PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ATCO Ltd (ACO-X.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ATCO Ltd (ACO-X.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0467894006
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$5.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.42
Цена/прибыль13.86
Общая выручка (12 мес.)CA$3.66B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.36B
EBITDA (12 мес.)CA$1.75B
Годовой диапазонCA$34.75 - CA$49.32
Целевая ценаCA$49.92
Процент коротких позиций3.45%
Коэффициент коротких позиций14.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ACO-X.TO с FTS, ACO-X.TO с FTS.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ATCO Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.54%
17.11%
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ATCO Ltd показал доход в 27.07% с начала года и 32.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATCO Ltd составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.07%25.82%
1 месяц-1.06%3.20%
6 месяцев19.54%14.94%
1 год32.72%35.92%
5 лет (среднегодовая)3.59%14.22%
10 лет (среднегодовая)4.03%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACO-X.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.77%0.16%1.45%-0.37%6.50%-1.39%9.90%6.16%6.48%0.88%27.07%
2023-0.09%-0.07%3.55%3.35%-5.74%-5.49%-4.56%-0.90%-6.58%3.34%4.22%5.71%-4.26%
20220.28%-2.78%4.28%6.62%0.24%-2.90%7.32%-0.78%-8.71%-0.35%2.93%-1.60%3.50%
20210.33%1.39%13.73%1.13%3.41%1.80%2.55%-5.83%-3.27%3.37%-0.88%3.69%22.23%
20203.72%-2.98%-21.52%0.31%-0.72%4.94%3.50%-4.65%-2.09%-3.64%5.26%-5.48%-23.55%
20197.61%6.59%2.53%2.11%1.18%-4.22%-0.34%8.16%2.76%-4.50%8.83%-0.44%33.41%
2018-1.16%-5.04%-1.16%-6.11%1.44%3.98%-1.70%-2.21%-2.27%1.67%5.86%-4.10%-10.91%
20172.60%-0.96%14.76%-3.94%2.58%0.17%-8.48%-0.86%0.27%2.14%-1.50%-1.64%3.62%
20168.77%-7.62%10.35%4.33%5.32%5.68%8.58%-2.24%-2.53%0.86%-8.97%5.04%28.48%
20153.21%-1.95%-5.96%1.35%-4.85%-8.71%-0.61%1.15%-0.61%-4.72%-3.40%-0.36%-23.23%
20146.86%3.97%2.87%0.75%-3.33%0.40%-7.58%-2.11%-2.52%0.88%4.15%0.37%3.94%
20133.69%6.45%3.16%4.97%-3.62%-6.69%7.28%-6.96%3.63%8.28%0.43%-3.62%16.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACO-X.TO среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACO-X.TO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ACO-X.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACO-X.TO, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACO-X.TO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACO-X.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACO-X.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACO-X.TO, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

ATCO Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
3.41
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ATCO Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.95CA$1.90CA$1.85CA$1.79CA$1.74CA$1.62CA$1.51CA$1.31CA$1.14CA$0.99CA$0.86CA$0.38

Дивидендный доход

4.10%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%1.80%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATCO Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.49CA$0.00CA$0.00CA$1.47
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$0.00CA$0.00CA$0.48CA$1.90
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$0.00CA$0.46CA$0.00CA$1.85
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$1.79
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$1.74
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$0.00CA$0.00CA$0.40CA$1.62
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$0.00CA$0.00CA$0.38CA$1.51
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$1.31
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$0.00CA$0.00CA$0.29CA$1.14
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.99
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.86
2013CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У ATCO Ltd дивидендная доходность составляет 4.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.8%
У ATCO Ltd коэффициент выплат составляет 58.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ATCO Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.54%
0
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ATCO Ltd показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 26 янв. 1995 г.. Полное восстановление заняло 2462 торговые сессии.

Текущая просадка ATCO Ltd составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.31%18 сент. 1980 г.351526 янв. 1995 г.24624 июл. 2004 г.5977
-75.7%5 июл. 2004 г.1119 июл. 2004 г.221130 апр. 2013 г.2222
-48.31%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.111023 авг. 2024 г.1131
-37.21%29 апр. 2014 г.41014 дек. 2015 г.32127 мар. 2017 г.731
-29.39%30 мар. 2017 г.38917 окт. 2018 г.23320 сент. 2019 г.622

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ATCO Ltd составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
4.35%
ACO-X.TO (ATCO Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATCO Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ATCO Ltd.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию