PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ATCO Ltd (ACO-X.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ATCO Ltd (ACO-X.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 27 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0467894006
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.13B
Прибыль на акциюCA$3.82
Цена/прибыль9.57
Выручка (12 мес.)CA$4.74B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$3.12B
EBITDA (12 мес.)CA$1.97B
Годовой диапазонCA$32.06 - CA$43.37
Целевая ценаCA$45.86
Процент коротких позиций3.45%
Коэффициент коротких позиций4.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Популярные сравнения: ACO-X.TO с FTS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ATCO Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.20%
22.05%
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ATCO Ltd показал доход в -1.14% с начала года и -11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATCO Ltd составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.14%6.92%
1 месяц0.35%-2.83%
6 месяцев11.20%23.86%
1 год-11.66%23.33%
5 лет (среднегодовая)0.43%11.66%
10 лет (среднегодовая)0.10%10.52%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.77%0.16%1.45%
2023-6.58%3.34%4.22%5.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACO-X.TO составляет 20, что означает, что он находится в нижних 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности ACO-X.TO, с текущим значением в 2020
ATCO Ltd(ACO-X.TO)
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ACO-X.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.62

Коэффициент Шарпа

ATCO Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.72
2.53
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ATCO Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.92 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.92CA$1.90CA$1.85CA$1.79CA$1.74CA$1.62CA$1.51CA$1.31CA$1.14CA$0.99CA$0.86CA$0.56

Дивидендный доход

5.08%4.92%4.36%4.22%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%1.80%1.21%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATCO Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.49CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2013CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.1%
У ATCO Ltd дивидендная доходность составляет 5.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%50.2%
У ATCO Ltd коэффициент выплат составляет 50.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ATCO Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.78%
-2.13%
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ATCO Ltd показал максимальную просадку в 84.73%, зарегистрированную 16 июл. 1982 г.. Полное восстановление заняло 3727 торговых сессий.

Текущая просадка ATCO Ltd составляет 16.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.73%18 сент. 1980 г.44716 июл. 1982 г.372715 сент. 1997 г.4174
-48.31%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.———
-46.92%15 нояб. 2007 г.31923 февр. 2009 г.45615 дек. 2010 г.775
-37.21%29 апр. 2014 г.41014 дек. 2015 г.32127 мар. 2017 г.731
-34.38%6 авг. 1999 г.15213 мар. 2000 г.18911 дек. 2000 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ATCO Ltd составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.43%
3.47%
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATCO Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию