CAD low volatility

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCE.TO BCE Inc.	Communication Services	7.69%
X.TO TMX Group Limited	Financial Services	7.69%
ACO-X.TO ATCO Ltd	Utilities	7.69%
CU.TO Canadian Utilities Limited	Utilities	7.69%
ENB Enbridge Inc.	Energy	7.69%
FTS Fortis Inc	Utilities	7.69%
H.TO Hydro One Limited	Utilities	7.69%
MRU.TO Metro Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	Consumer Defensive	7.69%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	7.69%
SLF Sun Life Financial Inc.	Financial Services	7.69%
T.TO TELUS Corporation	Communication Services	7.69%
TF.TO Timbercreek Financial Corp.	Financial Services	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAD low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель CAD low volatility	-0.07%	0.62%	8.94%	12.68%	16.68%	13.49%	8.81%	—
Активы портфеля:
ACO-X.TO ATCO Ltd	0.73%	4.74%	27.92%	36.03%	45.38%	24.47%	11.92%	8.37%
BCE.TO BCE Inc.	1.61%	1.06%	3.68%	7.35%	18.34%	-12.37%	-7.41%	-0.53%
CU.TO Canadian Utilities Limited	0.80%	3.98%	19.94%	24.43%	39.04%	17.00%	10.00%	7.37%
ENB Enbridge Inc.	-1.74%	4.56%	18.72%	17.84%	25.57%	20.90%	13.89%	9.34%
FTS Fortis Inc	1.21%	0.49%	9.43%	11.22%	21.75%	14.09%	8.36%	9.87%
H.TO Hydro One Limited	1.42%	-4.76%	3.26%	8.35%	16.18%	16.96%	13.23%	11.73%
MRU.TO Metro Inc.	4.28%	2.36%	-6.82%	-6.87%	-11.58%	9.89%	8.44%	8.34%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	0.80%	0.30%	13.93%	17.82%	26.39%	10.28%	6.35%	7.19%
RY Royal Bank of Canada	0.66%	7.51%	16.17%	21.22%	57.80%	33.05%	17.96%	16.63%
SLF Sun Life Financial Inc.	1.04%	6.24%	20.52%	28.38%	17.74%	18.69%	11.22%	12.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CAD low volatility закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.41%	3.47%	-0.98%	3.47%	-0.17%	0.51%							8.94%
2025	0.19%	2.12%	2.51%	7.32%	1.89%	1.21%	-0.52%	3.12%	-0.78%	-1.90%	2.63%	3.21%	22.78%
2024	0.06%	-0.51%	0.57%	-2.00%	3.57%	-1.37%	6.12%	6.36%	3.43%	-4.45%	2.90%	-5.40%	8.82%
2023	4.62%	-1.68%	1.88%	3.36%	-4.89%	3.32%	-2.24%	-3.83%	-3.92%	-3.34%	7.41%	5.86%	5.68%
2022	1.53%	-1.14%	7.00%	-3.62%	3.34%	-6.66%	4.21%	-3.86%	-9.18%	3.04%	6.14%	-3.87%	-4.50%
2021	0.30%	0.65%	7.19%	4.85%	4.50%	-1.38%	2.18%	-0.17%	-2.96%	5.11%	-3.24%	5.79%	24.56%

Метрики бенчмарка

CAD low volatility has an annualized alpha of 4.64%, beta of 0.45, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2016.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (54.98%) than losses (50.01%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.37 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 4.64%

Бета: 0.45

R²: 0.37

Участие в росте: 54.98%

Участие в снижении: 50.01%

Комиссия

Комиссия CAD low volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CAD low volatility имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAD low volatility и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.23	1.94	+0.29
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.43	2.63	+0.80
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.69	2.59	+2.10
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.84	11.84	+3.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ACO-X.TO ATCO Ltd	94	2.88	3.82	1.50	5.42	13.62
BCE.TO BCE Inc.	68	1.01	1.53	1.18	1.53	3.09
CU.TO Canadian Utilities Limited	95	2.82	3.89	1.54	6.32	19.41
ENB Enbridge Inc.	81	1.58	2.28	1.27	2.82	7.09
FTS Fortis Inc	82	1.53	2.24	1.27	3.27	8.24
H.TO Hydro One Limited	73	1.17	1.67	1.20	1.72	5.42
MRU.TO Metro Inc.	16	-0.64	-0.75	0.90	-0.69	-1.17
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	84	1.72	2.46	1.33	2.97	9.01
RY Royal Bank of Canada	97	3.86	5.56	1.68	5.79	21.54
SLF Sun Life Financial Inc.	65	0.89	1.24	1.18	1.20	2.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAD low volatility имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.23
За 5 лет: 0.79
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CAD low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.41%	4.72%	5.34%	5.65%	5.64%	5.93%	5.39%	5.29%	6.09%	5.19%	4.82%	5.15%
Активы портфеля:
ACO-X.TO ATCO Ltd	2.84%	3.58%	4.12%	4.92%	4.36%	4.20%	4.77%	3.25%	3.90%	2.91%	2.55%	2.77%
BCE.TO BCE Inc.	5.14%	7.06%	11.97%	7.42%	6.19%	5.32%	6.12%	5.27%	5.60%	4.75%	4.70%	4.86%
CU.TO Canadian Utilities Limited	3.61%	4.28%	5.20%	5.63%	4.85%	4.79%	5.60%	4.32%	5.02%	3.82%	3.59%	3.69%
ENB Enbridge Inc.	5.01%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
FTS Fortis Inc	3.29%	3.42%	4.62%	4.50%	4.48%	3.40%	3.54%	3.31%	3.35%	4.43%	4.94%	0.00%
H.TO Hydro One Limited	2.34%	2.40%	2.80%	2.94%	3.05%	3.20%	3.50%	3.81%	4.49%	3.88%	4.11%	0.00%
MRU.TO Metro Inc.	1.68%	1.50%	1.49%	1.76%	1.47%	1.49%	1.58%	1.49%	1.52%	1.61%	1.39%	1.20%
RSI.TO Rogers Sugar Inc.	5.30%	6.05%	6.13%	6.69%	6.33%	6.05%	6.42%	7.32%	6.62%	5.70%	5.29%	8.49%
RY Royal Bank of Canada	2.37%	2.54%	3.39%	4.29%	4.07%	3.24%	3.88%	3.88%	4.27%	3.22%	3.95%	5.41%
SLF Sun Life Financial Inc.	3.60%	4.03%	4.00%	4.98%	4.59%	3.32%	3.69%	3.47%	4.71%	3.17%	3.98%	4.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CAD low volatility показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.

Текущая просадка CAD low volatility составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-31.75%март 2020 г.	1mo 3d	4mo 28d	6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-20.41%окт. 2022 г.	6mo 4d	1y 10mo	2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-13.18%дек. 2018 г.	11mo 2d	1mo 13d	1y 10dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2025 года2025	-9.29%янв. 2025 г.	3mo 19d	3mo 3d	6mo 22dсент. 2024 г. - апр. 2025 г.
Откат 2016 года2016	-6.72%нояб. 2016 г.	2mo 24d	28d	3mo 22dавг. 2016 г. - дек. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.24	1.69	1.62	1.57

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.57, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция CAD low volatility с S&P 500 Index

Корреляция CAD low volatility с S&P 500 Index составляет 0.10 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.10
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.31
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.	0.44

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у RY: 0.61, а самая низкая у H.TO: 0.13.

0.13

0.14

0.15

0.16

0.18

0.22

0.25

0.27

0.29

0.32

0.41

0.58

0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CAD low volatility. Самая высокая корреляция с портфелем у CU.TO: 0.72, а самая низкая у X.TO: 0.50.

X.TO

0.50

MRU.TO

0.52

SLF

0.53

0.55

0.55

0.56

0.57

0.60

0.64

0.65

0.66

0.70

0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	X.TO	MRU.TO	RSI.TO	TF.TO	SLF	ENB	RY	FTS	H.TO	BCE.TO	T.TO	ACO-X.TO	CU.TO
X.TO	1.00	0.28	0.24	0.30	0.21	0.19	0.23	0.18	0.31	0.28	0.30	0.28	0.28
MRU.TO	0.28	1.00	0.30	0.23	0.17	0.15	0.14	0.22	0.40	0.40	0.37	0.35	0.37
RSI.TO	0.24	0.30	1.00	0.37	0.23	0.24	0.23	0.20	0.31	0.36	0.37	0.34	0.34
TF.TO	0.30	0.23	0.37	1.00	0.30	0.24	0.31	0.18	0.30	0.35	0.36	0.32	0.34
SLF	0.21	0.17	0.23	0.30	1.00	0.46	0.69	0.36	0.14	0.20	0.24	0.21	0.20
ENB	0.19	0.15	0.24	0.24	0.46	1.00	0.52	0.46	0.22	0.25	0.27	0.32	0.31
RY	0.23	0.14	0.23	0.31	0.69	0.52	1.00	0.38	0.15	0.22	0.26	0.21	0.22
FTS	0.18	0.22	0.20	0.18	0.36	0.46	0.38	1.00	0.48	0.33	0.30	0.45	0.48
H.TO	0.31	0.40	0.31	0.30	0.14	0.22	0.15	0.48	1.00	0.47	0.42	0.57	0.62
BCE.TO	0.28	0.40	0.36	0.35	0.20	0.25	0.22	0.33	0.47	1.00	0.73	0.44	0.47
T.TO	0.30	0.37	0.37	0.36	0.24	0.27	0.26	0.30	0.42	0.73	1.00	0.40	0.44
ACO-X.TO	0.28	0.35	0.34	0.32	0.21	0.32	0.21	0.45	0.57	0.44	0.40	1.00	0.82
CU.TO	0.28	0.37	0.34	0.34	0.20	0.31	0.22	0.48	0.62	0.47	0.44	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июл. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CAD low volatility

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CAD low volatility есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации