0.41%
ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services12.48%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services7.87%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive7.53%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
Financial Services7.52%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive7.09%
BRO
Brown & Brown, Inc.
Financial Services7.04%
GM
General Motors Company
Consumer Cyclical6.9%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive6.54%
WM
Waste Management, Inc.
Industrials6.51%
O
Realty Income Corporation
Real Estate6.41%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities6.31%
PFE
Pfizer Inc.
Healthcare6.28%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services6.18%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare4.93%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-0.27%
3.97%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.02%4.35%11.68%17.79%5.53%N/A
First One-3.05%-0.50%11.91%13.54%5.33%N/A
ABBV
AbbVie Inc.
0.50%-4.56%-4.99%8.68%16.45%N/A
ABNB
Airbnb, Inc.
5.05%10.30%60.48%28.64%-1.82%N/A
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
-4.14%-4.42%-3.86%13.57%4.02%N/A
BRO
Brown & Brown, Inc.
-5.77%22.05%23.25%15.54%17.25%N/A
COST
Costco Wholesale Corporation
4.19%14.16%24.47%18.84%16.21%N/A
DIS
The Walt Disney Company
-3.83%-19.06%-6.71%-16.83%-19.97%N/A
GM
General Motors Company
-0.99%-9.62%-1.22%0.13%-8.27%N/A
KO
The Coca-Cola Company
-6.69%-8.34%-9.94%1.99%4.84%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
1.73%41.65%149.47%120.08%2.80%N/A
NEE
NextEra Energy, Inc.
-14.61%-24.68%-30.11%-26.56%-6.20%N/A
O
Realty Income Corporation
-10.84%-19.01%-18.20%-9.00%-0.60%N/A
PFE
Pfizer Inc.
-7.60%-16.91%-33.23%-21.86%-4.32%N/A
PG
The Procter & Gamble Company
-5.31%-0.67%-1.94%16.30%5.01%N/A
WM
Waste Management, Inc.
-3.46%-5.75%-1.51%-4.20%11.97%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.55%3.35%0.77%-3.89%6.91%4.58%-5.28%

Коэффициент Шарпа

First One на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.98

Коэффициент Шарпа First One находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
First One2.08%1.68%1.49%2.10%2.20%2.43%2.64%2.60%2.97%2.58%2.55%3.18%
ABBV
AbbVie Inc.
3.92%3.59%4.11%4.94%5.72%4.87%3.44%4.90%4.77%3.66%4.52%0.00%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
3.59%3.20%2.37%3.18%2.63%2.54%1.87%1.82%2.01%2.01%2.09%2.60%
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.66%0.75%0.55%0.75%0.85%1.15%1.13%1.19%1.52%1.36%1.31%1.52%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.68%0.77%0.55%3.45%0.91%1.16%5.18%1.24%4.66%1.16%1.23%10.00%
DIS
The Walt Disney Company
0.00%0.00%0.00%0.00%1.22%1.59%1.55%1.49%1.38%1.31%1.22%1.66%
GM
General Motors Company
1.09%0.54%0.00%0.92%4.26%4.85%4.12%5.05%4.93%4.35%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.25%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.07%1.72%1.93%2.24%2.84%2.87%3.42%3.58%3.39%3.95%4.60%
O
Realty Income Corporation
6.57%4.86%4.69%5.29%4.54%5.36%5.98%5.88%6.47%7.07%9.44%7.55%
PFE
Pfizer Inc.
4.91%3.22%2.81%4.33%4.23%3.72%4.37%4.75%4.63%4.60%4.48%5.18%
PG
The Procter & Gamble Company
2.54%2.43%2.17%2.40%2.60%3.49%3.48%3.83%4.12%3.57%3.85%4.45%
WM
Waste Management, Inc.
1.80%1.68%1.42%1.93%1.92%2.27%2.19%2.62%3.36%3.51%4.04%5.41%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
0.34
ABNB
Airbnb, Inc.
0.51
BK
The Bank of New York Mellon Corporation
0.43
BRO
Brown & Brown, Inc.
0.64
COST
Costco Wholesale Corporation
0.77
DIS
The Walt Disney Company
-0.57
GM
General Motors Company
-0.16
KO
The Coca-Cola Company
0.09
META
Meta Platforms, Inc.
2.15
NEE
NextEra Energy, Inc.
-1.10
O
Realty Income Corporation
-0.65
PFE
Pfizer Inc.
-1.02
PG
The Procter & Gamble Company
0.86
WM
Waste Management, Inc.
-0.33
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XABNBPFEABBVMETAGMOBKPGWMNEEDISCOSTKOBRO
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ABNB0.001.000.050.000.470.440.160.340.000.080.220.500.300.090.27
PFE0.000.051.000.470.140.160.280.220.360.300.310.150.230.340.25
ABBV0.000.000.471.000.130.160.230.270.410.340.240.160.210.410.28
META0.000.470.140.131.000.350.250.350.200.170.270.490.410.200.35
GM0.000.440.160.160.351.000.280.560.120.240.230.570.310.220.36
O0.000.160.280.230.250.281.000.330.380.400.470.350.370.460.43
BK0.000.340.220.270.350.560.331.000.250.300.220.520.250.340.46
PG0.000.000.360.410.200.120.380.251.000.520.480.230.420.670.39
WM0.000.080.300.340.170.240.400.300.521.000.480.240.420.520.55
NEE0.000.220.310.240.270.230.470.220.480.481.000.320.430.440.46
DIS0.000.500.150.160.490.570.350.520.230.240.321.000.330.310.46
COST0.000.300.230.210.410.310.370.250.420.420.430.331.000.440.48
KO0.000.090.340.410.200.220.460.340.670.520.440.310.441.000.42
BRO0.000.270.250.280.350.360.430.460.390.550.460.460.480.421.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-13.55%
-10.60%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First One с января 2010 показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.28%5 янв. 2022 г.11716 июн. 2022 г.
-5.82%16 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1827 дек. 2021 г.30
-5.25%12 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.612 мар. 2021 г.21
-4.18%4 мая 2021 г.712 мая 2021 г.361 июл. 2021 г.43
-4.12%9 сент. 2021 г.1630 сент. 2021 г.1319 окт. 2021 г.29

График волатильности

Текущая волатильность First One составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptember
3.01%
3.15%
First One
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля