CAD low volatility

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CAD low volatility

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACO-X.TO ATCO Ltd	Utilities	7.69%
BCE.TO BCE Inc.	Communication Services	7.69%
CU.TO Canadian Utilities Limited	Utilities	7.69%
ENB Enbridge Inc.	Energy	7.69%
FTS Fortis Inc	Utilities	7.69%
H.TO Hydro One Limited	Utilities	7.69%
MRU.TO Metro Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	7.69%
SLF Sun Life Financial Inc.	Financial Services	7.69%
T.TO TELUS Corporation	Communication Services	7.69%
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	Financial Services	7.69%
X.TO TMX Group Limited	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAD low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

CAD low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июл. 2016 г., начальной даты TF.TO

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
CAD low volatility	9.20%	5.17%	3.51%	26.09%	11.83%	N/A
Активы портфеля:
BCE.TO BCE Inc.	-2.15%	-7.40%	-30.46%	-24.58%	-5.65%	0.24%
X.TO TMX Group Limited	20.94%	4.79%	18.32%	45.00%	17.86%	17.85%
ACO-X.TO ATCO Ltd	9.74%	7.78%	1.94%	43.54%	9.44%	4.38%
CU.TO Canadian Utilities Limited	13.69%	9.72%	4.14%	33.84%	6.74%	4.08%
ENB Enbridge Inc.	8.53%	4.52%	11.75%	45.27%	16.51%	4.42%
FTS Fortis Inc	17.03%	6.62%	9.78%	33.25%	8.39%	N/A
H.TO Hydro One Limited	20.04%	9.03%	10.76%	36.99%	18.03%	N/A
MRU.TO Metro Inc.	18.18%	12.98%	20.68%	46.54%	13.21%	12.89%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	-0.09%	6.61%	-0.66%	13.59%	10.34%	8.89%
RY Royal Bank of Canada	-2.71%	3.34%	-6.53%	24.55%	17.55%	10.03%
SLF Sun Life Financial Inc.	-3.88%	-0.02%	0.62%	17.36%	15.73%	10.04%
T.TO TELUS Corporation	12.68%	-0.01%	-4.87%	2.18%	3.77%	3.66%
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	-2.51%	4.46%	-18.89%	-7.66%	4.86%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAD low volatility, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.08%	3.04%	2.07%	3.74%									9.20%
2024	0.13%	0.43%	0.94%	-2.78%	4.25%	-0.87%	6.33%	6.30%	2.87%	-4.16%	3.64%	-5.23%	11.63%
2023	4.81%	-2.47%	1.96%	3.45%	-4.63%	3.63%	-1.61%	-4.09%	-3.92%	-3.46%	7.68%	6.08%	6.54%
2022	1.32%	-1.36%	5.98%	-4.16%	3.40%	-6.74%	3.81%	-4.28%	-9.34%	3.84%	7.22%	-4.78%	-6.54%
2021	0.22%	-0.44%	8.02%	4.54%	4.26%	-1.76%	2.07%	-0.09%	-2.44%	4.28%	-4.74%	6.62%	21.62%
2020	2.29%	-5.63%	-14.95%	4.89%	5.13%	1.30%	4.37%	2.94%	-1.84%	-2.92%	9.30%	0.37%	3.00%
2019	10.32%	3.18%	0.64%	1.75%	-0.19%	2.90%	0.26%	3.59%	3.24%	-0.24%	0.19%	2.09%	30.97%
2018	1.55%	-6.61%	-0.34%	-0.83%	-0.91%	1.61%	1.15%	-0.19%	0.33%	-4.56%	3.27%	-5.93%	-11.37%
2017	3.77%	-2.56%	2.56%	-0.43%	-0.20%	4.34%	2.35%	0.27%	1.52%	-2.02%	0.57%	2.44%	13.07%
2016							1.96%	-2.36%	1.80%	-1.54%	0.33%	2.32%	2.44%

Комиссия

Комиссия CAD low volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CAD low volatility составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.94

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 2.66

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.37

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.60

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 7.32

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCE.TO BCE Inc.	-1.15	-1.47	0.80	-0.48	-1.26
X.TO TMX Group Limited	2.16	3.06	1.42	4.20	15.42
ACO-X.TO ATCO Ltd	2.23	2.95	1.38	1.83	8.06
CU.TO Canadian Utilities Limited	1.81	2.45	1.33	1.10	5.23
ENB Enbridge Inc.	2.20	2.87	1.39	2.23	11.43
FTS Fortis Inc	1.81	2.56	1.32	1.52	7.19
H.TO Hydro One Limited	2.26	3.20	1.39	2.28	5.09
MRU.TO Metro Inc.	2.78	3.74	1.49	4.29	14.93
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	0.60	1.14	1.13	0.75	1.60
RY Royal Bank of Canada	1.22	1.79	1.24	1.55	4.53
SLF Sun Life Financial Inc.	0.70	1.02	1.15	1.00	2.17
T.TO TELUS Corporation	0.01	0.14	1.02	0.00	0.02
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	-0.44	-0.48	0.94	-0.30	-0.67

CAD low volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.20 до 0.76, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CAD low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAD low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.68%	5.02%	5.23%	4.92%	4.28%	4.60%	3.75%	4.20%	3.43%	3.07%	2.61%	2.04%
Активы портфеля:
BCE.TO BCE Inc.	13.13%	12.00%	7.44%	6.19%	5.35%	6.10%	5.25%	5.58%	4.75%	4.68%	4.85%	4.63%
X.TO TMX Group Limited	1.89%	2.15%	2.52%	2.45%	2.35%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACO-X.TO ATCO Ltd	1.95%	3.09%	4.92%	4.36%	4.20%	4.77%	3.25%	3.90%	2.91%	2.55%	2.77%	1.80%
CU.TO Canadian Utilities Limited	4.81%	5.16%	5.64%	4.80%	4.80%	5.66%	4.32%	5.02%	3.82%	3.59%	3.69%	2.62%
ENB Enbridge Inc.	5.85%	6.28%	7.29%	6.78%	6.86%	7.54%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
FTS Fortis Inc	3.61%	4.19%	4.11%	4.18%	3.40%	3.54%	3.31%	4.01%	3.41%	3.72%	0.00%	0.00%
H.TO Hydro One Limited	1.23%	2.09%	2.94%	3.78%	3.20%	3.50%	3.81%	4.49%	3.88%	4.11%	0.00%	0.00%
MRU.TO Metro Inc.	1.36%	1.51%	1.75%	1.49%	1.49%	1.62%	1.49%	1.52%	1.61%	1.39%	1.20%	0.00%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	6.49%	6.13%	6.69%	6.33%	6.05%	6.42%	7.32%	6.62%	5.70%	5.29%	8.49%	7.58%
RY Royal Bank of Canada	3.54%	3.39%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
SLF Sun Life Financial Inc.	4.22%	3.99%	4.26%	4.59%	3.19%	3.70%	3.46%	4.41%	3.25%	3.18%	3.77%	3.61%
T.TO TELUS Corporation	7.61%	8.00%	6.15%	5.20%	4.30%	3.53%	0.14%	0.15%	0.13%	0.13%	0.14%	0.11%
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	5.20%	7.32%	10.34%	9.70%	7.18%	7.98%	6.95%	7.89%	7.12%	3.92%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAD low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

CAD low volatility показал максимальную просадку в 37.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка CAD low volatility составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.49%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	213	20 янв. 2021 г.	238
-21.26%	21 апр. 2022 г.	124	12 окт. 2022 г.	467	8 авг. 2024 г.	591
-15.89%	29 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	68	2 апр. 2019 г.	301
-8.36%	27 сент. 2024 г.	76	14 янв. 2025 г.	56	3 апр. 2025 г.	132
-7.26%	4 апр. 2025 г.	3	8 апр. 2025 г.	6	16 апр. 2025 г.	9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAD low volatility составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CAD low volatility

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	X.TO	MRU.TO	RSI.TO	TF.TO	SLF	ENB	H.TO	FTS	T.TO	RY	BCE.TO	ACO-X.TO	CU.TO
X.TO	1.00	0.34	0.36	0.39	0.39	0.36	0.38	0.35	0.36	0.43	0.36	0.36	0.36
MRU.TO	0.34	1.00	0.35	0.31	0.34	0.32	0.43	0.39	0.41	0.37	0.42	0.39	0.41
RSI.TO	0.36	0.35	1.00	0.46	0.40	0.40	0.39	0.35	0.42	0.44	0.42	0.41	0.42
TF.TO	0.39	0.31	0.46	1.00	0.46	0.43	0.39	0.36	0.42	0.51	0.42	0.41	0.43
SLF	0.39	0.34	0.40	0.46	1.00	0.49	0.34	0.37	0.43	0.71	0.42	0.39	0.39
ENB	0.36	0.32	0.40	0.43	0.49	1.00	0.41	0.46	0.48	0.56	0.47	0.47	0.48
H.TO	0.38	0.43	0.39	0.39	0.34	0.41	1.00	0.65	0.47	0.40	0.49	0.59	0.64
FTS	0.35	0.39	0.35	0.36	0.37	0.46	0.65	1.00	0.49	0.42	0.53	0.59	0.62
T.TO	0.36	0.41	0.42	0.42	0.43	0.48	0.47	0.49	1.00	0.50	0.76	0.45	0.49
RY	0.43	0.37	0.44	0.51	0.71	0.56	0.40	0.42	0.50	1.00	0.49	0.43	0.44
BCE.TO	0.36	0.42	0.42	0.42	0.42	0.47	0.49	0.53	0.76	0.49	1.00	0.49	0.52
ACO-X.TO	0.36	0.39	0.41	0.41	0.39	0.47	0.59	0.59	0.45	0.43	0.49	1.00	0.83
CU.TO	0.36	0.41	0.42	0.43	0.39	0.48	0.64	0.62	0.49	0.44	0.52	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июл. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

CAD low volatility

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество