First One
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2020 г., начальной даты ABNB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
First One | 27.25% | 1.61% | 13.40% | 43.63% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AbbVie Inc. | 26.73% | -1.96% | 18.50% | 38.41% | 24.25% | 16.31% |
Airbnb, Inc. | 1.20% | 7.43% | -13.11% | 17.81% | N/A | N/A |
The Bank of New York Mellon Corporation | 51.37% | 7.44% | 37.39% | 86.08% | 13.89% | 9.80% |
Brown & Brown, Inc. | 48.39% | 2.33% | 29.19% | 53.51% | 23.73% | 21.98% |
Costco Wholesale Corporation | 34.98% | 0.15% | 22.87% | 64.53% | 26.63% | 23.51% |
The Walt Disney Company | 6.96% | 0.12% | -13.08% | 20.09% | -5.60% | 1.43% |
General Motors Company | 44.65% | 10.89% | 16.34% | 90.45% | 7.77% | 7.82% |
The Coca-Cola Company | 13.79% | -8.68% | 7.69% | 20.37% | 7.08% | 7.97% |
Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 25.52% | 23.08% |
NextEra Energy, Inc. | 33.90% | -5.89% | 20.34% | 43.34% | 8.47% | 15.20% |
Realty Income Corporation | 9.73% | -3.30% | 15.45% | 38.34% | -0.76% | 7.84% |
Pfizer Inc. | 3.29% | -2.17% | 14.35% | -1.35% | -0.73% | 3.99% |
The Procter & Gamble Company | 16.92% | -3.11% | 3.65% | 14.79% | 8.75% | 9.78% |
Waste Management, Inc. | 23.68% | 6.62% | 6.11% | 36.67% | 16.32% | 18.64% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью First One, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.48% | 6.59% | 4.36% | -3.45% | 3.60% | 1.11% | 1.25% | 3.27% | 1.85% | 27.25% | |||
2023 | 8.23% | 0.55% | 3.35% | 0.77% | -3.89% | 6.91% | 4.58% | -5.27% | -2.81% | -2.90% | 7.15% | 4.45% | 21.85% |
2022 | -5.96% | -4.50% | 4.35% | -7.64% | -3.35% | -7.07% | 7.87% | -1.03% | -9.03% | 3.29% | 5.43% | -5.33% | -22.16% |
2021 | 0.21% | 2.37% | 4.77% | 3.78% | -1.53% | 1.60% | 2.81% | 3.88% | -3.52% | 5.71% | 1.29% | 6.22% | 30.78% |
2020 | 2.02% | 2.02% |
Комиссия
Комиссия First One составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг First One среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AbbVie Inc. | 2.34 | 3.01 | 1.42 | 2.63 | 8.41 |
Airbnb, Inc. | 0.51 | 0.89 | 1.12 | 0.35 | 1.11 |
The Bank of New York Mellon Corporation | 4.26 | 5.49 | 1.77 | 3.00 | 42.81 |
Brown & Brown, Inc. | 2.47 | 3.32 | 1.46 | 5.38 | 14.96 |
Costco Wholesale Corporation | 3.02 | 3.63 | 1.55 | 5.64 | 14.62 |
The Walt Disney Company | 0.39 | 0.72 | 1.10 | 0.17 | 0.61 |
General Motors Company | 3.02 | 3.88 | 1.55 | 1.61 | 18.75 |
The Coca-Cola Company | 1.59 | 2.31 | 1.29 | 1.90 | 9.28 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.23 | 1.46 | 4.40 | 13.62 |
NextEra Energy, Inc. | 1.93 | 2.47 | 1.34 | 1.24 | 9.03 |
Realty Income Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 0.94 | 4.03 |
Pfizer Inc. | 0.04 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.11 |
The Procter & Gamble Company | 0.89 | 1.30 | 1.18 | 1.55 | 5.31 |
Waste Management, Inc. | 1.69 | 2.23 | 1.38 | 2.49 | 7.20 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First One за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First One | 1.97% | 2.15% | 1.64% | 1.38% | 1.93% | 1.97% | 2.12% | 2.25% | 2.12% | 2.37% | 1.97% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AbbVie Inc. | 3.27% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% | 3.03% |
Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Bank of New York Mellon Corporation | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
Brown & Brown, Inc. | 0.50% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Costco Wholesale Corporation | 2.18% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
The Walt Disney Company | 0.78% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
General Motors Company | 0.87% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
The Coca-Cola Company | 2.92% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NextEra Energy, Inc. | 2.53% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Realty Income Corporation | 5.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Pfizer Inc. | 5.87% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.54% | 3.70% | 3.48% | 3.34% | 3.14% |
The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
Waste Management, Inc. | 1.35% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First One показал максимальную просадку в 26.28%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 426 торговых сессий.
Текущая просадка First One составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.28% | 5 янв. 2022 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 426 | 2 февр. 2024 г. | 543 |
-5.82% | 16 нояб. 2021 г. | 12 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 30 |
-5.25% | 12 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 21 |
-4.83% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 21 | 15 мая 2024 г. | 33 |
-4.18% | 4 мая 2021 г. | 7 | 12 мая 2021 г. | 36 | 1 июл. 2021 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First One составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | ABNB | PFE | ABBV | META | GM | PG | O | NEE | COST | BK | WM | DIS | KO | BRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ABNB | 0.00 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.47 | 0.43 | -0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | 0.33 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 0.23 |
PFE | 0.00 | 0.06 | 1.00 | 0.40 | 0.10 | 0.17 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.32 | 0.23 |
ABBV | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 0.15 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.39 | 0.28 |
META | 0.00 | 0.47 | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.42 | 0.31 | 0.14 | 0.42 | 0.14 | 0.31 |
GM | 0.00 | 0.43 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 1.00 | 0.11 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.55 | 0.23 | 0.52 | 0.22 | 0.31 |
PG | 0.00 | -0.01 | 0.30 | 0.39 | 0.14 | 0.11 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.49 | 0.19 | 0.65 | 0.38 |
O | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.39 |
NEE | 0.00 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 0.45 | 1.00 | 0.33 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.43 | 0.38 |
COST | 0.00 | 0.31 | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.43 |
BK | 0.00 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.55 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.48 | 0.31 | 0.41 |
WM | 0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.23 | 0.49 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.48 | 0.51 |
DIS | 0.00 | 0.48 | 0.16 | 0.14 | 0.42 | 0.52 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 0.27 | 0.39 |
KO | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 0.39 | 0.14 | 0.22 | 0.65 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | 1.00 | 0.40 |
BRO | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 1.00 |