CAD low volatility

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACO-X.TO ATCO Ltd	Utilities	7.69%
BCE.TO BCE Inc.	Communication Services	7.69%
CU.TO Canadian Utilities Limited	Utilities	7.69%
ENB Enbridge Inc.	Energy	7.69%
FTS Fortis Inc	Utilities	7.69%
H.TO Hydro One Limited	Utilities	7.69%
MRU.TO Metro Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	7.69%
SLF Sun Life Financial Inc.	Financial Services	7.69%
T.TO TELUS Corporation	Communication Services	7.69%
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	Financial Services	7.69%
X.TO TMX Group Limited	Financial Services	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAD low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июл. 2016 г., начальной даты TF.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель CAD low volatility	0.07%	-0.79%	5.70%	10.20%	22.85%	12.04%	9.56%	—
Активы портфеля:
BCE.TO BCE Inc.	-3.74%	-6.14%	3.90%	8.19%	17.91%	-12.24%	-5.51%	-0.24%
X.TO TMX Group Limited	1.02%	1.59%	-5.83%	-4.80%	-1.56%	23.38%	13.44%	20.43%
ACO-X.TO ATCO Ltd	1.00%	3.50%	21.48%	39.05%	45.09%	20.53%	13.01%	9.17%
CU.TO Canadian Utilities Limited	1.22%	1.77%	15.79%	30.51%	43.04%	14.33%	11.29%	7.42%
ENB Enbridge Inc.	0.93%	-0.33%	14.73%	11.97%	26.98%	19.09%	15.26%	10.18%
FTS Fortis Inc	0.96%	-0.87%	10.29%	14.93%	27.49%	14.92%	9.89%	10.49%
H.TO Hydro One Limited	0.24%	-1.31%	5.74%	18.67%	24.77%	16.72%	15.72%	12.36%
MRU.TO Metro Inc.	0.59%	-2.25%	-3.31%	4.35%	-1.19%	9.66%	10.22%	8.99%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	-0.79%	0.70%	11.91%	7.31%	32.15%	8.23%	8.23%	8.78%
RY Royal Bank of Canada	-0.02%	-1.51%	-3.48%	13.23%	47.07%	23.42%	16.38%	15.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CAD low volatility закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.91%	4.32%	-1.01%	0.44%									5.70%
2025	0.19%	2.18%	2.25%	7.89%	2.04%	1.27%	-1.00%	3.30%	-0.86%	-2.02%	3.02%	2.81%	22.80%
2024	-0.02%	-0.31%	0.81%	-2.75%	4.43%	-1.55%	6.26%	6.09%	3.38%	-4.49%	3.02%	-5.56%	8.78%
2023	5.02%	-2.63%	2.29%	3.62%	-5.21%	3.19%	-1.92%	-4.01%	-4.47%	-3.12%	7.81%	5.62%	5.18%
2022	1.26%	-1.13%	6.39%	-3.78%	3.47%	-6.64%	4.21%	-4.33%	-9.70%	3.79%	6.88%	-4.67%	-5.74%
2021	0.52%	-0.53%	8.34%	4.40%	4.51%	-1.48%	2.09%	-0.25%	-2.57%	4.48%	-4.33%	6.65%	23.15%

Метрики бенчмарка

CAD low volatility: годовая альфа составляет 2.17%, бета — 0.57, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 06.07.2016.

Портфель участвовал в 61.21% снижения S&P 500 Index, но только в 58.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 2.17%

Бета: 0.57

R²: 0.45

Участие в росте: 58.35%

Участие в снижении: 61.21%

Комиссия

Комиссия CAD low volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAD low volatility имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.23	0.88	+1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.19	1.37	+1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.21	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.03	1.39	+6.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.48	6.43	+20.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCE.TO BCE Inc.	63	0.87	1.32	1.16	1.08	2.45
X.TO TMX Group Limited	34	-0.06	0.08	1.01	-0.05	-0.11
ACO-X.TO ATCO Ltd	94	2.75	3.72	1.49	5.35	14.26
CU.TO Canadian Utilities Limited	95	2.82	3.84	1.52	5.23	20.09
ENB Enbridge Inc.	82	1.59	2.14	1.28	3.05	7.57
FTS Fortis Inc	88	1.88	2.70	1.33	4.16	10.66
H.TO Hydro One Limited	81	1.62	2.30	1.29	2.61	5.42
MRU.TO Metro Inc.	35	-0.06	0.05	1.01	0.04	0.07
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	89	1.99	2.86	1.38	3.87	12.09
RY Royal Bank of Canada	95	2.84	3.98	1.52	4.83	17.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAD low volatility имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 0.75
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAD low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.43%	4.73%	5.38%	5.35%	4.95%	4.29%	4.73%	4.26%	4.76%	4.02%	3.78%	3.43%
Активы портфеля:
BCE.TO BCE Inc.	5.14%	7.06%	11.98%	7.42%	6.19%	5.32%	6.12%	5.27%	5.60%	4.76%	4.71%	4.86%
X.TO TMX Group Limited	1.77%	1.70%	2.15%	2.52%	2.45%	2.35%	2.14%	2.24%	3.17%	2.77%	2.31%	4.47%
ACO-X.TO ATCO Ltd	2.95%	3.58%	4.12%	4.92%	4.36%	4.20%	4.77%	3.25%	3.91%	2.92%	2.55%	2.78%
CU.TO Canadian Utilities Limited	3.70%	4.29%	5.20%	5.63%	4.85%	4.80%	5.60%	4.32%	5.02%	3.83%	3.59%	3.69%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
FTS Fortis Inc	3.19%	3.42%	4.62%	4.50%	4.48%	3.40%	3.54%	3.31%	3.35%	4.43%	4.94%	0.00%
H.TO Hydro One Limited	2.29%	2.40%	2.80%	2.94%	3.78%	3.20%	3.50%	3.81%	4.49%	3.88%	4.11%	0.00%
MRU.TO Metro Inc.	1.57%	1.50%	1.49%	1.77%	1.47%	1.49%	1.58%	1.49%	1.52%	1.62%	1.39%	1.21%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	5.41%	6.05%	6.13%	6.69%	6.33%	6.05%	6.42%	7.32%	6.62%	5.70%	5.29%	8.49%
RY Royal Bank of Canada	2.75%	2.54%	3.39%	4.29%	4.07%	3.24%	3.88%	3.88%	4.27%	3.22%	3.95%	5.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CAD low volatility показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка CAD low volatility составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.39%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	209	14 янв. 2021 г.	234
-21.22%	21 апр. 2022 г.	124	12 окт. 2022 г.	474	19 авг. 2024 г.	598
-14.51%	29 янв. 2018 г.	233	24 дек. 2018 г.	44	27 февр. 2019 г.	277
-9.32%	27 сент. 2024 г.	76	14 янв. 2025 г.	66	17 апр. 2025 г.	142
-7.2%	19 авг. 2016 г.	61	14 нояб. 2016 г.	21	13 дек. 2016 г.	82

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	X.TO	MRU.TO	RSI.TO	TF.TO	SLF	ENB	H.TO	FTS	BCE.TO	T.TO	ACO-X.TO	RY	CU.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.29	0.34	0.45	0.58	0.42	0.29	0.29	0.33	0.39	0.28	0.62	0.29	0.54
X.TO	0.40	1.00	0.32	0.33	0.38	0.36	0.34	0.36	0.32	0.33	0.35	0.33	0.41	0.33	0.57
MRU.TO	0.29	0.32	1.00	0.34	0.28	0.33	0.32	0.42	0.39	0.39	0.39	0.38	0.34	0.39	0.57
RSI.TO	0.34	0.33	0.34	1.00	0.44	0.38	0.38	0.37	0.34	0.40	0.41	0.39	0.42	0.40	0.62
TF.TO	0.45	0.38	0.28	0.44	1.00	0.45	0.40	0.36	0.33	0.39	0.40	0.38	0.50	0.40	0.63
SLF	0.58	0.36	0.33	0.38	0.45	1.00	0.47	0.32	0.36	0.38	0.41	0.36	0.69	0.36	0.64
ENB	0.42	0.34	0.32	0.38	0.40	0.47	1.00	0.40	0.46	0.44	0.44	0.46	0.53	0.47	0.68
H.TO	0.29	0.36	0.42	0.37	0.36	0.32	0.40	1.00	0.65	0.48	0.45	0.58	0.37	0.63	0.69
FTS	0.29	0.32	0.39	0.34	0.33	0.36	0.46	0.65	1.00	0.50	0.47	0.59	0.39	0.62	0.70
BCE.TO	0.33	0.33	0.39	0.40	0.39	0.38	0.44	0.48	0.50	1.00	0.74	0.46	0.45	0.49	0.70
T.TO	0.39	0.35	0.39	0.41	0.40	0.41	0.44	0.45	0.47	0.74	1.00	0.43	0.46	0.47	0.69
ACO-X.TO	0.28	0.33	0.38	0.39	0.38	0.36	0.46	0.58	0.59	0.46	0.43	1.00	0.39	0.83	0.73
RY	0.62	0.41	0.34	0.42	0.50	0.69	0.53	0.37	0.39	0.45	0.46	0.39	1.00	0.40	0.70
CU.TO	0.29	0.33	0.39	0.40	0.40	0.36	0.47	0.63	0.62	0.49	0.47	0.83	0.40	1.00	0.75
Portfolio	0.54	0.57	0.57	0.62	0.63	0.64	0.68	0.69	0.70	0.70	0.69	0.73	0.70	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июл. 2016 г.

CAD low volatility

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов