PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Utilities Limited (CU.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Utilities Limited (CU.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA1367178326
CUSIP136717832
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$6.17B
Прибыль на акциюCA$2.33
Цена/прибыль12.96
PEG коэффициент3.47
Выручка (12 мес.)CA$3.80B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.73B
EBITDA (12 мес.)CA$1.76B
Годовой диапазонCA$27.30 - CA$37.90
Целевая ценаCA$34.83
Процент коротких позиций4.61%
Коэффициент коротких позиций2.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Популярные сравнения: CU.TO с FTS.TO, CU.TO с CPX.TO, CU.TO с EMA.TO, CU.TO с CNQ.TO, CU.TO с FTS, CU.TO с ENB

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Utilities Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.63%
18.70%
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Utilities Limited показал доход в -3.60% с начала года и -18.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Utilities Limited составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.60%6.30%
1 месяц-1.53%-3.13%
6 месяцев8.63%19.37%
1 год-18.17%22.56%
5 лет (среднегодовая)1.10%11.65%
10 лет (среднегодовая)1.44%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.52%-0.26%0.95%
2023-10.37%2.23%5.22%4.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CU.TO составляет 12, что означает, что он находится в нижних 12% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CU.TO, с текущим значением в 1212
Canadian Utilities Limited(CU.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CU.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CU.TO, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CU.TO, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CU.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CU.TO, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CU.TO, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Canadian Utilities Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.07. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.07
2.32
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Utilities Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.80 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.80CA$1.79CA$1.78CA$1.76CA$1.74CA$1.69CA$1.57CA$1.43CA$1.30CA$1.18CA$1.07CA$0.97

Дивидендный доход

5.94%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%2.62%2.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Utilities Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.45CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00CA$0.00CA$0.45CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00CA$0.00CA$0.44CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00CA$0.00CA$0.42CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00CA$0.00CA$0.39CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00CA$0.00CA$0.36CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00CA$0.00CA$0.33CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00
2013CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У Canadian Utilities Limited дивидендная доходность составляет 5.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%78.8%
У Canadian Utilities Limited коэффициент выплат составляет 78.75%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-20.75%
-2.74%
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Utilities Limited показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Utilities Limited составляет 20.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.15%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.5115 апр. 2022 г.523
-34.45%1 нояб. 2007 г.37529 апр. 2009 г.35730 сент. 2010 г.732
-33.93%15 мар. 1999 г.21621 янв. 2000 г.20917 нояб. 2000 г.425
-30.14%21 янв. 2015 г.2249 дек. 2015 г.36219 мая 2017 г.586
-27.68%30 авг. 2022 г.2743 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Utilities Limited составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.26%
3.28%
CU.TO (Canadian Utilities Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Utilities Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию