First One
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 4.93% |
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 12.48% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | Financial Services | 7.52% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 7.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.53% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 6.18% |
GM General Motors Company | Consumer Cyclical | 6.90% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6.54% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.87% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 6.31% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 6.41% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 6.28% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 7.09% |
USD=X USD Cash | 0.41% | |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 6.51% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
First One | 21.29% | 1.79% | 9.32% | 30.32% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ABBV AbbVie Inc. | 31.09% | 12.11% | 12.99% | 39.93% | 30.21% | 18.31% |
ABNB Airbnb, Inc. | -14.17% | -18.98% | -23.46% | -6.31% | N/A | N/A |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 30.47% | 3.91% | 21.12% | 57.45% | 13.61% | 8.06% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 44.09% | 4.69% | 21.43% | 41.99% | 24.50% | 21.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 33.80% | 5.98% | 19.51% | 70.19% | 28.54% | 24.59% |
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 0.85% | -15.56% | 10.68% | -6.97% | 0.98% |
GM General Motors Company | 35.98% | 4.47% | 23.25% | 49.37% | 7.29% | 6.13% |
KO The Coca-Cola Company | 20.30% | 6.05% | 15.84% | 19.82% | 8.70% | 8.73% |
META Meta Platforms, Inc. | 49.48% | 14.47% | 9.19% | 84.51% | 24.42% | 21.47% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 33.21% | 5.64% | 42.50% | 22.18% | 10.03% | 15.63% |
O Realty Income Corporation | 10.04% | 7.18% | 18.79% | 14.88% | 1.90% | 8.31% |
PFE Pfizer Inc. | 4.89% | -2.24% | 7.17% | -15.36% | 1.82% | 4.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 17.62% | 0.70% | 6.37% | 13.71% | 10.31% | 10.43% |
WM Waste Management, Inc. | 18.10% | -3.40% | 1.66% | 35.65% | 14.56% | 18.76% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью First One, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.48% | 6.59% | 4.36% | -3.45% | 3.60% | 1.11% | 1.25% | 21.29% | |||||
2023 | 8.23% | 0.55% | 3.35% | 0.77% | -3.89% | 6.91% | 4.58% | -5.27% | -2.81% | -2.90% | 7.15% | 4.45% | 21.85% |
2022 | -5.96% | -4.50% | 4.35% | -7.64% | -3.35% | -7.07% | 7.87% | -1.03% | -9.03% | 3.29% | 5.43% | -5.33% | -22.16% |
2021 | 0.21% | 2.37% | 4.77% | 3.78% | -1.53% | 1.60% | 2.81% | 3.88% | -3.52% | 5.71% | 1.29% | 6.22% | 30.78% |
2020 | 2.02% | 2.02% |
Комиссия
Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг First One среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.19 | 2.77 | 1.40 | 2.58 | 7.15 |
ABNB Airbnb, Inc. | -0.51 | -0.52 | 0.93 | -0.37 | -1.41 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 3.00 | 4.05 | 1.52 | 1.68 | 16.56 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.24 | 3.16 | 1.42 | 4.12 | 11.58 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.44 | 4.03 | 1.64 | 6.38 | 16.79 |
DIS The Walt Disney Company | 0.48 | 0.87 | 1.12 | 0.21 | 1.04 |
GM General Motors Company | 1.62 | 2.33 | 1.30 | 0.84 | 6.42 |
KO The Coca-Cola Company | 1.71 | 2.40 | 1.33 | 1.30 | 8.38 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.13 | 12.66 |
NEE NextEra Energy, Inc. | 0.79 | 1.18 | 1.17 | 0.54 | 1.92 |
O Realty Income Corporation | 0.88 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | 2.25 |
PFE Pfizer Inc. | -0.44 | -0.49 | 0.94 | -0.20 | -0.76 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.94 | 1.37 | 1.19 | 1.46 | 5.05 |
WM Waste Management, Inc. | 2.08 | 2.73 | 1.47 | 2.96 | 11.60 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First One | 1.95% | 2.15% | 1.64% | 1.38% | 1.93% | 1.97% | 2.12% | 2.25% | 2.12% | 2.37% | 1.97% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.10% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.61% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.51% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.20% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
DIS The Walt Disney Company | 0.83% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
GM General Motors Company | 0.86% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.47% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
O Realty Income Corporation | 5.07% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
PFE Pfizer Inc. | 5.78% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% | 3.13% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.30% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
WM Waste Management, Inc. | 1.38% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First One показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка First One составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.28% | 5 янв. 2022 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 426 | 2 февр. 2024 г. | 543 |
-5.82% | 16 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 30 |
-5.25% | 12 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 21 |
-4.83% | 29 мар. 2024 г. | 13 | 16 апр. 2024 г. | 21 | 15 мая 2024 г. | 34 |
-4.18% | 4 мая 2021 г. | 7 | 12 мая 2021 г. | 36 | 1 июл. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First One составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | ABNB | PFE | ABBV | META | GM | PG | O | NEE | COST | DIS | BK | WM | KO | BRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABNB | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.47 | 0.43 | -0.00 | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 0.23 |
PFE | 0.00 | 0.05 | 1.00 | 0.40 | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.24 |
ABBV | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.29 |
META | 0.00 | 0.47 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | 0.30 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | 0.32 |
GM | 0.00 | 0.43 | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 1.00 | 0.11 | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.52 | 0.55 | 0.24 | 0.21 | 0.32 |
PG | 0.00 | -0.00 | 0.30 | 0.39 | 0.15 | 0.11 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.37 | 0.19 | 0.22 | 0.50 | 0.65 | 0.39 |
O | 0.00 | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.40 |
NEE | 0.00 | 0.20 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 1.00 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
COST | 0.00 | 0.31 | 0.19 | 0.20 | 0.43 | 0.27 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.38 | 0.38 | 0.44 |
DIS | 0.00 | 0.48 | 0.15 | 0.14 | 0.43 | 0.52 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 1.00 | 0.48 | 0.24 | 0.27 | 0.40 |
BK | 0.00 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.55 | 0.22 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.42 |
WM | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.32 | 0.13 | 0.24 | 0.50 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
KO | 0.00 | 0.09 | 0.33 | 0.39 | 0.15 | 0.21 | 0.65 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.49 | 1.00 | 0.41 |
BRO | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.51 | 0.41 | 1.00 |